本文關鍵詞：宏觀審慎監(jiān)管對商業(yè)銀行資本管理的影響分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著宏觀審慎監(jiān)管框架的落實和金融改革的深化,商業(yè)銀行如何在新的環(huán)境下強化資本管理,防范系統(tǒng)性風險,成為銀行業(yè)關注的重要課題。本文就宏觀審慎監(jiān)管框架對商業(yè)銀行的資本管理的影響進行研究,以期對《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中商業(yè)銀行附加資本的計提等加以補充,使其更好的適應新的經(jīng)濟環(huán)境和監(jiān)管要求。首先,本文從資本管理和宏觀審慎監(jiān)管的理論出發(fā),對資本管理的內(nèi)容和巴塞爾協(xié)議與資本管理的新進展進行闡述分析,總結(jié)了實施宏觀審慎監(jiān)管的必要性。然后,本文對我國商業(yè)銀行資本管理的現(xiàn)狀和問題進行了分析,并在此基礎上分析了宏觀審慎監(jiān)管框架對商業(yè)銀行資本管理的影響。宏觀審慎監(jiān)管倡導系統(tǒng)性風險內(nèi)生化,而銀行資本與非預期損失相對應,據(jù)此本文對微觀審慎框架下的非預期損失這一概念的內(nèi)涵進行拓展,提出增加附加資本與廣義非預期損失相對應�；诙ㄐ苑治龅睦碚撏卣�,本文運用基于異方差條件下Expectile估計銀行體系的VaR和ES,測度銀行業(yè)和單家銀行的風險受宏觀沖擊的影響。實證結(jié)果表明,宏觀經(jīng)濟發(fā)生波動,銀行業(yè)的風險與單家銀行的風險均顯著增加,因此銀行需要在風險管理框架內(nèi)將系統(tǒng)性風險考慮在內(nèi),即系統(tǒng)性風險內(nèi)生化。資本與風險相對應,因此,宏觀審慎監(jiān)管框架下,商業(yè)銀行需要增加附加資本,使得資本與廣義非預期損失相對應,也就是本文提到的銀行風險損失圖中尾部風險的期望損失(ES),以解決風險外溢的問題,這是對宏觀審慎監(jiān)管下商業(yè)銀行資本管理的理論框架的補充。最后,基于以上的定性和定量分析,本文對完善商業(yè)銀行資本管理提出了一些對策建議：建立宏觀審慎監(jiān)管下的資本管理框架,加強對系統(tǒng)性風險的分析評估和預警；除此之外,還需要繼續(xù)拓寬有效的資本補充渠道；提高銀行資本使用效率。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 資本管理 宏觀審慎監(jiān)管 非預期損失的拓展
【學位授予單位】：湖南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.1
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-20
• 1.1 選題背景和意義12-13
• 1.2 相關概念界定13-14
• 1.2.1 宏觀審慎監(jiān)管13
• 1.2.2 資本13-14
• 1.3 國內(nèi)外研究文獻綜述14-16
• 1.3.1 國外相關文獻綜述14-15
• 1.3.2 國內(nèi)相關文獻綜述15-16
• 1.3.3 文獻的簡要評述16
• 1.4 論文的主要內(nèi)容及創(chuàng)新點16-20
• 1.4.1 主要內(nèi)容16-17
• 1.4.2 研究方法17-18
• 1.4.3 創(chuàng)新與不足18-20
• 第2章 宏觀審慎監(jiān)管與資本管理的理論概述20-29
• 2.1 商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)涵20-24
• 2.1.1 商業(yè)銀行資本的兩面性20-21
• 2.1.2 商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)涵21
• 2.1.3 巴塞爾協(xié)議與資本管理新進展21-24
• 2.2 實施宏觀審慎監(jiān)管的必要性24-28
• 2.2.1 商業(yè)銀行資本具有順周期效應24-27
• 2.2.2 風險溢出與銀行間風險的傳染27-28
• 2.3 本章小結(jié)28-29
• 第3章 宏觀審慎監(jiān)管影響銀行資本管理的理論分析29-39
• 3.1 我國商業(yè)銀行資本管理現(xiàn)狀及問題29-35
• 3.1.1 我國商業(yè)銀行資本管理現(xiàn)狀29-34
• 3.1.2 我國商業(yè)銀行資本管理存在的主要問題34-35
• 3.2 宏觀審慎監(jiān)管下商業(yè)銀行資本管理的拓展35-37
• 3.2.1 系統(tǒng)性風險內(nèi)生化35-36
• 3.2.2 非預期損失的拓展36-37
• 3.3 本章小結(jié)37-39
• 第4章 宏觀審慎監(jiān)管影響資本管理的實證分析39-51
• 4.1 模型介紹39-43
• 4.1.1 Expectile和VaR和ES的比較與換算39-42
• 4.1.2 異方差ALS模型42-43
• 4.2 實證結(jié)果與分析43-50
• 4.2.1 銀行體系的風險度量44-46
• 4.2.2 單家銀行的風險度量46-50
• 4.2.3 實證結(jié)論50
• 4.3 本章小結(jié)50-51
• 第5章 完善我國商業(yè)銀行資本管理的對策建議51-55
• 5.1 建立宏觀審慎監(jiān)管下的資本管理框架51-52
• 5.2 加強對系統(tǒng)性風險的分析評估和預警52
• 5.3 拓寬有效的資本補充渠道52-54
• 5.3.1 改善內(nèi)源資本補充能力52-53
• 5.3.2 優(yōu)化外源資本補充能力53-54
• 5.4 提高銀行資本運用效率54
• 5.5 本章小結(jié)54-55
• 結(jié)論55-57
• 參考文獻57-60
• 附錄A 攻讀碩士學位期間的參與課題目錄60-61
• 附錄B 模型實證結(jié)果61-66
• 附錄C Expectile測度的Rstudio程序66-67
• 附錄D ES測度的MATLAB程序67-70
• 致謝70

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