本文關(guān)鍵詞：基于組合賦權(quán)法的我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行識(shí)別研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)自金融危機(jī)后被人們所重視,成為當(dāng)前金融監(jiān)管的重要課題。系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)是經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定器,但是一旦發(fā)生危機(jī),會(huì)通過(guò)整個(gè)金融網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)外溢效應(yīng),進(jìn)而蔓延至整個(gè)金融體系,沖擊系統(tǒng)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。系統(tǒng)重要性的概念被提出至今不過(guò)十年,有關(guān)其識(shí)別方法、監(jiān)管目標(biāo)和監(jiān)管工具是目前學(xué)術(shù)界和監(jiān)管組織研究的重點(diǎn)問(wèn)題。但目前國(guó)際貨幣組織包括各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局尚沒(méi)有確定的識(shí)別方法,尤其在我國(guó),系統(tǒng)重要性定義尚不明確、名單尚不確定、評(píng)估尚未展開(kāi)、方法尚未改進(jìn)、政策尚未跟進(jìn)等問(wèn)題仍然突出。識(shí)別是監(jiān)管的前提,有效的監(jiān)管是建立在準(zhǔn)確的識(shí)別基礎(chǔ)之上的,所以做好系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的識(shí)別工作迫在眉睫。銀行作為我國(guó)金融系統(tǒng)的中流砥柱行業(yè),對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)的金融穩(wěn)定意義重大,所以首先應(yīng)該確定我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于如何進(jìn)行識(shí)別以防治出現(xiàn)識(shí)別過(guò)度和識(shí)別不足的問(wèn)題,主要有指標(biāo)法和市場(chǎng)法�？紤]我國(guó)的實(shí)際情況和監(jiān)管的可操作性,本文選擇指標(biāo)法為研究對(duì)象,并重點(diǎn)研究指標(biāo)體系中指標(biāo)權(quán)重的確定方法。目前的指標(biāo)權(quán)重確定方法多數(shù)為平均法和單一賦權(quán)法,這樣測(cè)算的結(jié)果容易受賦權(quán)法本身存在的缺陷影響。為了解決這個(gè)問(wèn)題文章嘗試采取組合賦權(quán)法進(jìn)行賦權(quán),具體做法是選取主觀賦權(quán)法中的改進(jìn)的層次分析法和客觀賦權(quán)法中的熵值法,利用方差最大化原理進(jìn)行優(yōu)化擬合,測(cè)算最終的權(quán)重賦比。同時(shí)本文參照巴塞爾委員會(huì)頒布的國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行識(shí)別原則,綜合了以往學(xué)者的研究成果,提出了一套完整的指標(biāo)體系。借助該指標(biāo)體系和權(quán)重賦比,利用近五年我國(guó)上市銀行的年報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)我國(guó)的系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)行可實(shí)證測(cè)算,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了詳實(shí)的分析。得出的結(jié)論有：1、四大國(guó)有銀行具有天然的系統(tǒng)重要性,但各部分得分差異較大,應(yīng)該實(shí)行有針對(duì)性的監(jiān)管；2、在改進(jìn)的組合賦權(quán)法測(cè)算下,交通銀行與大型股份制銀行的差別逐年減小,已經(jīng)不足以成為單列的次系統(tǒng)重要性銀行,可以考慮和招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行和民生銀行劃歸為同個(gè)檔次,適用相同的監(jiān)管措施；3、大型城市商業(yè)銀行雖不足以產(chǎn)生全國(guó)性的影響,但在區(qū)域性的金融系統(tǒng)中,風(fēng)險(xiǎn)集中度較高,應(yīng)考慮在金融創(chuàng)新和金融監(jiān)管中尋求平衡點(diǎn)。最后文章在使用相同的數(shù)據(jù)和指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上,將組合賦權(quán)法的測(cè)算結(jié)果分別與平均權(quán)重法、主觀賦權(quán)法和客觀賦權(quán)法的結(jié)果展開(kāi)對(duì)比分析,驗(yàn)證了該方法的實(shí)際可行性。結(jié)果同樣表明權(quán)重對(duì)于識(shí)別方法的重要性,也為今后的研究提供了一定的方向。并且在考慮倒規(guī)模與其他指標(biāo)的正相關(guān)性,賦權(quán)時(shí)可以適當(dāng)減少規(guī)模指標(biāo)的占比。在引入新的賦權(quán)法進(jìn)行實(shí)際運(yùn)用分析的基礎(chǔ)上,對(duì)監(jiān)管措施和重點(diǎn)進(jìn)行了思考,提出了相關(guān)的政策建議。
【關(guān)鍵詞】：組合賦權(quán)法 系統(tǒng)重要性銀行 改進(jìn)的層次分析法 熵值法 金融監(jiān)管
【學(xué)位授予單位】：安徽大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.33
【目錄】：

• 摘要3-5
• Abstract5-10
• 第一章 緒論10-16
• 一、研究背景10
• 二、選題意義10-12
• (一) 現(xiàn)實(shí)意義11
• (二) 理論意義11-12
• 三、研究方法12
• 四、論文的主要內(nèi)容和框架12-14
• (一) 主要內(nèi)容12-13
• (二) 框架結(jié)構(gòu)13-14
• 五、論文的創(chuàng)新與不足14-16
• (一) 創(chuàng)新之處14
• (二) 不足之處14-16
• 第二章 系統(tǒng)重要性銀行及其識(shí)別研究現(xiàn)狀16-22
• 一、系統(tǒng)重要性銀行概念16-17
• 二、相關(guān)文獻(xiàn)綜述17-19
• (一) 國(guó)外文獻(xiàn)綜述17-18
• (二) 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述18-19
• 三、對(duì)現(xiàn)有研究成果的評(píng)價(jià)19-22
• 第三章 系統(tǒng)重要性銀行現(xiàn)有識(shí)別方法及其評(píng)價(jià)22-32
• 一、市場(chǎng)法22-24
• (一) 網(wǎng)絡(luò)分析法22-23
• (二) 市場(chǎng)模型法23-24
• 二、指標(biāo)法24-25
• 三、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)評(píng)估方法25-28
• 四、各國(guó)貨幣當(dāng)局評(píng)估方法28-29
• 五、對(duì)現(xiàn)有識(shí)別方法的評(píng)價(jià)29-32
• 第四章 系統(tǒng)重要性銀行識(shí)別：一種新的賦權(quán)方法32-42
• 一、基本思路32
• 二、模型構(gòu)建32-42
• (一) 指標(biāo)選取32-35
• (二) 基于組合賦權(quán)法的識(shí)別方法設(shè)計(jì)35-42
• 第五章 新方法在我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行識(shí)別中的運(yùn)用42-56
• 一、權(quán)重的測(cè)算42-44
• 二、我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的確定44-49
• 三、識(shí)別效果評(píng)價(jià)49-56
• (一) 與平均權(quán)重法的比較51-53
• (二) 與主觀賦權(quán)法—改進(jìn)的層次分析法的比較53-54
• (三) 與客觀賦權(quán)法—熵值法的比較54-56
• 第六章 結(jié)論和監(jiān)管建議56-60
• 一、主要結(jié)論56-57
• 二、政策建議57-60
• 參考文獻(xiàn)60-64
• 致謝64-66
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄66

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：288993