自2008年金融危機(jī)席卷全球以來,中小企業(yè)經(jīng)營和融資都受到了較大影響,融資難成為制約中小企業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。同時(shí),隨著國家2010年開始對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和信貸機(jī)構(gòu)調(diào)整,信貸規(guī)模逐步收緊,銀行利潤的全面完成和增長也面臨考驗(yàn)。小企業(yè)信貸作為“銀企雙贏”的重要產(chǎn)品,已成為各家商業(yè)銀行開展競爭的重要戰(zhàn)場。但小企業(yè)貸款定價(jià)研究、制定和實(shí)施目前大多簡單粗放,尚未實(shí)現(xiàn)客戶、產(chǎn)品和擔(dān)保方式三個(gè)維度的差異化定價(jià),缺乏完善可行的利率定價(jià)機(jī)制,缺乏全面性、科學(xué)性和精細(xì)化,這對銀行和中小企業(yè)發(fā)展都產(chǎn)生了制約。因此,中小企業(yè)貸款定價(jià)研究具有深遠(yuǎn)意義。本文首先站在中小企業(yè)貸款定價(jià)角度,分析了國內(nèi)外相關(guān)定價(jià)文獻(xiàn)資料,并尋求適合我國中小企業(yè)貸款定價(jià)的模型理論。以中小企業(yè)自身特性為基礎(chǔ),通過成本加成法這一定價(jià)模型為母本,結(jié)合國內(nèi)信貸市場具體情況和Y分行發(fā)展的具體情況,提出信貸政策調(diào)整因素和綜合貢獻(xiàn)調(diào)整因素,建立了一種適合交通銀行Y分行進(jìn)行中小企業(yè)貸款的定價(jià)模型。最后,本文用實(shí)證法對Y分行現(xiàn)行貸款定價(jià)方法和本文設(shè)計(jì)的定價(jià)模型所得出的貸款價(jià)格測算結(jié)果進(jìn)行了對比分析,證明了該模型定價(jià)的準(zhǔn)確性與實(shí)際可用性,并提出了本文模型運(yùn)用的... 

【文章來源】：云南大學(xué)云南省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：46 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 研究背景、目的和意義
        1.1.1 中小企業(yè)貸款定價(jià)研究背景
        1.1.2 中小企業(yè)貸款定價(jià)研究目的與意義
    1.2 研究內(nèi)容、基本框架和方法
        1.2.1 研究的主要內(nèi)容
        1.2.2 研究的主要方法
    1.3 國內(nèi)外研究綜述
        1.3.1 國外研究綜述
        1.3.2 國內(nèi)研究綜述
2 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價(jià)模型分析
    2.1 商業(yè)銀行現(xiàn)行主要貸款定價(jià)模型
    2.2 中小企業(yè)的特殊性與融資現(xiàn)狀分析
        2.2.1 中小企業(yè)的特殊性
        2.2.2 中小企業(yè)貸款融資現(xiàn)狀分析
3 Y分行中小企業(yè)貸款定價(jià)現(xiàn)狀分析
    3.1 云南省中小企業(yè)貸款狀況分析
        3.1.1 云南省2010年經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本情況
        3.1.2 云南省中小企業(yè)貸款發(fā)展現(xiàn)狀
    3.2 Y分行中小企業(yè)貸款定價(jià)現(xiàn)狀分析
        3.2.1 Y分行中小企業(yè)貸款定價(jià)原則與要求
        3.2.2 Y分行中小企業(yè)內(nèi)部評級
        3.2.3 Y分行外圍系統(tǒng)介紹
        3.2.4 Y分行中小企業(yè)貸款定價(jià)問題分析
4 Y分行中小企業(yè)貸款定價(jià)模型設(shè)計(jì)
    4.1 基本模型選擇分析
    4.2 模型設(shè)計(jì)基本思路
    4.3 模型各因素確定
        4.3.1 資金成本確定
        4.3.2 資本成本確定
        4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)成本確定
        4.3.4 運(yùn)營成本確定
        4.3.5 稅金成本確定
    4.4 模型調(diào)整因素
        4.4.1 信貸政策調(diào)整因素
        4.4.2 客戶貢獻(xiàn)調(diào)整因素
5 Y分行中小企業(yè)貸款定價(jià)模型案例分析
    5.1 案例實(shí)證比較分析
        5.1.1 案例背景資料
        5.1.2 模型利率測定分析
    5.2 內(nèi)評各級客戶抽樣分析
        5.2.1 抽樣客戶基本資料
        5.2.2 現(xiàn)行中小企業(yè)貸款定價(jià)方法價(jià)格測定
        5.2.3 本文設(shè)計(jì)模型價(jià)格測定
    5.3 現(xiàn)行定價(jià)與模型定價(jià)比較分析
    5.4 定價(jià)模型實(shí)施要求及建議
        5.4.1 建立健全小企業(yè)內(nèi)部評級系統(tǒng)
        5.4.2 要正確運(yùn)用管理會計(jì)系統(tǒng)的優(yōu)勢,提高分析能力
        5.4.3 貸款定價(jià)模型要求要有高素質(zhì)員工,并配備合格的利率管理專門人才
        5.4.4 貸款定價(jià)工作需要商業(yè)銀行前中后臺部門密切合作
        5.4.5 加強(qiáng)收益核算,盡早實(shí)現(xiàn)客戶層面的貸款定價(jià)分析
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]后危機(jī)時(shí)期我國中小企業(yè)融資問題的路徑選擇[J]. 鄧薇.  新金融. 2010(06)
[4]金融危機(jī)背景下中小企業(yè)融資創(chuàng)新研究[J]. 劉磊,安濤.  新金融. 2010(04)
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[10]VaR約束下的銀行經(jīng)濟(jì)資本配置優(yōu)化研究[J]. 謝建林.  金融經(jīng)濟(jì). 2007(08)

碩士論文
[1]我國商業(yè)銀行貸款客戶盈利分析定價(jià)模型研究[D]. 魏帥.北京交通大學(xué) 2009



本文編號：3554148