發(fā)布時間：2019-06-10 05:15

【摘要】：文章對2001年1月至2011年8月間外匯儲備與消費者物價指數(shù)同比月度數(shù)據(jù)進行協(xié)整檢驗,并對二者進行Granger因果關(guān)系檢驗,以確定外匯儲備與物價水平在長期內(nèi)的關(guān)系及影響程度。由于外匯儲備以外匯占款為中介,通過貨幣發(fā)行量來影響我國物價水平,故貨幣當局為減緩?fù)泬毫ΧM行沖銷操作的直接對象就是外匯占款。因此,文章將依據(jù)外匯占款月度數(shù)據(jù)建立ARIMA(p,d,q)模型,對外匯占款變動進行較精準的短期預(yù)測,為貨幣當局的工具操作和政策制定提供依據(jù)。檢驗結(jié)果表明:將ARIMA模型應(yīng)用于外匯占款數(shù)據(jù)分析與預(yù)測,可獲得較為滿意的預(yù)測結(jié)果。
[Abstract]:This paper carries on the cointegration test to the monthly data of foreign exchange reserve and consumer price index from January 2001 to August 2011, and carries on the Granger causality test to determine the relationship between foreign exchange reserve and price level in the long term and the degree of influence. Because the foreign exchange reserve is mediated by foreign exchange occupation and affects the price level of our country through the currency circulation, the direct object of the write-off operation by the monetary authorities in order to alleviate the inflationary pressure is the foreign exchange occupation. Therefore, based on the monthly data of foreign exchange occupation, this paper will establish ARIMA (p, d, Q) model to make a more accurate short-term forecast of the change of foreign exchange occupation, so as to provide the basis for the tool operation and policy formulation of monetary authorities. The test results show that the ARIMA model can be applied to the analysis and prediction of foreign exchange occupation data, and satisfactory prediction results can be obtained.
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學經(jīng)濟學院;
【分類號】：F224;F832.6

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 魏思博;;麥克林模型視角下中國貨幣政策探究[J];重慶科技學院學報(社會科學版);2011年15期

2 王穆楠;李林杰;;基于VAR模型的我國外匯儲備與貨幣供給的實證分析[J];統(tǒng)計與管理;2011年03期

3 湯清;劉玉潔;;我國城鄉(xiāng)居民消費差異-基于四變量誤差修正模型的實證分析[J];廣東農(nóng)業(yè)科學;2011年08期

4 徐曦;黃一天;程宗毛;;統(tǒng)計分析方法在利率水平定量研究中的應(yīng)用[J];中國證券期貨;2011年07期

5 張麗;;基于VAR模型的糧食價格指數(shù)統(tǒng)計分析[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2011年23期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關(guān)會議論文 前10條

1 金洪飛;姚禎怡;;層次分析法在外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)管理中的應(yīng)用[A];全國青年管理科學與系統(tǒng)科學論文集第5卷[C];1999年

2 張荔;田崗;侯利英;;外匯儲備、外匯交易量與CHIBOR利率的VAR模型(2000—2004)——兼論“三元悖論”下沖銷干預(yù)與貨幣政策的獨立性[A];繁榮·和諧·振興——遼寧省哲學社會科學首屆學術(shù)年會獲獎成果文集[C];2007年

3 黃鈺;孫英雋;;基于托賓模型的我國流動性過剩現(xiàn)象分析[A];第九屆中國管理科學學術(shù)年會論文集[C];2007年

4 陳飛翔;黎開顏;;國際收支與中國經(jīng)濟增長的實證分析[A];全球化與中國經(jīng)濟 創(chuàng)新·發(fā)展·安全——上海市社會科學界第四屆學術(shù)年會文集（2006年度）（經(jīng)濟·管理學科卷）[C];2006年

5 熊瓊;付含;;FDI流入對外匯儲備的影響——基于時間序列的協(xié)整和VAR模型的實證分析[A];上海市經(jīng)濟學會學術(shù)年刊(2009)[C];2009年

6 龐洪梅;;當前貨幣政策與投資增長的博弈[A];投資增長速度研究專題研討會論文集[C];2006年

7 王相寧;韓旭;;基于實際利率差模型的人民幣實際匯率研究[A];“建設(shè)服務(wù)型政府的理論與實踐”研討會暨中國行政管理學會2008年年會論文集[C];2008年

8 趙偉;;貨幣政策有效性研究的最新文獻述評[A];2009年全國博士生學術(shù)會議論文集[C];2009年

9 李先波;黃國石;;理性預(yù)期對政府決策的影響[A];2000中國控制與決策學術(shù)年會論文集[C];2000年

10 龔敏;李文溥;;擴大內(nèi)需中的貨幣政策效應(yīng)——1996-2003年的實證分析[A];廈門大學宏觀經(jīng)濟研究中心授牌儀式暨“轉(zhuǎn)軌時期中國宏觀經(jīng)濟理論與政策”學術(shù)研討會論文集[C];2005年

相關(guān)重要報紙文章 前1條

1 香港城市大學亞太經(jīng)濟合作研究中心研究員 黃啟添;一場美妙的動態(tài)博弈[N];國際商報;2009年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 吳博;人民幣有效匯率與開放經(jīng)濟下的貨幣政策[D];中國科學技術(shù)大學;2009年

2 李祺;匯率制度轉(zhuǎn)型：效率、均衡與信譽[D];上海社會科學院;2006年

3 宋濤;中國國債信用風險成因、評估與控制研究[D];河海大學;2007年

4 王時芬;貨幣價值論[D];上海社會科學院;2006年

5 胡海林;人民幣均衡匯率的估算研究[D];天津財經(jīng)大學;2008年

6 周峗;基于代表行為人模型的國際儲備需求跨期均衡分析[D];復(fù)旦大學;2008年

7 葉莉;金融全球化條件下的我國金融安全問題研究[D];河北工業(yè)大學;2008年

8 楊新松;中國貨幣政策的股票市場傳導(dǎo)機制研究[D];復(fù)旦大學;2006年

9 鄭鋼;中國境外投資動因、效應(yīng)及對策研究[D];蘭州大學;2008年

10 方秋蓮;幾類需求帶跳隨機庫存模型及其應(yīng)用研究[D];中南大學;2010年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 桑博;我國外匯儲備對通貨膨脹影響研究[D];吉林大學;2008年

2 趙新疆;我國外匯儲備增長對通貨膨脹影響的實證研究[D];湖南大學;2008年

3 高向艷;中國外匯儲備規(guī)模的協(xié)整分析[D];青島大學;2006年

4 鄧婷;我國輸入型通貨膨脹形成機理與實證分析[D];湖南大學;2006年

5 宋紅波;我國外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)的選擇與調(diào)整[D];廈門大學;2007年

6 劉昱;外匯儲備管理動態(tài)優(yōu)化模型研究[D];天津財經(jīng)大學;2008年

7 焦薇;我國外匯儲備與貨幣供給量的關(guān)系研究[D];天津財經(jīng)大學;2009年

8 李貴義;論中國外匯儲備的適度規(guī)模[D];蘭州大學;2006年

9 王彥;外匯儲備對貨幣政策的影響分析[D];廈門大學;2008年

10 高領(lǐng)軍;外匯儲備和M2相互關(guān)系各國比較分析及對我國啟示[D];對外經(jīng)濟貿(mào)易大學;2007年

，

本文編號：2496204