本文關鍵詞：基于組合賦權法的我國系統(tǒng)重要性銀行識別研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：系統(tǒng)重要性金融機構自金融危機后被人們所重視,成為當前金融監(jiān)管的重要課題。系統(tǒng)重要性金融機構是經(jīng)濟的穩(wěn)定器,但是一旦發(fā)生危機,會通過整個金融網(wǎng)絡產(chǎn)生風險外溢效應,進而蔓延至整個金融體系,沖擊系統(tǒng)內實體經(jīng)濟的發(fā)展。系統(tǒng)重要性的概念被提出至今不過十年,有關其識別方法、監(jiān)管目標和監(jiān)管工具是目前學術界和監(jiān)管組織研究的重點問題。但目前國際貨幣組織包括各國監(jiān)管當局尚沒有確定的識別方法,尤其在我國,系統(tǒng)重要性定義尚不明確、名單尚不確定、評估尚未展開、方法尚未改進、政策尚未跟進等問題仍然突出。識別是監(jiān)管的前提,有效的監(jiān)管是建立在準確的識別基礎之上的,所以做好系統(tǒng)重要性金融機構的識別工作迫在眉睫。銀行作為我國金融系統(tǒng)的中流砥柱行業(yè),對我國國內的金融穩(wěn)定意義重大,所以首先應該確定我國系統(tǒng)重要性銀行的識別標準。對于如何進行識別以防治出現(xiàn)識別過度和識別不足的問題,主要有指標法和市場法�？紤]我國的實際情況和監(jiān)管的可操作性,本文選擇指標法為研究對象,并重點研究指標體系中指標權重的確定方法。目前的指標權重確定方法多數(shù)為平均法和單一賦權法,這樣測算的結果容易受賦權法本身存在的缺陷影響。為了解決這個問題文章嘗試采取組合賦權法進行賦權,具體做法是選取主觀賦權法中的改進的層次分析法和客觀賦權法中的熵值法,利用方差最大化原理進行優(yōu)化擬合,測算最終的權重賦比。同時本文參照巴塞爾委員會頒布的國內系統(tǒng)重要性銀行識別原則,綜合了以往學者的研究成果,提出了一套完整的指標體系。借助該指標體系和權重賦比,利用近五年我國上市銀行的年報數(shù)據(jù)對我國的系統(tǒng)重要性銀行進行可實證測算,并對結果進行了詳實的分析。得出的結論有：1、四大國有銀行具有天然的系統(tǒng)重要性,但各部分得分差異較大,應該實行有針對性的監(jiān)管；2、在改進的組合賦權法測算下,交通銀行與大型股份制銀行的差別逐年減小,已經(jīng)不足以成為單列的次系統(tǒng)重要性銀行,可以考慮和招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行和民生銀行劃歸為同個檔次,適用相同的監(jiān)管措施；3、大型城市商業(yè)銀行雖不足以產(chǎn)生全國性的影響,但在區(qū)域性的金融系統(tǒng)中,風險集中度較高,應考慮在金融創(chuàng)新和金融監(jiān)管中尋求平衡點。最后文章在使用相同的數(shù)據(jù)和指標體系的基礎上,將組合賦權法的測算結果分別與平均權重法、主觀賦權法和客觀賦權法的結果展開對比分析,驗證了該方法的實際可行性。結果同樣表明權重對于識別方法的重要性,也為今后的研究提供了一定的方向。并且在考慮倒規(guī)模與其他指標的正相關性,賦權時可以適當減少規(guī)模指標的占比。在引入新的賦權法進行實際運用分析的基礎上,對監(jiān)管措施和重點進行了思考,提出了相關的政策建議。
【關鍵詞】：組合賦權法 系統(tǒng)重要性銀行 改進的層次分析法 熵值法 金融監(jiān)管
【學位授予單位】：安徽大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F832.33
【目錄】：

• 摘要3-5
• Abstract5-10
• 第一章 緒論10-16
• 一、研究背景10
• 二、選題意義10-12
• (一) 現(xiàn)實意義11
• (二) 理論意義11-12
• 三、研究方法12
• 四、論文的主要內容和框架12-14
• (一) 主要內容12-13
• (二) 框架結構13-14
• 五、論文的創(chuàng)新與不足14-16
• (一) 創(chuàng)新之處14
• (二) 不足之處14-16
• 第二章 系統(tǒng)重要性銀行及其識別研究現(xiàn)狀16-22
• 一、系統(tǒng)重要性銀行概念16-17
• 二、相關文獻綜述17-19
• (一) 國外文獻綜述17-18
• (二) 國內文獻綜述18-19
• 三、對現(xiàn)有研究成果的評價19-22
• 第三章 系統(tǒng)重要性銀行現(xiàn)有識別方法及其評價22-32
• 一、市場法22-24
• (一) 網(wǎng)絡分析法22-23
• (二) 市場模型法23-24
• 二、指標法24-25
• 三、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會評估方法25-28
• 四、各國貨幣當局評估方法28-29
• 五、對現(xiàn)有識別方法的評價29-32
• 第四章 系統(tǒng)重要性銀行識別：一種新的賦權方法32-42
• 一、基本思路32
• 二、模型構建32-42
• (一) 指標選取32-35
• (二) 基于組合賦權法的識別方法設計35-42
• 第五章 新方法在我國系統(tǒng)重要性銀行識別中的運用42-56
• 一、權重的測算42-44
• 二、我國系統(tǒng)重要性銀行的確定44-49
• 三、識別效果評價49-56
• (一) 與平均權重法的比較51-53
• (二) 與主觀賦權法—改進的層次分析法的比較53-54
• (三) 與客觀賦權法—熵值法的比較54-56
• 第六章 結論和監(jiān)管建議56-60
• 一、主要結論56-57
• 二、政策建議57-60
• 參考文獻60-64
• 致謝64-66
• 攻讀學位期間發(fā)表的學術論文目錄66

【參考文獻】

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  本文關鍵詞：基于組合賦權法的我國系統(tǒng)重要性銀行識別研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：288993