【摘要】：商業(yè)銀行是我國金融體系的重要組成部分,在我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著不可或缺的作用。因此,如何客觀、公正的評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的運(yùn)行效率以及分析效率的影響因素,提出可行的政策建議已成為學(xué)界和業(yè)界共同關(guān)心的重要課題。 對(duì)商業(yè)銀行效率進(jìn)行測度,并研究其影響因素,既可為商業(yè)銀行調(diào)整資源配置和經(jīng)營管理策略提供經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),也可為監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)行有針對(duì)性的監(jiān)管措施提供理論依據(jù),這對(duì)于我國銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展和金融安全穩(wěn)定都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 從國內(nèi)外研究情況來看,關(guān)于銀行效率的研究較多,也取得了一定的研究成果,但缺乏對(duì)我國商業(yè)銀行效率的全面評(píng)價(jià),主要存在研究方法的單一及理論分析的不足等問題,特別是對(duì)我國商業(yè)銀行股份制改造成功上市后的效率表現(xiàn)及2008年金融危機(jī)對(duì)我國銀行效率的影響還沒有深入的分析。因此本文將注重從三個(gè)方面來對(duì)我國商業(yè)銀行的效率及其影響因素進(jìn)行研究：①注重全面考察我國商業(yè)銀行效率的現(xiàn)實(shí)問題。針對(duì)現(xiàn)有大部分文獻(xiàn)只是從一個(gè)方面或者一個(gè)視角來測度銀行效率的情況,本文注重對(duì)我國商業(yè)銀行效率進(jìn)行全方面的考察。即選擇對(duì)能夠代表我國商業(yè)銀行整體實(shí)力和水平的5家國有銀行和9家全國性股份制商業(yè)銀行2004年至2011年的效率表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià),這個(gè)研究區(qū)間基本涵蓋了2003年以來我國商業(yè)銀行的市場化改革、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、股份制改造上市及2008年全球金融危機(jī)對(duì)我國商業(yè)銀行的影響等歷次重要事件,能夠較為公允、合理的對(duì)銀行效率進(jìn)行評(píng)價(jià)。②注重多種研究方法的綜合運(yùn)用。本文對(duì)不同范疇的銀行效率進(jìn)行測度時(shí),分別采用了非參數(shù)法和參數(shù)方法,兩種方法的綜合運(yùn)用可避免研究方法的單一性,提高效率測度的公允性。再者,在銀行效率影響因素實(shí)證研究中,運(yùn)用DEA-Tobit模型和動(dòng)態(tài)面板GMM估計(jì)模型分別對(duì)影響銀行技術(shù)效率、成本效率和利潤效率的因素進(jìn)行分析,豐富了銀行效率影響因素的研究方法。③注重效率理論的梳理與歸納。本文對(duì)效率理論的內(nèi)涵、起源、發(fā)展以及各個(gè)流派的思想進(jìn)行系統(tǒng)的梳理和歸納,在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步總結(jié)銀行效率測度理論和效率影響因素的相關(guān)理論,這不僅為后面的效率測度和分析打下堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ),而且彌補(bǔ)了以往研究對(duì)銀行效率理論分析的不足。 按照上述的研究思路,本文的結(jié)構(gòu)框架安排如下。 第一章為緒論。本章首先介紹了本文的研究背景,從理論和實(shí)踐兩方面說明了本文的研究意義,歸納了本文的研究思路及文章結(jié)構(gòu),總結(jié)了本文使用的研究方法,并指出了本文的可能創(chuàng)新之處。 第二章為國內(nèi)外銀行效率研究的文獻(xiàn)綜述。本章主要回顧了銀行效率研究及效率影響因素研究的相關(guān)國內(nèi)外文獻(xiàn),按照時(shí)間演變順序與研究方法的不同,對(duì)國內(nèi)外相關(guān)學(xué)者的研究成果進(jìn)行了闡述。最后,對(duì)國內(nèi)外文獻(xiàn)進(jìn)行了評(píng)析,并指出了國內(nèi)外銀行效率相關(guān)研究的不足之處。 第三章為商業(yè)銀行效率理論與研究方法。本章對(duì)效率的定義、內(nèi)涵、效率理論的發(fā)展和演變,以及效率理論的流派觀點(diǎn)都進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理和歸納,并闡述了商業(yè)銀行效率的內(nèi)涵,在此基礎(chǔ)上對(duì)商業(yè)銀行效率進(jìn)行了界定與分類；接著按時(shí)間先后順序介紹了效率測度理論的發(fā)展演變,并重點(diǎn)總結(jié)了商業(yè)銀行效率的研究方法,比較分析了各研究方法的應(yīng)用范圍和適用條件,概括了效率測度中投入產(chǎn)出指標(biāo)的選擇問題。最后對(duì)銀行效率影響因素的相關(guān)理論進(jìn)行了歸納總結(jié)。 第四章為基于非參數(shù)方法的我國商業(yè)銀行效率測度。本章選擇非參數(shù)法中的DEA法來測度我國商業(yè)銀行的技術(shù)效率和Malmquist全要素生產(chǎn)率。本章首先根據(jù)商業(yè)銀行的行業(yè)特點(diǎn)設(shè)定DEA效率評(píng)價(jià)模型,并選擇人力資本、固定資產(chǎn)和營業(yè)支出作為投入指標(biāo),非利息收入和扣除不良貸款的總貸款為產(chǎn)出指標(biāo)；接著從靜態(tài)的角度對(duì)銀行的技術(shù)效率及其分解效率進(jìn)行測度,并分析銀行效率的變化趨勢以及各個(gè)銀行之間、國有銀行和股份制銀行之間的效率差異；最后從動(dòng)態(tài)的角度對(duì)銀行的Malmquist指數(shù)及其分解進(jìn)行測度,并分析了我國商業(yè)銀行Ma1mquist全要素生產(chǎn)率的變動(dòng)趨勢。 第五章為基于參數(shù)方法的我國商業(yè)銀行效率測度。本章運(yùn)用參數(shù)法中的SFA法來構(gòu)建超越對(duì)數(shù)函數(shù)的Battese和Coelli(1995)銀行效率評(píng)價(jià)模型,來驗(yàn)證我國商業(yè)銀行成本效率和利潤效率的現(xiàn)實(shí)情況。本章基于考察銀行成本控制能力和利潤創(chuàng)造能力的考慮,選擇勞動(dòng)力、實(shí)務(wù)資本和可貸資金為投入指標(biāo),利息收入和非利息收入為產(chǎn)出指標(biāo),對(duì)銀行效率進(jìn)行測度。接著對(duì)成本效率和利潤效率的變化態(tài)勢進(jìn)行分析,對(duì)比分析股份制銀行和國有銀行的效率差距,并分析造成成本效率和利潤效率在不同時(shí)間變動(dòng)的深層次原因。 第六章為我國商業(yè)銀行效率影響因素的實(shí)證研究。本章是對(duì)影響我國商業(yè)銀行效率的因素進(jìn)行分析與檢驗(yàn)。本章從實(shí)證的角度對(duì)影響我國商業(yè)銀行技術(shù)效率、成本效率和利潤效率的因素進(jìn)行研究,即分別運(yùn)用DEA-Tobit模型和動(dòng)態(tài)面板GMM估計(jì)模型對(duì)上述問題進(jìn)行回歸分析,來檢驗(yàn)影響我國商業(yè)銀行效率的因素。 第七章為本文的總結(jié)。本章歸納總結(jié)了銀行效率測度的結(jié)果以及銀行效率的影響因素,形成了嚴(yán)謹(jǐn)、統(tǒng)一的研究結(jié)論；并有針對(duì)性的提出了提高我國商業(yè)銀行效率的可行性措施。最后指出了本文研究的不足,并提出了未來研究的方向。 根據(jù)上述的研究思路及文章結(jié)構(gòu)安排,經(jīng)過相應(yīng)的效率測度和實(shí)證分析,本文得出以下的基本研究結(jié)論。 (1)2004年以來,我國商業(yè)銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率總體較高,各自的效率均值幾乎都處于0.9以上,年均效率呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢但幅度不大；股份制銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率總體上都高于國有銀行；2008年的金融危機(jī)對(duì)我國商業(yè)銀行的規(guī)模效率沒有影響,但對(duì)純技術(shù)效率的提高有明顯的促進(jìn)作用,從而帶動(dòng)了技術(shù)效率水平的提升。 (2)我國商業(yè)銀行的全要素生產(chǎn)率在2004-2011年間不斷得到改善,大部分年份呈增長趨勢,年均Malmquist指數(shù)增長6.2%,其中技術(shù)進(jìn)步增長5.2%,效率變化指數(shù)增長1.2%,這些數(shù)據(jù)結(jié)果表明我國商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率的提高主要依靠的是技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)作用,效率改善的貢獻(xiàn)相對(duì)次之。國有銀行和股份制銀行相比,2008年以前國有銀行的全要素生產(chǎn)率要低于股份制銀行,但2008年后國有銀行的全要素生產(chǎn)率總體上超越股份制銀行,而這主要依靠的是其效率改善的支撐作用。 (3)2004年以來,我國商業(yè)銀行的成本效率和利潤效率總體上是增加的,這說明近年來銀行的一系列改革有力的促進(jìn)了銀行成本控制能力和利潤創(chuàng)造能力的提高。而2008年的全球金融危機(jī)嚴(yán)重的影響了我國商業(yè)銀行的成本效率和利潤效率,造成二者效率值的大幅度降低。通過成本效率和利潤效率的變化趨勢來看,兩者存在明顯的順周期性特征,這說明我國商業(yè)銀行的經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和宏觀政策的影響較大,銀行的成本控制能力和利潤創(chuàng)造能力易受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的制約。股份制銀行的成本效率和利潤效率都遠(yuǎn)高于國有銀行,但股份制銀行彼此之間的效率差距及變動(dòng)趨勢相差較大。我國商業(yè)銀行的成本效率略高于利潤效率,這說明銀行成本的控制能力強(qiáng)于利潤的創(chuàng)造能力；但通過兩者效率的變動(dòng)趨勢來看,本文認(rèn)為利潤效率能較好的反映我國商業(yè)銀行的實(shí)際情況。 (4)我國商業(yè)銀行的技術(shù)效率主要受銀行自身因素的影響,與行業(yè)因素和宏觀經(jīng)濟(jì)因素沒有相關(guān)關(guān)系。具體來說,資產(chǎn)收益率、存貸比和金融創(chuàng)新度與技術(shù)效率呈顯著正相關(guān)關(guān)系；資產(chǎn)費(fèi)用率、不良貸款率和銀行規(guī)模與技術(shù)效率呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系；產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)與技術(shù)效率不存在顯著的相關(guān)關(guān)系,這說明在目前情況下,我國商業(yè)銀行改革已經(jīng)進(jìn)入深化期,產(chǎn)權(quán)已不再是影響銀行效率的重要因素了。而成本效率和利潤效率不僅受到資產(chǎn)收益率、不良貸款率和銀行規(guī)模等銀行自身特征因素的影響,更主要受到銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。良好的經(jīng)濟(jì)增長形勢、公平的市場競爭環(huán)境、協(xié)調(diào)的資本市場和貨幣市場關(guān)系等都能促進(jìn)商業(yè)銀行成本效率和利潤效率的提高。 本文的可能創(chuàng)新之處在于： (1)在效率理論分析上,本文對(duì)效率理論的內(nèi)涵、起源、發(fā)展以及各個(gè)流派的思想都進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理和歸納,在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步總結(jié)了銀行效率測度理論和效率影響因素的相關(guān)理論,彌補(bǔ)了以往研究對(duì)銀行效率相關(guān)理論分析的不足。 (2)在研究視角上,本文運(yùn)用非參數(shù)方法中的DEA法從靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的角度分別對(duì)我國商業(yè)銀行的技術(shù)效率和Malmquist全要素生產(chǎn)率進(jìn)行了測度,靜態(tài)和動(dòng)態(tài)相結(jié)合的視角有利于探究銀行效率的變動(dòng)趨勢和效率變動(dòng)的源泉,而類似采用DEA法同時(shí)從靜態(tài)和動(dòng)態(tài)對(duì)銀行效率進(jìn)行測度的文獻(xiàn)相對(duì)較少,且分析較為淺薄。 (3)在研究方法上,本文選擇非參數(shù)方法和參數(shù)方法分別設(shè)定DEA效率評(píng)價(jià)模型和超越對(duì)數(shù)函數(shù)的SFA模型來對(duì)我國商業(yè)銀行效率進(jìn)行測度,避免了采用一種研究方法的單一性,參數(shù)法和非參數(shù)法的綜合運(yùn)用也為后續(xù)開展銀行效率研究提供了方法上的參考。再者,本文采用DEA-Tobit模型和動(dòng)態(tài)面板GMM估計(jì)模型對(duì)影響我國商業(yè)銀行效率的因素進(jìn)行研究和分析,規(guī)避了傳統(tǒng)的最小二乘法估計(jì)和其他回歸分析研究中存在的不足,使參數(shù)的估計(jì)值更加穩(wěn)健、可靠,更符合實(shí)際情況。 (4)在研究結(jié)論上,本文通過對(duì)我國商業(yè)銀行成本效率和利潤效率的測度,發(fā)現(xiàn)成本效率和利潤效率的變動(dòng)趨勢具有明顯的順周期性特征,并且股份制銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的反應(yīng)要強(qiáng)于國有銀行,這說明股份制銀行的市場化程度要高于國有銀行,其受外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響更大。類似結(jié)論在國內(nèi)銀行效率研究中很少有學(xué)者提出。
【圖文】：

注：作者根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)整理。圖4-2我國商業(yè)銀行資產(chǎn)占銀行業(yè)資產(chǎn)比重圖在充分考慮前人研究和數(shù)據(jù)可得性的基礎(chǔ)上，本文選取5家國有商業(yè)銀行和9家股份制銀行作為研究樣本，這14家主要商業(yè)銀行的總資產(chǎn)占到我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的85%以上，符合研究的需要。這些銀行分別是工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、深圳發(fā)展銀行（平安銀行）、招商銀行、興業(yè)銀行、

圖4-4我國商業(yè)銀行純技術(shù)效率變化趨勢圖從圖4-4可以看出，股份制商業(yè)銀行的平均純技術(shù)效率一直要高于國有商業(yè)銀行，這與國內(nèi)外研究我國商業(yè)銀行效率的學(xué)者得到的結(jié)論是一致的，，也說明了股份制商業(yè)銀行相對(duì)于國有銀行有著經(jīng)營管理的技術(shù)優(yōu)勢。2004-2008年間，兩者之間的差距是逐年縮小的，這說明隨著國有銀行的市場化步伐加快和股份制改革的推進(jìn)，其管理技術(shù)水平和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力都有了一定的改善；但是2008年后，兩者之間的差距又有所擴(kuò)大，表明國有銀行在繼續(xù)改革的道路上遇到了新的瓶頸，怎么進(jìn)一步通過深化改革來釋放更大的技術(shù)創(chuàng)新活力成為其面臨的新的挑戰(zhàn)。從國有銀行和股份制銀行的平均純技術(shù)效率變化趨勢分析，2008年的全球金融危機(jī)并沒有對(duì)其造成不利的影響。可以看出
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2566470