為應對氣候變化,加快發(fā)展低碳經濟,我國自2013年起陸續(xù)構建起一系列碳試點市場。文章針對當前中國碳市場發(fā)展現(xiàn)狀,分析較具代表性的北京、上海、湖北、深圳四大碳試點的碳價波動特征,并進一步通過GARCH族模型對收益率序列進行實證研究。結果表明:我國碳排放權交易價格的變化呈現(xiàn)"地域差異性",且各市場的收益率序列均表現(xiàn)出明顯的尖峰后尾、波動聚集性、自相關性等特征。最后,在剖析碳價波動的基礎上,進一步提出實現(xiàn)全國碳市場協(xié)同發(fā)展的政策建議。 

【文章來源】：中國集體經濟. 2020,(29)

【文章頁數】：2 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻綜述
三、碳排放權交易價格變動特征及比較分析
四、碳排放權交易價格波動的實證研究
    （一）數據來源及描述性統(tǒng)計
    （二）模型的建立
五、結論與政策建議


【參考文獻】：
期刊論文
[1]碳排放權價格的影響因素研究——基于我國碳排放權試點的實證分析[J]. 馮家叢,馮澤青,田輝建,曹曉澤.  商業(yè)會計. 2018(02)
[2]基于變結構ASV模型的后京都時代CER碳價波動特征研究[J]. 張晨,吳亞奇.  中國人口·資源與環(huán)境. 2016(S2)
[3]基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市場風險計量實證研究[J]. 蔣晶晶,葉斌,馬曉明.  北京大學學報(自然科學版). 2015(03)
[4]碳交易概況及碳排放權價格影響因素的實證分析[J]. 李錚.  商. 2015(10)
[5]EU ETS碳排放期貨市場風險度量——基于SV模型的實證分析[J]. 劉維泉,郭兆暉.  系統(tǒng)工程. 2011(10)



本文編號：3037778