本文以"滬港通"包含的所有成分股為研究對象,利用2014年2月21日至2015年1月30日之間的日度數(shù)據(jù),運用事件研究法對"滬港通"所產(chǎn)生的公告效應(yīng)進行實證研究。事件窗口中總樣本和單個樣本的異常收益率檢驗結(jié)果表明,港市對"滬港通"事件的公告效應(yīng)強于滬市。兩市的波動性檢驗和格蘭杰因果檢驗結(jié)果表明,港市的波動性明顯大于滬市,在兩市之間存在聯(lián)動性的前提下港市比滬市對信息更為敏感。 

【文章來源】：經(jīng)濟學(xué)動態(tài). 2015,(12)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：9 頁


本文編號：3058247