文章鑒于現(xiàn)實(shí)中存在"賽事魔咒"效應(yīng)而且在體育賽事前后股票市場(chǎng)存在經(jīng)濟(jì)異象,以上證綜指日收益率為樣本數(shù)據(jù),選擇世界杯和夏季奧運(yùn)會(huì)為對(duì)象賽事,對(duì)中國(guó)股市是否具有"賽事魔咒"效應(yīng)進(jìn)行研究�；贏RMA(1,1)—GARCH(1,1)模型,用虛擬變量代表體育賽事,研究發(fā)現(xiàn):中國(guó)股市具有典型的"賽事魔咒"效應(yīng)。大型體育賽事前后,中國(guó)股市都會(huì)出現(xiàn)下跌,而且賽后跌幅會(huì)擴(kuò)大。世界杯前后股市日收益率的跌幅要大于夏季奧運(yùn)會(huì),世界杯的"賽事魔咒"效應(yīng)更為突出。
【文章目錄】：
一、引言
二、理論基礎(chǔ)
三、相關(guān)樣本選擇和描述性統(tǒng)計(jì)
    (一)數(shù)據(jù)和賽事的選擇
    (二)描述性統(tǒng)計(jì)
四、實(shí)證研究
    (一)模型建立
    (二)整體檢驗(yàn)
    (三)兩項(xiàng)賽事對(duì)比檢驗(yàn)
    (四)單個(gè)賽事獨(dú)立檢驗(yàn)
五、結(jié)論及解釋

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2828891