【摘要】：隨著中國(guó)利率市場(chǎng)化改革步伐的不斷加快，利率的頻繁波動(dòng)以及波動(dòng)幅度的加大將會(huì)對(duì)長(zhǎng)期處于利率管制下的商業(yè)銀行產(chǎn)生一定的影響。本文在對(duì)我國(guó)城商行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行分析可以得出，和國(guó)有銀行、股份制商業(yè)銀行相比，城市商業(yè)銀行更加依賴(lài)于利息收入，而其他盈利手段例如中間業(yè)務(wù)相對(duì)比較薄弱。在利息收入方面，除了傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)，城市商業(yè)銀行對(duì)債券投資和買(mǎi)入返售等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的依賴(lài)程度也比較大，與此同時(shí)，其中間業(yè)務(wù)收入所占比重較低。這樣城市商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，當(dāng)利率發(fā)生波動(dòng)時(shí)可能更容易受到?jīng)_擊。 本文實(shí)證部分通過(guò)對(duì)五家樣本城市商業(yè)銀行所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試，研究城商行凈利息收入受利率波動(dòng)的影響程度以及城商行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的抵抗能力。在研究方法上，選用了利率敏感性缺口法與優(yōu)化的利率敏感性缺口法兩種方法對(duì)樣本城商行所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試。測(cè)試結(jié)果也對(duì)前面的分析進(jìn)行了進(jìn)一步的驗(yàn)證，測(cè)試結(jié)果表明，利率波動(dòng)對(duì)樣本城商行凈利息收入的影響均很大，凈利息收入的變化占比也比較高，尤其是在用優(yōu)化的利率敏感性缺口法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，城商行的凈利息收入在利率波動(dòng)時(shí)的變化程度更加顯著。這對(duì)本身在經(jīng)營(yíng)上過(guò)度依賴(lài)?yán)⑹杖氲某巧绦衼?lái)說(shuō)，相比其他銀行，利率的頻繁變動(dòng)必然會(huì)對(duì)城市商業(yè)銀行的收益以及經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生更大的影響。最后根據(jù)前面的分析得出了完善我國(guó)城商行壓力測(cè)試以及利率風(fēng)險(xiǎn)管理方面的建議。
【圖文】：

收益率 正向波動(dòng)水平反向期限圖 2.1 收益率曲線的形狀（3）基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)指的是存貸款利率的到期期限相同，但是由于各自所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變不同，從而導(dǎo)致存貸款利率變動(dòng)不一致所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)�；鶞�(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是銀行在辦理存貸款務(wù)的過(guò)程中經(jīng)常面臨的一種風(fēng)險(xiǎn)[30]。

我國(guó)城市商業(yè)銀行自誕生起的十多年間，經(jīng)過(guò)了曲折的發(fā)展歷程后迅速壯大，在 2009 年經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)滑坡，城市商業(yè)銀行卻在這段時(shí)間發(fā)展尤其迅速，這對(duì)行業(yè)的發(fā)展與成熟做出了自己不小的貢獻(xiàn)。我國(guó)銀行業(yè)在治理結(jié)構(gòu)、規(guī)模大小以特點(diǎn)這些方面進(jìn)行分類(lèi)，可以看做三個(gè)群體[43]：表 3.1 銀行業(yè)三梯隊(duì)雖然城市商業(yè)銀行位于我國(guó)銀行業(yè)的第三梯隊(duì)，但是在其業(yè)務(wù)模式以及治理方還有許許多多地方值得學(xué)習(xí)和參考的。一些發(fā)展勢(shì)頭較好的城市商業(yè)銀行，例如行和北京銀行已經(jīng)與一些股份制商業(yè)銀行在很多方面不相上下。以下在這三個(gè)梯別挑選出了工商銀行、招商銀行、寧波銀行作為樣本銀行，研究其收入占比情況第一梯隊(duì) 工、農(nóng)、中、建、交五個(gè)國(guó)有銀行第二梯隊(duì) 招商、民生、興業(yè)、光大等股份制商業(yè)銀行第三梯隊(duì) 北京、南京、寧波、漢口等城市商業(yè)銀行與信用社
【學(xué)位授予單位】：華中科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 ;壓力測(cè)試[J];企業(yè)研究;2003年12期

2 黃t，

本文編號(hào)：2567886