商業(yè)銀行能夠在現(xiàn)代社會經(jīng)濟活動中扮演重要角色并起著重要作用,這與其自身對風險的管理能力是分不開的。隨著信息技術的廣泛深入應用、銀行內部分工日益細化和專業(yè)化、銀行產(chǎn)品的日新月異以及金融服務全球化的不斷發(fā)展,金融機構所面臨的風險也越來越突出。自上世紀末開始,以英國巴林銀行和日本大和銀行為代表的操作風險損失事件一再發(fā)生,給銀行帶來巨額的經(jīng)濟損失,這讓銀行監(jiān)管當局和經(jīng)營者對商業(yè)銀行的操作風險開始關注,并逐漸認識到操作風險管理在商業(yè)銀行整體風險管理中起到的重要作用。 最早將操作風險的衡量和管理納入了金融機構的風險管理框架之中的是巴塞爾委員會制定的《巴塞爾新資本協(xié)議》(征求意見稿)。而巴塞爾委員會在2004年6月26日公布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中,第一次將操作風險與信用風險、市場風險并列為當今金融機構所面臨的三大風險,并要求將操作風險作為獨立的風險納入到銀行風險管理框架中,要求各金融機構為操作風險配置相應的資本金。但是與信用風險管理和市場風險管理相比較,操作風險的管理應當說還處于起步階段。那么如何對操作風險進行專業(yè)、系統(tǒng)的管理則成為我們不可忽略的研究課題。 DB銀行(中國)有限公司于2008年初正式成立,自成立以來就一直致力于操作風險和內部控制管理的建設,而作為DB銀行在東北地區(qū)的唯一機構,沈陽分行應該如何在同本地中資銀行以及其他外資銀行相互競爭的同時盡快建立和完善符合實際的操作風險管理體系,全面識別和控制銀行運營過程中各種各樣的操作風險,已經(jīng)成為影響沈陽分行未來發(fā)展的重大問題。 本文通過對操作風險相關理論的研究結合DB銀行沈陽分行的操作風險管理現(xiàn)狀,對現(xiàn)實工作中出現(xiàn)問題進行分析,結合內部控制管理的理論基礎,深入剖析DB銀行沈陽分行在操作風險管理方面存在的問題,制定有針對性地風險防范策略。 本文共分為五個部分：首先,闡述本課題的研究背景、目的、意義,研究的方法和主要內容,以及國內外對商業(yè)銀行操作風險管理的研究現(xiàn)狀。闡明了對DB銀行沈陽分行操作風險管理對策進行研究的必要性。其次,介紹商業(yè)銀行操作風險及管理的相關概念。第三,簡單介紹DB銀行沈陽分行的基本情況,并分別從控制環(huán)境、風險評估、控制制度、信息和溝通以及檢查與監(jiān)督五各部分對DB銀行沈陽分行操作風險管理方面存在的問題進行分析。第四,對DB銀行沈陽分行操作風險的管理提出相應的對策建議。最后,對所做研究進行總結。
【學位單位】：東北大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2011
【中圖分類】：F832.2

【參考文獻】

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本文編號：2817985