【摘要】：大宗經(jīng)紀業(yè)務(wù)(又稱機構(gòu)經(jīng)紀)是歐美商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù),城市銀行大宗經(jīng)紀業(yè)務(wù)發(fā)展歷時長所涵蓋交易類型甚廣,在發(fā)展過程中對每一項具體業(yè)務(wù)建立了各自的中間業(yè)務(wù)系統(tǒng),盡管各個具體業(yè)務(wù)的處理流程非常相似。分散的中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)造成數(shù)據(jù)不集中出口不統(tǒng)一導致處理客戶的賬簿信息時須從多個中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)提取數(shù)據(jù),業(yè)務(wù)處理流程的分散使得對于業(yè)務(wù)的動態(tài)需求需要對多個分散的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行修改,導致維護和二次開發(fā)成本迅速上升,對動態(tài)需求響應(yīng)下降制約了業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展。因此,建立統(tǒng)一集中的中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)是整合重復的業(yè)務(wù)處理流程,簡化分類賬簿信息處理的關(guān)鍵。 以城市銀行大宗經(jīng)紀部為背景,首先討論中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)的現(xiàn)狀,明確了分散的中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)造成的數(shù)據(jù)不集中和動態(tài)需求響應(yīng)緩慢,維護成本持續(xù)擴大等問題。在此基礎(chǔ)上,討論基于Mule ESB建立中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)的必要性。應(yīng)用Mule ESB等技術(shù),分析中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)的入賬、對賬,查詢等系統(tǒng)功能,分析交易數(shù)據(jù)錄入、核對和投資組合查詢查詢等主要流程。然后分析系統(tǒng)的架構(gòu),利用模塊化方法設(shè)計系統(tǒng),并對交易處理系統(tǒng)和投資組合查詢系統(tǒng)等核心子系統(tǒng)進行詳細設(shè)計,最后對該系統(tǒng)的設(shè)計進行總結(jié),對系統(tǒng)的可擴展性進行分析討論。其中重點基于Mule ESB框架以web services為主結(jié)合message bus討論中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實現(xiàn)。
【學位授予單位】：復旦大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：TP311.52;F831.2
【圖文】：

交易核對資金核對頭村核對圖3.1入賬及對賬處理用例圖如圖3.1所示，入賬處理的交易數(shù)據(jù)可來自交易員的錄入也可采于其它外部系統(tǒng)。在入賬處理的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是對賬處理進行工作。 3.1.2對賬處理各前置交易系統(tǒng)包括債券系統(tǒng)、回購產(chǎn)品系統(tǒng)、股票借貸系統(tǒng)、掉期交易系統(tǒng)等產(chǎn)品系統(tǒng)，在交易日結(jié)束時或交易日中，交易日當天所有或當天截止到對賬時發(fā)生的所有交易的關(guān)鍵信息列表將被發(fā)送至大宗經(jīng)紀中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)做對賬分析。對賬處理系統(tǒng)首先根據(jù)交易信息列表的關(guān)鍵值比對大宗經(jīng)紀的賬務(wù)數(shù)據(jù)庫，如果發(fā)現(xiàn)有遺漏的交易信息則通知產(chǎn)品交易系統(tǒng)重新發(fā)送。如果某產(chǎn)品交易系統(tǒng)的對賬信息全部正確，前置交易系統(tǒng)將會發(fā)送EOO標識至大宗經(jīng)紀中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)，中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)將會根據(jù)具體產(chǎn)品及區(qū)域更新交易日信息以便后續(xù)系統(tǒng)繼續(xù)工作比如生成產(chǎn)品交易日報表等。金融產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)會由于多種原因被遺漏，比如臨時添加的賬戶還未被審核，交易員采取手工記錄等方式或非正規(guī)流程錄入產(chǎn)品系統(tǒng)

交易信息更新)(賬戶資金更新)(頭寸信息更新圖3.2數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理用例圖如圖3.2所示，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)過過程遍歷由交易系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，將交易數(shù)據(jù)處理，為查詢系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

易員或用戶通過大宗交易門戶或桌面應(yīng)用系統(tǒng)，將檢索條件發(fā)送至大宗經(jīng)紀中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)。由中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行信息檢索及加工，然后返回給前端用戶。如圖3.3所示，賬務(wù)查詢功能有多種查詢方式，提供了不同緯度的查詢，分別是。卜投資組合查詢}交易活動查詢頭寸信息查詢資金平衡查詢交易員賬，”綜合查詢「刁”應(yīng)用<<eXtentends>>投資組合查詢llJ-值查詢圖3.3賬務(wù)杳詢處理用例圖①交易活動查詢。是對交易信息的全局檢索，每筆交易有多種屬性，例如賬戶信息、貨幣單位、產(chǎn)品類別、交易時段、證券信息、價格范圍等。大宗經(jīng)紀中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)不同的檢索條件，動態(tài)的組裝查詢信息并進行信息檢索。②資產(chǎn)平衡查詢。是對客戶賬戶內(nèi)資金平衡的查詢，檢索可以根據(jù)賬戶信息、貨幣單位、資金范圍、帳戶級別等進行過濾，取得全部或部分詳細或摘要信息。③頭寸平衡查詢。是對客戶賬戶內(nèi)不同產(chǎn)品頭寸的查詢，檢索可以根據(jù)賬戶信息、貨幣單位、產(chǎn)品類別、交易時段、證券信J息、、資金范圍、巾長戶級別等進行過濾
【參考文獻】

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本文編號：2866739