本文關(guān)鍵詞：宏觀審慎監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行資本管理的影響分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著宏觀審慎監(jiān)管框架的落實(shí)和金融改革的深化,商業(yè)銀行如何在新的環(huán)境下強(qiáng)化資本管理,防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),成為銀行業(yè)關(guān)注的重要課題。本文就宏觀審慎監(jiān)管框架對(duì)商業(yè)銀行的資本管理的影響進(jìn)行研究,以期對(duì)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中商業(yè)銀行附加資本的計(jì)提等加以補(bǔ)充,使其更好的適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和監(jiān)管要求。首先,本文從資本管理和宏觀審慎監(jiān)管的理論出發(fā),對(duì)資本管理的內(nèi)容和巴塞爾協(xié)議與資本管理的新進(jìn)展進(jìn)行闡述分析,總結(jié)了實(shí)施宏觀審慎監(jiān)管的必要性。然后,本文對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行資本管理的現(xiàn)狀和問(wèn)題進(jìn)行了分析,并在此基礎(chǔ)上分析了宏觀審慎監(jiān)管框架對(duì)商業(yè)銀行資本管理的影響。宏觀審慎監(jiān)管倡導(dǎo)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生化,而銀行資本與非預(yù)期損失相對(duì)應(yīng),據(jù)此本文對(duì)微觀審慎框架下的非預(yù)期損失這一概念的內(nèi)涵進(jìn)行拓展,提出增加附加資本與廣義非預(yù)期損失相對(duì)應(yīng)。基于定性分析的理論拓展,本文運(yùn)用基于異方差條件下Expectile估計(jì)銀行體系的VaR和ES,測(cè)度銀行業(yè)和單家銀行的風(fēng)險(xiǎn)受宏觀沖擊的影響。實(shí)證結(jié)果表明,宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生波動(dòng),銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)與單家銀行的風(fēng)險(xiǎn)均顯著增加,因此銀行需要在風(fēng)險(xiǎn)管理框架內(nèi)將系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)考慮在內(nèi),即系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生化。資本與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng),因此,宏觀審慎監(jiān)管框架下,商業(yè)銀行需要增加附加資本,使得資本與廣義非預(yù)期損失相對(duì)應(yīng),也就是本文提到的銀行風(fēng)險(xiǎn)損失圖中尾部風(fēng)險(xiǎn)的期望損失(ES),以解決風(fēng)險(xiǎn)外溢的問(wèn)題,這是對(duì)宏觀審慎監(jiān)管下商業(yè)銀行資本管理的理論框架的補(bǔ)充。最后,基于以上的定性和定量分析,本文對(duì)完善商業(yè)銀行資本管理提出了一些對(duì)策建議：建立宏觀審慎監(jiān)管下的資本管理框架,加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)估和預(yù)警；除此之外,還需要繼續(xù)拓寬有效的資本補(bǔ)充渠道；提高銀行資本使用效率。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 資本管理 宏觀審慎監(jiān)管 非預(yù)期損失的拓展
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832.1
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-20
• 1.1 選題背景和意義12-13
• 1.2 相關(guān)概念界定13-14
• 1.2.1 宏觀審慎監(jiān)管13
• 1.2.2 資本13-14
• 1.3 國(guó)內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述14-16
• 1.3.1 國(guó)外相關(guān)文獻(xiàn)綜述14-15
• 1.3.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)綜述15-16
• 1.3.3 文獻(xiàn)的簡(jiǎn)要評(píng)述16
• 1.4 論文的主要內(nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)16-20
• 1.4.1 主要內(nèi)容16-17
• 1.4.2 研究方法17-18
• 1.4.3 創(chuàng)新與不足18-20
• 第2章 宏觀審慎監(jiān)管與資本管理的理論概述20-29
• 2.1 商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)涵20-24
• 2.1.1 商業(yè)銀行資本的兩面性20-21
• 2.1.2 商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)涵21
• 2.1.3 巴塞爾協(xié)議與資本管理新進(jìn)展21-24
• 2.2 實(shí)施宏觀審慎監(jiān)管的必要性24-28
• 2.2.1 商業(yè)銀行資本具有順周期效應(yīng)24-27
• 2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)溢出與銀行間風(fēng)險(xiǎn)的傳染27-28
• 2.3 本章小結(jié)28-29
• 第3章 宏觀審慎監(jiān)管影響銀行資本管理的理論分析29-39
• 3.1 我國(guó)商業(yè)銀行資本管理現(xiàn)狀及問(wèn)題29-35
• 3.1.1 我國(guó)商業(yè)銀行資本管理現(xiàn)狀29-34
• 3.1.2 我國(guó)商業(yè)銀行資本管理存在的主要問(wèn)題34-35
• 3.2 宏觀審慎監(jiān)管下商業(yè)銀行資本管理的拓展35-37
• 3.2.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生化35-36
• 3.2.2 非預(yù)期損失的拓展36-37
• 3.3 本章小結(jié)37-39
• 第4章 宏觀審慎監(jiān)管影響資本管理的實(shí)證分析39-51
• 4.1 模型介紹39-43
• 4.1.1 Expectile和VaR和ES的比較與換算39-42
• 4.1.2 異方差A(yù)LS模型42-43
• 4.2 實(shí)證結(jié)果與分析43-50
• 4.2.1 銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)度量44-46
• 4.2.2 單家銀行的風(fēng)險(xiǎn)度量46-50
• 4.2.3 實(shí)證結(jié)論50
• 4.3 本章小結(jié)50-51
• 第5章 完善我國(guó)商業(yè)銀行資本管理的對(duì)策建議51-55
• 5.1 建立宏觀審慎監(jiān)管下的資本管理框架51-52
• 5.2 加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)估和預(yù)警52
• 5.3 拓寬有效的資本補(bǔ)充渠道52-54
• 5.3.1 改善內(nèi)源資本補(bǔ)充能力52-53
• 5.3.2 優(yōu)化外源資本補(bǔ)充能力53-54
• 5.4 提高銀行資本運(yùn)用效率54
• 5.5 本章小結(jié)54-55
• 結(jié)論55-57
• 參考文獻(xiàn)57-60
• 附錄A 攻讀碩士學(xué)位期間的參與課題目錄60-61
• 附錄B 模型實(shí)證結(jié)果61-66
• 附錄C Expectile測(cè)度的Rstudio程序66-67
• 附錄D ES測(cè)度的MATLAB程序67-70
• 致謝70

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 黃亭亭;;宏觀審慎監(jiān)管:原理、工具及應(yīng)用難點(diǎn)[J];中國(guó)金融;2010年12期

2 朱小川;;金融宏觀審慎監(jiān)管的國(guó)際發(fā)展及在我國(guó)的適用[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)探討;2010年05期

3 朱小川;;在金融危機(jī)中立于不敗之地——澳大利亞金融審慎監(jiān)管啟示[J];西南金融;2010年05期

4 郭田勇;;后危機(jī)時(shí)代我國(guó)金融宏觀審慎監(jiān)管問(wèn)題的思考[J];中國(guó)市場(chǎng);2010年24期

5 封光裕;;宏觀審慎監(jiān)管與微觀審慎監(jiān)管的平衡[J];中國(guó)商界(下半月);2010年01期

6 項(xiàng)莉;;宏觀審慎監(jiān)管與微觀審慎監(jiān)管的動(dòng)態(tài)平衡研究[J];華北金融;2010年06期

7 李健全;;系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)新認(rèn)識(shí)與我國(guó)宏觀審慎監(jiān)管探索[J];金融與經(jīng)濟(jì);2010年07期

8 雷邵紅;;宏觀審慎監(jiān)管文獻(xiàn)綜述[J];經(jīng)營(yíng)管理者;2010年17期

9 黃韓星;;我國(guó)銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管問(wèn)題研究[J];海南金融;2010年09期

10 彭剛;苗永旺;;宏觀審慎監(jiān)管框架構(gòu)建的國(guó)際借鑒與中國(guó)的選擇[J];經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理;2010年11期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

1 曾少軍;楊麗;;我國(guó)金融業(yè)應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的經(jīng)驗(yàn)與發(fā)展建議[A];中國(guó)經(jīng)濟(jì)分析與展望（2010-2011）[C];2011年

2 李?lèi)?ài)君;;現(xiàn)代金融本質(zhì)特征與金融宏觀審慎監(jiān)管[A];金融法學(xué)家（第三輯）[C];2011年

3 王剛;姚博元;;宏觀審慎監(jiān)管治理機(jī)制研究——基于美國(guó)金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(huì)實(shí)踐的分析[A];金融法學(xué)家（第四輯）[C];2012年

4 王波;劉水林;;金融監(jiān)管的“一機(jī)兩翼”論——一個(gè)整體主義視角[A];金融法學(xué)家（第二輯）[C];2010年

5 鄧張偉;;系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的宏觀審慎監(jiān)管法律問(wèn)題[A];金融法學(xué)家（第五輯）[C];2013年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所 田輝;我國(guó)金融保險(xiǎn)業(yè)宏觀審慎監(jiān)管現(xiàn)狀[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2012年

2 記者 曹金玲;把脈“亞洲式平衡”：金融創(chuàng)新與審慎監(jiān)管之“度”[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2012年

3 宋科 中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所研究員;宏觀審慎監(jiān)管三共識(shí)[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2013年

4 朱偉一 中國(guó)政法大學(xué)教授 中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院高級(jí)研究員;“審慎監(jiān)管”的多維解釋[N];上海證券報(bào);2014年

5 記者 韓雪萌;尋找宏觀審慎與微觀審慎監(jiān)管的動(dòng)態(tài)平衡[N];金融時(shí)報(bào);2010年

6 李剛;宏觀審慎監(jiān)管助推金融整體穩(wěn)健發(fā)展[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2010年

7 中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院財(cái)政金融政策研究中心 李朝鋒 夏雨;巴克萊丑聞與宏觀審慎監(jiān)管[N];法制日?qǐng)?bào);2012年

8 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融所 田輝;保險(xiǎn)業(yè)宏觀審慎監(jiān)管制度安排框架[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2012年

9 本報(bào)記者 陳瑩瑩;王兆星：提高宏觀審慎監(jiān)管政策有效性[N];中國(guó)證券報(bào);2012年

10 記者 周萃;金融穩(wěn)定與宏觀審慎監(jiān)管 高層政策論壇在京舉行[N];金融時(shí)報(bào);2012年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 劉先良;中國(guó)銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管法律制度研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

2 任培政;金融風(fēng)險(xiǎn)的溢出效應(yīng)及宏觀審慎監(jiān)管研究[D];華中科技大學(xué);2015年

3 趙遠(yuǎn);中國(guó)證券業(yè)宏觀審慎監(jiān)管問(wèn)題研究[D];武漢大學(xué);2013年

4 方意;中國(guó)宏觀審慎監(jiān)管框架研究[D];南開(kāi)大學(xué);2013年

5 王晨姝;我國(guó)宏觀審慎監(jiān)管問(wèn)題研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

6 麥強(qiáng)盛;基于宏觀審慎監(jiān)管的銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究[D];暨南大學(xué);2011年

7 王作文;宏觀審慎監(jiān)管理論與實(shí)證分析[D];吉林大學(xué);2013年

8 劉澤云;巴塞爾協(xié)議Ⅲ、宏觀審慎監(jiān)管與政府財(cái)政角色安排[D];財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所;2011年

9 李青川;巴塞爾協(xié)議Ⅲ與中國(guó)銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

10 聶召;風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、信貸危機(jī)與宏觀審慎管理策略研究[D];南開(kāi)大學(xué);2013年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 孫欽波;我國(guó)銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管問(wèn)題研究[D];山東大學(xué);2012年

2 劉寧一;中國(guó)上市銀行產(chǎn)品創(chuàng)新能力對(duì)宏觀審慎監(jiān)管的影響研究[D];蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

3 張?chǎng)?中國(guó)宏觀審慎監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置研究[D];吉林大學(xué);2016年

4 宋琳;中日宏觀審慎監(jiān)管的政策效果對(duì)比[D];山東大學(xué);2016年

5 耿夏夏;《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》視角下我國(guó)金融業(yè)宏觀審慎監(jiān)管法律制度研究[D];鄭州大學(xué);2016年

6 薛楓;宏觀審慎監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行資本管理的影響分析[D];湖南大學(xué);2016年

7 陳亮;后危機(jī)時(shí)期的金融宏觀審慎監(jiān)管框架研究[D];河南大學(xué);2011年

8 李宇;我國(guó)銀行業(yè)審慎監(jiān)管法律問(wèn)題研究[D];安徽大學(xué);2007年

9 胡騰宇;宏觀審慎監(jiān)管問(wèn)題研究：國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與我國(guó)實(shí)踐[D];暨南大學(xué);2012年

10 蔣幽琴;后危機(jī)時(shí)代我國(guó)宏觀審慎監(jiān)管框架研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

  本文關(guān)鍵詞：宏觀審慎監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行資本管理的影響分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：289194