【摘要】：中小企業(yè)在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的地位和作用越來越受到社會各界的廣泛認同,但中小企業(yè)仍然面臨著十分嚴(yán)重的融資困境。在金融創(chuàng)新的背景下,供應(yīng)鏈融資應(yīng)運而生,它從供應(yīng)鏈角度評估中小企業(yè)的風(fēng)險,更強調(diào)整體供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性、貿(mào)易背景的真實性以及受信企業(yè)交易對手的資信和實力,從而使得更多的中小企業(yè)被納入到商業(yè)銀行的服務(wù)范圍,有效地改善了中小企業(yè)的融資瓶頸問題。作為一種新的融資模式,供應(yīng)鏈融資模式意味著商業(yè)銀行貸款策略和定價方法的創(chuàng)新。經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率RAROC管理方法是巴塞爾新資本協(xié)議中提倡的高效經(jīng)營管理方法之一,越來越多地被商業(yè)銀行應(yīng)用于經(jīng)營活動的各個層面,RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置、貸款定價及衡量貸款收益與風(fēng)險是否匹配。 本文通過引入RAROC模型研究供應(yīng)鏈融資下中小企業(yè)貸款定價問題,通過比較國內(nèi)外商業(yè)銀行采用的各種貸款定價方法,選擇、建立并最終證實了RAROC貸款定價模型適合商業(yè)銀行對供應(yīng)鏈融資企業(yè)進行貸款定價。首先,簡要介紹貸款定價原理,并通過比較四種貸款定價模型,從理論上得出了RAROC貸款定價模型適合于對供應(yīng)鏈融資企業(yè)進行貸款定價研究。其次,以“信用評級—違約概率一定價模型”為主線,建立RAROC貸款定價模型。通過選取供應(yīng)鏈融資企業(yè)信用評級模型指標(biāo),采用包括主成分分析、聚類分析在內(nèi)的多元統(tǒng)計判定法建立供應(yīng)鏈融資企業(yè)信用評級模型；在此基礎(chǔ)上,確定RAROC貸款定價模型樣本企業(yè)違約概率,進而確認貸款定價模型中的其他經(jīng)濟變量并最終建立針對供應(yīng)鏈融資企業(yè)的RAROC貸款定價模型。最后,通過對比現(xiàn)實中銀行對企業(yè)的貸款價格,得出本文所建立的RAROC貸款定價模型確實是一款適合于商業(yè)銀行對供應(yīng)鏈融資企業(yè)進行貸款定價的優(yōu)秀模型。
【學(xué)位授予單位】：東北大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F832.4;F276.3;F224

【參考文獻】

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本文編號：2713548