商業(yè)銀行能夠在現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中扮演重要角色并起著重要作用,這與其自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理能力是分不開的。隨著信息技術(shù)的廣泛深入應(yīng)用、銀行內(nèi)部分工日益細(xì)化和專業(yè)化、銀行產(chǎn)品的日新月異以及金融服務(wù)全球化的不斷發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來越突出。自上世紀(jì)末開始,以英國巴林銀行和日本大和銀行為代表的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件一再發(fā)生,給銀行帶來巨額的經(jīng)濟(jì)損失,這讓銀行監(jiān)管當(dāng)局和經(jīng)營者對(duì)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)開始關(guān)注,并逐漸認(rèn)識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)管理中起到的重要作用。 最早將操作風(fēng)險(xiǎn)的衡量和管理納入了金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理框架之中的是巴塞爾委員會(huì)制定的《巴塞爾新資本協(xié)議》(征求意見稿)。而巴塞爾委員會(huì)在2004年6月26日公布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中,第一次將操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)并列為當(dāng)今金融機(jī)構(gòu)所面臨的三大風(fēng)險(xiǎn),并要求將操作風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)納入到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理框架中,要求各金融機(jī)構(gòu)為操作風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的資本金。但是與信用風(fēng)險(xiǎn)管理和市場風(fēng)險(xiǎn)管理相比較,操作風(fēng)險(xiǎn)的管理應(yīng)當(dāng)說還處于起步階段。那么如何對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專業(yè)、系統(tǒng)的管理則成為我們不可忽略的研究課題。 DB銀行(中國)有限公司于2008年初正式成立,自成立以來就一直致力于操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制管理的建設(shè),而作為DB銀行在東北地區(qū)的唯一機(jī)構(gòu),沈陽分行應(yīng)該如何在同本地中資銀行以及其他外資銀行相互競爭的同時(shí)盡快建立和完善符合實(shí)際的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系,全面識(shí)別和控制銀行運(yùn)營過程中各種各樣的操作風(fēng)險(xiǎn),已經(jīng)成為影響沈陽分行未來發(fā)展的重大問題。 本文通過對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論的研究結(jié)合DB銀行沈陽分行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,對(duì)現(xiàn)實(shí)工作中出現(xiàn)問題進(jìn)行分析,結(jié)合內(nèi)部控制管理的理論基礎(chǔ),深入剖析DB銀行沈陽分行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在的問題,制定有針對(duì)性地風(fēng)險(xiǎn)防范策略。 本文共分為五個(gè)部分：首先,闡述本課題的研究背景、目的、意義,研究的方法和主要內(nèi)容,以及國內(nèi)外對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究現(xiàn)狀。闡明了對(duì)DB銀行沈陽分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策進(jìn)行研究的必要性。其次,介紹商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)及管理的相關(guān)概念。第三,簡單介紹DB銀行沈陽分行的基本情況,并分別從控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制制度、信息和溝通以及檢查與監(jiān)督五各部分對(duì)DB銀行沈陽分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在的問題進(jìn)行分析。第四,對(duì)DB銀行沈陽分行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理提出相應(yīng)的對(duì)策建議。最后,對(duì)所做研究進(jìn)行總結(jié)。
【學(xué)位單位】：東北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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