本文關(guān)鍵詞：基于趨勢(shì)理論的量化交易策略在外匯市場(chǎng)的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：傳統(tǒng)的手工外匯交易系統(tǒng),交易員要時(shí)刻盯盤(pán),不僅對(duì)體力消耗很大,而且還有可能因?yàn)閭�(gè)人情感因素造成進(jìn)出市場(chǎng)失誤,從而貽誤戰(zhàn)機(jī)。隨著人工智能的發(fā)展,可以利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)挖掘等智能算法去訓(xùn)練優(yōu)化交易策略,從而生成一個(gè)不受個(gè)人因素影響,而又更加理性的量化程序交易系統(tǒng)。外匯市場(chǎng)的分析方法主要有兩種,分別為基本面分析法和技術(shù)分析法�；久娣治鲋饕紤]金融,經(jīng)濟(jì)理論和時(shí)政指標(biāo),通過(guò)判斷供給和需求要素來(lái)判斷未來(lái)走勢(shì)。技術(shù)分析則通過(guò)觀察歷史價(jià)格和交易量數(shù)據(jù)來(lái)判斷未來(lái)價(jià)格的走勢(shì)。技術(shù)分析理論主要是研究交易市場(chǎng)的交易行為,其理論主要包括被廣泛應(yīng)用的趨勢(shì)跟蹤理論。隨著實(shí)踐和理論的發(fā)展,量化交易應(yīng)運(yùn)而生,經(jīng)過(guò)了數(shù)十年的快速發(fā)展,已經(jīng)成為全球金融市場(chǎng)中專業(yè)投資者的主要交易模式。量化投資相對(duì)于傳統(tǒng)的主觀判斷交易的優(yōu)勢(shì)之一就是具有業(yè)績(jī)回報(bào)的可驗(yàn)證性和可追溯性,能夠通過(guò)以往海量的歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷目煽啃?檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谌毕莺褪欠窬哂胁僮餍砸约澳墚a(chǎn)生多大的收益。本文首先回顧文獻(xiàn)中主要的投資分析理論,包括技術(shù)分析法、基本面分析法和量化投資分析法,并對(duì)這些方法進(jìn)行系統(tǒng)地比較,以展現(xiàn)該領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀；再根據(jù)外匯市場(chǎng)的本質(zhì)和特點(diǎn),建立了一個(gè)基于趨勢(shì)理論的量化交易模型。該模型整合了技術(shù)分析法和量化投資分析法,既繼承了傳統(tǒng)技術(shù)分析的穩(wěn)健性,又結(jié)合了量化分析的準(zhǔn)確性。最后,我們用歐元兌美元貨幣對(duì)的歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)此交易模型量化交易的效果,通過(guò)對(duì)交易結(jié)果的性能和風(fēng)險(xiǎn)分析,其中盈利比超過(guò)1.5,年收益率高達(dá)149%,最大回撤率20%,表明此交易模型完全可以在外匯市場(chǎng)上獲得良好的應(yīng)用效果。外匯的交易量越來(lái)越大,流動(dòng)性很強(qiáng),市場(chǎng)有效性也非常強(qiáng),這個(gè)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)越來(lái)越多。
【關(guān)鍵詞】：趨勢(shì)理論 量化交易 外匯 技術(shù)分析
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F831.6
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 第一章 緒論7-10
• 第一節(jié) 研究背景7-8
• 第二節(jié) 研究的目的和意義8-9
• 第三節(jié) 論文的內(nèi)容與結(jié)構(gòu)9-10
• 第二章 外匯市場(chǎng)和理論分析10-19
• 第一節(jié) 外匯市場(chǎng)分析10-11
• 第二節(jié) 外匯市場(chǎng)有效性分析11-13
• 第三節(jié) 外匯市場(chǎng)投資理論分析13-16
• 第四節(jié) 外匯投資者分析16-18
• 第五節(jié) 小結(jié)18-19
• 第三章 量化交易技術(shù)和策略研究19-25
• 第一節(jié) 量化交易技術(shù)研究19-22
• 第二節(jié) 量化交易策略研究22-24
• 第三節(jié) 小結(jié)24-25
• 第四章 基于趨勢(shì)理論的量化模型應(yīng)用研究25-39
• 第一節(jié) 趨勢(shì)理論和阻力支撐25-27
• 第二節(jié) 量化交易策略的構(gòu)建27-32
• 第三節(jié) 量化交易模型在EURUSD上的應(yīng)用32-37
• 第四節(jié) 小結(jié)37-39
• 第五章 結(jié)論與展望39-42
• 第一節(jié) 研究結(jié)論39-40
• 第二節(jié) 研究不足40-42
• 參考文獻(xiàn)42-45
• 附錄A45-58
• 附錄B58-71
• 后記71-72

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