本文通過測算影子銀行規(guī)模,選取中國37家商業(yè)銀行2008-2018年的數(shù)據(jù),運用其他學者的方法量化了商業(yè)銀行穩(wěn)健性指數(shù),建立VAR模型進行實證分析。結(jié)果表明:影子銀行規(guī)模對商業(yè)銀行的穩(wěn)定性有著一定的影響。在此基礎(chǔ)上,提出相關(guān)的政策建議。 

【文章來源】：北方經(jīng)貿(mào). 2020,(08)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【部分圖文】：

單位根檢驗結(jié)果

脈沖響應(yīng)分析圖來分析當影子銀行規(guī)模發(fā)生變化時，對其他變量受到的沖擊。給與影子銀行規(guī)模一個標準差沖擊，可以得到商業(yè)銀行穩(wěn)健型的脈沖響應(yīng)圖，見圖2。結(jié)果顯示：給與影響銀行規(guī)模一個沖擊，對銀行穩(wěn)健性有一個負面的影響，并在第二期達到最大值。隨后這種負面影響趨向于零，影響變?nèi)�。這說明影子銀行規(guī)模的增加會影響商業(yè)銀行的穩(wěn)健性。由于我國的影子銀行被稱為“銀行的影子”，金融的創(chuàng)新、利率管制的取消，使商業(yè)銀行不得不進行表外業(yè)務(wù)，同時因為影子銀行所受的監(jiān)管較少，甚至不受監(jiān)管，對商業(yè)銀行的穩(wěn)定性造成了潛在的危險。（六）方差分解


本文編號：2977707