本文關(guān)鍵詞：利率市場化背景下我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著我國金融體制改革步伐的加快,利率市場化進(jìn)程也在不斷深化。2015年10月23日,央行宣布放開對商業(yè)銀行存款利率浮動上限的管制,邁出了利率市場化改革中至關(guān)重要的一步,意味著我國的利率市場化改革告一段落。利率市場化使商業(yè)銀行處于機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的境況下,在利率市場化的背景下,利率的頻繁波動使得利率風(fēng)險在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的地位越來越突出。而當(dāng)前我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理存在諸多問題,面臨著眾多挑戰(zhàn),這使得對利率風(fēng)險管理相關(guān)問題的研究顯得尤為重要。本文首先通過采用利息收入占比、資產(chǎn)負(fù)債率、資本充足率及利率衍生品交易狀況等指標(biāo)分析我國商業(yè)銀行當(dāng)前的利率風(fēng)險狀況、利率風(fēng)險管理及防御能力,指出我國商業(yè)銀行存在諸多問題,如利息收入占比過高,收入來源較為單一,利率風(fēng)險管理意識淡薄,利率衍生品市場發(fā)展較為緩慢,利率風(fēng)險抵御能力明顯不足等。然后采用利率敏感性缺口法對我國三類商業(yè)銀行2008-2014年的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、計算及分析,通過利率敏感性絕對指標(biāo)及缺口率、敏感性比率偏離度等相對指標(biāo),按照利率上升周期、下降周期對三類商業(yè)銀行進(jìn)行對比分析。最后通過利率敏感性壓力測試方法,分析商業(yè)銀行在未來利率波動時所面臨的基準(zhǔn)利率風(fēng)險及收益率曲線風(fēng)險。通過以上的分析得出國有商業(yè)銀行利率風(fēng)險暴露程度較大,對利率變動反應(yīng)較為遲緩,但其利率風(fēng)險抵御能力較好；股份制商業(yè)銀行利率風(fēng)險暴露程度及承受能力差別較大,利率變動預(yù)測能力較好,可以及時對資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行調(diào)整;城市性商業(yè)銀行由于資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模較小,利率風(fēng)險相對暴露程度較小,但是其自身的利率風(fēng)險承受能力也相對較低。針對利率風(fēng)險管理存在的問題,本文認(rèn)為可以從大型及中小型商業(yè)銀行自身及外部經(jīng)營環(huán)境等方面進(jìn)行加強(qiáng)。一方面,大型商業(yè)銀行要建立多層次的利率風(fēng)險管理機(jī)制,也要轉(zhuǎn)變服務(wù)理念,加強(qiáng)金融創(chuàng)新,完善“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展模式,中小型商業(yè)銀行要明確市場定位,加快人才培養(yǎng),推動建立中小型商業(yè)銀行“互聯(lián)網(wǎng)+”共享平臺；另一方面,國家要繼續(xù)完善金融市場,同時加強(qiáng)金融監(jiān)管。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 商業(yè)銀行 利率風(fēng)險
【學(xué)位授予單位】：海南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-10
• 1 導(dǎo)論10-14
• 1.1 研究的背景、目的及意義10-11
• 1.1.1 研究背景10
• 1.1.2 研究目的10
• 1.1.3 研究意義10-11
• 1.2 研究內(nèi)容與方法11-12
• 1.2.1 研究內(nèi)容11
• 1.2.2 研究方法11-12
• 1.3 研究思路與論文框架12-13
• 1.3.1 研究思路12
• 1.3.2 論文框架12-13
• 1.4 本文的創(chuàng)新點(diǎn)與不足之處13-14
• 1.4.1 本文的創(chuàng)新點(diǎn)13
• 1.4.2 本文的不足之處13-14
• 2 理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述14-21
• 2.1 相關(guān)概念界定14
• 2.2 利率風(fēng)險的分類14-15
• 2.3 利率風(fēng)險度量方法及其比較15-18
• 2.3.1 利率敏感性缺口分析法15-16
• 2.3.2 持續(xù)期分析法16-17
• 2.3.3 VAR風(fēng)險度量方法17
• 2.3.4 壓力測試17-18
• 2.3.5 利率風(fēng)險度量方法比較18
• 2.4 國外關(guān)于利率風(fēng)險度量及控制的文獻(xiàn)綜述18-19
• 2.4.1 國外關(guān)于利率風(fēng)險度量的文獻(xiàn)綜述18-19
• 2.4.2 國外關(guān)于利率風(fēng)險控制的文獻(xiàn)綜述19
• 2.5 國內(nèi)關(guān)于利率風(fēng)險度量及控制的文獻(xiàn)綜述19-20
• 2.5.1 利率市場化對商業(yè)銀行利率風(fēng)險影響的文獻(xiàn)綜述19
• 2.5.2 利率風(fēng)險度量的文獻(xiàn)綜述19-20
• 2.5.3 利率風(fēng)險控制的文獻(xiàn)綜述20
• 2.6 文獻(xiàn)評述20-21
• 3 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的現(xiàn)狀及問題分析21-29
• 3.1 利率市場化對商業(yè)銀行利率風(fēng)險的影響21-23
• 3.1.1 利率的頻繁波動加劇商業(yè)銀行的利率風(fēng)險21
• 3.1.2 存貸款利差縮小,盈利能力遭受沖擊21-22
• 3.1.3 商業(yè)銀行間利率定價競爭日趨激烈22-23
• 3.1.4 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力遭受挑戰(zhàn)23
• 3.2 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的現(xiàn)狀23-26
• 3.2.1 利息收入占營業(yè)收入比重分析23-24
• 3.2.2 各商業(yè)銀行資本充足率分析24-25
• 3.2.3 各商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債率分析25-26
• 3.2.4 利率衍生品交易情況分析26
• 3.3 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理存在的問題26-29
• 3.3.1 大型商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理存在的問題26-27
• 3.3.2 中小型商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理存在的問題27-29
• 4 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理實(shí)證分析29-44
• 4.1 模型選取及樣本選擇29
• 4.1.1 模型選取29
• 4.1.2 樣本選擇29
• 4.2 利率敏感性缺口實(shí)證分析29-38
• 4.2.1 國有控股商業(yè)銀行利率風(fēng)險實(shí)證分析29-32
• 4.2.2 全國性股份制商業(yè)銀行利率風(fēng)險分析32-35
• 4.2.3 地方性城市商業(yè)銀行利率風(fēng)險分析35-37
• 4.2.4 各類商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理橫向比較分析37-38
• 4.3 利率風(fēng)險壓力測試38-44
• 4.3.1 壓力測試實(shí)施步驟39-40
• 4.3.2 利率重新定價風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險壓力測試40-41
• 4.3.3 利率收益率曲線風(fēng)險壓力測試41-44
• 5 境外利率市場化實(shí)踐及風(fēng)險管理經(jīng)驗借鑒44-47
• 5.1 境外利率市場化實(shí)踐44-45
• 5.1.1 美國的利率市場化實(shí)踐44
• 5.1.2 日本利率市場化實(shí)踐44-45
• 5.1.3 韓國利率市場化實(shí)踐45
• 5.1.4 中國香港利率市場化實(shí)踐45
• 5.2 境外利率風(fēng)險管理經(jīng)驗借鑒45-47
• 5.2.1 完善法律制度,加強(qiáng)金融監(jiān)管45-46
• 5.2.2 加強(qiáng)金融創(chuàng)新,積極探索新的利潤增長點(diǎn)46
• 5.2.3 借助先進(jìn)管理模型加強(qiáng)精細(xì)化、全面化風(fēng)險管理46
• 5.2.4 實(shí)行差異化經(jīng)營和競爭戰(zhàn)略46-47
• 6 商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的對策建議47-52
• 6.1 針對大型商業(yè)銀行的對策建議47-48
• 6.1.1 提高利率風(fēng)險管理意識,建立多層次的利率風(fēng)險管理機(jī)制47
• 6.1.2 加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新,轉(zhuǎn)變服務(wù)理念,推動“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展模式47-48
• 6.1.3 完善定價機(jī)制,提高金融產(chǎn)品定價能力48
• 6.2 針對中小型商業(yè)銀行的對策建議48-50
• 6.2.1 明確市場定位,采取差異化經(jīng)營策略48-49
• 6.2.2 加強(qiáng)銀行間合作互助,建立中小型商業(yè)銀行“互聯(lián)網(wǎng)+”共享平臺49
• 6.2.3 培養(yǎng)新的利潤增長點(diǎn),增強(qiáng)抵御利率風(fēng)險的能力49-50
• 6.2.4 引進(jìn)和培養(yǎng)利率風(fēng)險管理人才50
• 6.3 針對外部經(jīng)營環(huán)境的對策建議50-52
• 6.3.1 加強(qiáng)金融創(chuàng)新,完善金融市場50-51
• 6.3.2 加強(qiáng)利率風(fēng)險監(jiān)管力度51
• 6.3.3 完善政策利率體系,理順利率傳導(dǎo)機(jī)制51-52
• 7 結(jié)論與展望52-53
• 7.1 研究結(jié)論52
• 7.2 研究的不足及展望52-53
• 參考文獻(xiàn)53-56
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄56-57
• 致謝57

【參考文獻(xiàn)】

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1 劉晶;我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2007年

  本文關(guān)鍵詞：利率市場化背景下我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：282020