【摘要】：文章對(duì)2001年1月至2011年8月間外匯儲(chǔ)備與消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)同比月度數(shù)據(jù)進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn),并對(duì)二者進(jìn)行Granger因果關(guān)系檢驗(yàn),以確定外匯儲(chǔ)備與物價(jià)水平在長(zhǎng)期內(nèi)的關(guān)系及影響程度。由于外匯儲(chǔ)備以外匯占款為中介,通過(guò)貨幣發(fā)行量來(lái)影響我國(guó)物價(jià)水平,故貨幣當(dāng)局為減緩?fù)泬毫ΧM(jìn)行沖銷(xiāo)操作的直接對(duì)象就是外匯占款。因此,文章將依據(jù)外匯占款月度數(shù)據(jù)建立ARIMA(p,d,q)模型,對(duì)外匯占款變動(dòng)進(jìn)行較精準(zhǔn)的短期預(yù)測(cè),為貨幣當(dāng)局的工具操作和政策制定提供依據(jù)。檢驗(yàn)結(jié)果表明:將ARIMA模型應(yīng)用于外匯占款數(shù)據(jù)分析與預(yù)測(cè),可獲得較為滿意的預(yù)測(cè)結(jié)果。
[Abstract]:This paper carries on the cointegration test to the monthly data of foreign exchange reserve and consumer price index from January 2001 to August 2011, and carries on the Granger causality test to determine the relationship between foreign exchange reserve and price level in the long term and the degree of influence. Because the foreign exchange reserve is mediated by foreign exchange occupation and affects the price level of our country through the currency circulation, the direct object of the write-off operation by the monetary authorities in order to alleviate the inflationary pressure is the foreign exchange occupation. Therefore, based on the monthly data of foreign exchange occupation, this paper will establish ARIMA (p, d, Q) model to make a more accurate short-term forecast of the change of foreign exchange occupation, so as to provide the basis for the tool operation and policy formulation of monetary authorities. The test results show that the ARIMA model can be applied to the analysis and prediction of foreign exchange occupation data, and satisfactory prediction results can be obtained.
【作者單位】： 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.6

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本文編號(hào)：2496204