【摘要】：基于《各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局實(shí)施逆周期資本緩沖指引》,依據(jù)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)信貸和宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),采用"信貸余額/GDP"指標(biāo),計(jì)算需要計(jì)提逆周期資本緩沖的時(shí)期和數(shù)量,檢驗(yàn)?zāi)嬷芷谫Y本緩沖工具對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的有效性。針對(duì)模型與中國(guó)國(guó)情不符問(wèn)題,宜將信貸/GOP指標(biāo)與相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)配合使用,將系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)作為衡量標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)注意與宏觀政策的配合。
【圖文】：

式得出銀行在各年度所適用的逆周期資本緩沖。當(dāng)偏離度（ＧＡＰ）低于下限２時(shí)緩沖資本為０，ＧＡＰ大于上限１０時(shí)計(jì)提２．５％，而當(dāng)ＧＡＰ介于下限２和上限１０之間時(shí)ＧＰＡ每增加１％，逆周期資本緩沖計(jì)提比例上升０．３１２５％，運(yùn)用Ｅｖｉｅｗｓ７．０測(cè)算出１９９６～２０１３年各個(gè)季度，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸與廣義信貸總額的逆周期資本緩沖提取情況，如下圖所示：（１）１９９６年第一季度～２０１３年第四季度，人民幣信貸總額與趨勢(shì)的偏離度（圖１）和應(yīng)該計(jì)提的逆周期資本緩沖狀況（圖２）如下：圖１人民幣信貸總額／ＧＤＰ與其趨勢(shì)的偏離度圖２不同時(shí)期應(yīng)計(jì)提的逆周期資本緩沖狀況（２）１９９６年第一季度至２０１３年第四季度，人民幣廣義信貸總額與趨勢(shì)的偏離度（圖３）和應(yīng)該計(jì)提的逆周期資本緩沖狀況（圖４）如下：圖３人民幣廣義信貸總額與趨勢(shì)的偏離度１１

當(dāng)偏離度（ＧＡＰ）低于下限２時(shí)緩沖資本為０，ＧＡＰ大于上限１０時(shí)計(jì)提２．５％，而當(dāng)ＧＡＰ介于下限２和上限１０之間時(shí)ＧＰＡ每增加１％，逆周期資本緩沖計(jì)提比例上升０．３１２５％，運(yùn)用Ｅｖｉｅｗｓ７．０測(cè)算出１９９６～２０１３年各個(gè)季度，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸與廣義信貸總額的逆周期資本緩沖提取情況，如下圖所示：（１）１９９６年第一季度～２０１３年第四季度，，人民幣信貸總額與趨勢(shì)的偏離度（圖１）和應(yīng)該計(jì)提的逆周期資本緩沖狀況（圖２）如下：圖１人民幣信貸總額／ＧＤＰ與其趨勢(shì)的偏離度圖２不同時(shí)期應(yīng)計(jì)提的逆周期資本緩沖狀況（２）１９９６年第一季度至２０１３年第四季度，人民幣廣義信貸總額與趨勢(shì)的偏離度（圖３）和應(yīng)該計(jì)提的逆周期資本緩沖狀況（圖４）如下：圖３人民幣廣義信貸總額與趨勢(shì)的偏離度１１

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

1 李文泓;羅猛;;巴塞爾委員會(huì)逆周期資本框架在我國(guó)銀行業(yè)的實(shí)證分析[J];國(guó)際金融研究;2011年06期

2 楊柳;李力;韓夢(mèng)瑤;;逆周期資本緩沖機(jī)制在中國(guó)金融體系應(yīng)用的實(shí)證研究[J];國(guó)際金融研究;2012年05期

3 周欣;李瑋;楊雨;唐興華;宋維;;中國(guó)商業(yè)銀行資本親周期特征差異的實(shí)證研究[J];科學(xué)決策;2010年08期

4 田寶;周榮;;巴塞爾逆周期資本緩沖機(jī)制在中國(guó)的適用性研究[J];金融監(jiān)管研究;2012年10期

5 鄒傳偉;;對(duì)Basel Ⅲ逆周期資本緩沖效果的實(shí)證分析[J];金融研究;2013年05期

6 陳忠陽(yáng);劉志洋;;Basel Ⅲ逆周期資本緩沖機(jī)制表現(xiàn)好嗎?——基于國(guó)際與中國(guó)的實(shí)證分析[J];吉林大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)報(bào);2014年03期

7 陳文玲;;未來(lái)十年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)研判[J];南京社會(huì)科學(xué);2014年01期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 黨宇峰;梁琪;陳文哲;;我國(guó)上市銀行資本緩沖周期性及其影響因素研究[J];國(guó)際金融研究;2012年11期

2 劉燦輝;周暉;曾繁華;李章祥;;中國(guó)上市銀行緩沖資本的順周期實(shí)證研究——基于A股6家上市銀行的動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)研究[J];管理世界;2012年03期

3 高杰英;杜正中;;中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)背景下國(guó)際銀行信貸規(guī)模比較與實(shí)證[J];國(guó)際金融研究;2013年08期

4 朱波;盧露;;中國(guó)逆周期緩沖資本調(diào)整指標(biāo)研究——基于金融體系脆弱時(shí)期的實(shí)證分析[J];國(guó)際金融研究;2013年10期

5 胡建華;;逆周期資本緩沖能否消除我國(guó)商業(yè)銀行順周期行為?[J];財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究;2013年11期

6 李楠;陳暮紫;陳敏;;中國(guó)銀行業(yè)逆周期資本緩沖的設(shè)置與分析[J];金融論壇;2013年10期

7 張小波;;逆周期資本緩沖機(jī)制的拓展及其在中國(guó)的適用性分析[J];國(guó)際金融研究;2014年05期

8 曹麟;彭建剛;;基于宏觀壓力測(cè)試方法的逆周期資本監(jiān)管框架研究[J];國(guó)際金融研究;2014年07期

9 辜子寅;;基于周期效應(yīng)評(píng)估的我國(guó)上市銀行穩(wěn)健性特征分析[J];南方金融;2014年07期

10 謝凝;;基于宏觀金融穩(wěn)定視角的資本監(jiān)管有效性分析[J];金融監(jiān)管研究;2012年08期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前7條

1 李浩;資產(chǎn)價(jià)格、通貨膨脹與貨幣政策反應(yīng)[D];華東師范大學(xué);2012年

2 趙遠(yuǎn);中國(guó)證券業(yè)宏觀審慎監(jiān)管問(wèn)題研究[D];武漢大學(xué);2013年

3 黨宇峰;資本監(jiān)管下我國(guó)商業(yè)銀行的周期性行為研究[D];南開(kāi)大學(xué);2013年

4 季偉杰;銀行業(yè)順周期性問(wèn)題以及逆周期監(jiān)管政策研究[D];南開(kāi)大學(xué);2012年

5 周強(qiáng);中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管研究[D];浙江大學(xué);2014年

6 王飛;商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、宏觀審慎政策與貨幣政策協(xié)調(diào)性研究[D];南開(kāi)大學(xué);2014年

7 李青川;巴塞爾協(xié)議Ⅲ與中國(guó)銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 付剛;后危機(jī)時(shí)代我國(guó)宏觀審慎性管理制度研究[D];山東大學(xué);2011年

2 姚路;巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率管理的影響研究[D];貴州財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

3 云曉慧;我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管順周期性研究[D];西北大學(xué);2012年

4 龐加磊;我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)償付能力逆周期監(jiān)管研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

5 張?chǎng)?基于宏觀審慎指標(biāo)的銀行利潤(rùn)順周期性研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2012年

6 王曉明;巴塞爾Ⅲ流動(dòng)性監(jiān)管要求對(duì)我國(guó)銀行信貸及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響分析[D];復(fù)旦大學(xué);2012年

7 秦秋吉;資本充足率監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)行為的影響[D];重慶大學(xué);2012年

8 李芳艷;我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率的順周期性研究[D];中南大學(xué);2012年

9 劉倩;基于逆周期資本約束框架的商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管研究[D];山東財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

10 繆龍嬌;我國(guó)商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管研究[D];東華大學(xué);2013年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張?bào)惴?王健康;陶金;;中國(guó)銀行體系脆弱性的測(cè)度與實(shí)證研究[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2008年01期

2 趙錫軍;王勝邦;;資本約束對(duì)商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張的影響:中國(guó)實(shí)證分析(1995—2003)[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2007年07期

3 張金城;李成;;銀行信貸、資本監(jiān)管雙重順周期性與逆周期金融監(jiān)管[J];金融論壇;2011年02期

4 鐘偉;謝婷;;巴塞爾協(xié)議Ⅲ的新近進(jìn)展及其影響初探[J];國(guó)際金融研究;2011年03期

5 李文泓;羅猛;;巴塞爾委員會(huì)逆周期資本框架在我國(guó)銀行業(yè)的實(shí)證分析[J];國(guó)際金融研究;2011年06期

6 楊柳;李力;韓夢(mèng)瑤;;逆周期資本緩沖機(jī)制在中國(guó)金融體系應(yīng)用的實(shí)證研究[J];國(guó)際金融研究;2012年05期

7 李志輝;王穎;;構(gòu)建逆周期金融監(jiān)管體系與維護(hù)我國(guó)金融安全[J];高校理論戰(zhàn)線;2012年06期

8 肖振宇;;基于熵值法我國(guó)銀行體系脆弱性的評(píng)價(jià)[J];華東經(jīng)濟(jì)管理;2008年11期

9 黃憲;魯?shù)?;銀行業(yè)資本監(jiān)管對(duì)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)效應(yīng)的實(shí)證研究[J];經(jīng)濟(jì)評(píng)論;2008年03期

10 徐梅;;略論匯率沖擊下我國(guó)銀行業(yè)的貨幣錯(cuò)配和期限錯(cuò)配——基于銀行資產(chǎn)負(fù)債表的分析[J];經(jīng)濟(jì)問(wèn)題;2010年06期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 陳華;轉(zhuǎn)軌時(shí)期國(guó)有銀行脆弱性的分析與實(shí)證研究[D];蘇州大學(xué);2005年

2 宋敏;中國(guó)銀行業(yè)脆弱性、測(cè)度及其效率改進(jìn)[D];河海大學(xué);2006年

3 袁德磊;銀行脆弱性分析與管制對(duì)策研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2008年

4 田艷芬;我國(guó)銀行體系脆弱性測(cè)度及影響因素研究[D];吉林大學(xué);2008年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 李瑞紅;;逆周期監(jiān)管工具、機(jī)制與中國(guó)的選擇[J];北京市經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院學(xué)報(bào);2010年01期

2 李瑞紅;;逆周期監(jiān)管工具、機(jī)制與中國(guó)選擇[J];金融與經(jīng)濟(jì);2010年02期

3 余輝;;逆周期調(diào)節(jié)機(jī)制化[J];中國(guó)金融;2011年11期

4 黃燕;于海燕;;銀行逆周期監(jiān)管理論的科學(xué)性及實(shí)現(xiàn)的障礙分析[J];商業(yè)文化(下半月);2011年05期

5 王雅婷;;保險(xiǎn)業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及逆周期監(jiān)管文獻(xiàn)述評(píng)[J];保險(xiǎn)研究;2012年09期

6 李清政;宋坤;;構(gòu)建我國(guó)證券行業(yè)逆周期調(diào)節(jié)機(jī)制的思考[J];宏觀經(jīng)濟(jì)研究;2013年01期

7 王小平;吳朝生;陳清;滕忠群;;后危機(jī)時(shí)代保險(xiǎn)業(yè)逆周期監(jiān)管問(wèn)題研究[J];福建金融;2013年03期

8 趙遠(yuǎn);夏慶;;濾波方法在我國(guó)構(gòu)建證券行業(yè)逆周期調(diào)節(jié)機(jī)制中的應(yīng)用[J];華北電力大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2013年05期

9 劉超;劉志威;;保險(xiǎn)業(yè)順周期形成機(jī)制及其逆周期監(jiān)管問(wèn)題研究[J];南方金融;2010年08期

10 劉超;劉志威;;保險(xiǎn)業(yè)順周期形成機(jī)制及其逆周期監(jiān)管問(wèn)題研究[J];經(jīng)濟(jì)與管理;2010年11期

相關(guān)會(huì)議論文 前2條

1 宋國(guó)青;;居民收入逆周期[A];2012年秋季CMRC中國(guó)經(jīng)濟(jì)觀察（總第31期）[C];2012年

2 李喜梅;;逆周期監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)的影響——基于14家中國(guó)上市銀行的分析[A];市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與增長(zhǎng)質(zhì)量——2013年嶺南經(jīng)濟(jì)論壇暨廣東經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)年會(huì)論文集[C];2013年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 中國(guó)人壽品牌宣傳部總經(jīng)理助理 笪瑩;逆周期更要重視品牌建設(shè)[N];金融時(shí)報(bào);2011年

2 本報(bào)特約評(píng)論員 王亞宏;黃金逆周期中尋找機(jī)會(huì)[N];中國(guó)黃金報(bào);2013年

3 本報(bào)記者 張郁唯;聶梅生：逆周期房企出海投資機(jī)會(huì)大[N];中國(guó)房地產(chǎn)報(bào);2014年

4 記者 苗燕;逆周期監(jiān)管新規(guī)影響中國(guó)銀行業(yè)有限[N];上海證券報(bào);2010年

5 唐福勇;逆周期調(diào)節(jié)正靠近[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2012年

6 上海社會(huì)科學(xué)院金融研究中心副主任 研究員 潘正彥;最大力度發(fā)揮宏觀經(jīng)濟(jì)政策逆周期調(diào)節(jié)功能[N];上海證券報(bào);2012年

7 上海證券研究所;逆周期防御 變革主題游擊戰(zhàn)[N];上海證券報(bào);2012年

8 中證期貨分析師 張靈軍;連塑逆周期強(qiáng)勢(shì)難延續(xù)[N];證券時(shí)報(bào);2013年

9 記者 孫紅娟;中國(guó)礦企2013或逆周期收購(gòu)[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2013年

10 記者 龐東梅;“逆周期”調(diào)控之手不能放松[N];金融時(shí)報(bào);2013年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 張麗寒;基于逆周期調(diào)整的商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理方法研究[D];湖南大學(xué);2013年

2 季偉杰;銀行業(yè)順周期性問(wèn)題以及逆周期監(jiān)管政策研究[D];南開(kāi)大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 李超群;銀行業(yè)逆周期監(jiān)管研究[D];寧波大學(xué);2013年

2 韓文倩;我國(guó)逆周期金融監(jiān)管研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

3 賀卓異;我國(guó)銀行業(yè)逆周期監(jiān)管政策研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

4 劉志威;保險(xiǎn)業(yè)順周期形成機(jī)制及其逆周期監(jiān)管研究[D];山東財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

5 羅亞希;我國(guó)商業(yè)銀行逆周期資本緩沖機(jī)制研究[D];廈門大學(xué);2014年

6 賈佳;巴塞爾Ⅲ視角下中國(guó)銀行業(yè)逆周期資本緩沖機(jī)制研究[D];浙江工商大學(xué);2014年

7 張黎黎;宏觀審慎框架下的銀行業(yè)逆周期監(jiān)管策略研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

8 白煒;銀行業(yè)的逆周期監(jiān)管研究[D];遼寧大學(xué);2013年

9 徐孝珍;巴塞爾Ⅲ下逆周期資本緩沖機(jī)制的研究[D];上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué);2014年

10 程琛;基于逆周期政策下的宏觀審慎管理[D];華中師范大學(xué);2014年

本文編號(hào)：2566530