【摘要】：本文提出在加權(quán)損失函數(shù)下構(gòu)建匯率預(yù)測的廣義指數(shù)預(yù)報因子模型。該方法首先選取有限個不同滑動參數(shù)構(gòu)造指數(shù)預(yù)報因子,同時基于絕對值損失和平方損失的提出加權(quán)損失函數(shù)作為變量篩選的準(zhǔn)則,然后在該準(zhǔn)則下將指數(shù)預(yù)報因子進(jìn)行線性組合,建立匯率預(yù)報的廣義指數(shù)預(yù)報因子模型。本文最后用英鎊/美元單周匯率數(shù)據(jù)與文獻(xiàn)中的一些已有方法做比較,實(shí)證分析表明本文提出的方法在匯率預(yù)測效果上有較大改進(jìn)。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【共引文獻(xiàn)】

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

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【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【相似文獻(xiàn)】

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4 楊p，

本文編號：2567760