【摘要】：美元指數(shù)與國(guó)際原油價(jià)格具有互動(dòng)關(guān)系。本文基于VAR模型,應(yīng)用協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)等方法,對(duì)比分析了國(guó)際原油價(jià)格與美元指數(shù)在2002年1月至2008年7月、2008年8月至2012年3月兩階段的互動(dòng)關(guān)系。在實(shí)證基礎(chǔ)上本文提出要深入理解石油與美元的互動(dòng)機(jī)制,盡快完善成品油定價(jià)機(jī)制
[Abstract]:The dollar index has an interactive relationship with international crude oil prices. Based on VAR model, the interaction between international crude oil price and US dollar index from January 2002 to July 2008, August 2008 to March 2012 is compared and analyzed by means of cointegration test, Granger causality test and impulse response. On the basis of empirical evidence, this paper puts forward that we should deeply understand the interaction mechanism between oil and US dollar, and improve the pricing mechanism of refined oil as soon as possible.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F416.22;F827.12

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2507225