【摘要】：正長期以來,操作風險一直沒有被作為商業(yè)銀行一項獨立風險進行管理,更缺乏科學一致的計量手段。1988年資本協(xié)議(簡稱"巴塞爾Ⅰ")中也沒有對此提出明確要求。直到2006年巴塞爾委員會發(fā)布了《新資本協(xié)議》(簡稱"巴塞爾Ⅱ")后,操作風險才正式成為了新資本監(jiān)管框架內(nèi)第一支柱下三大風險之一。實施BaselⅡ的銀行必須對操作風險進行管理,并針對操作風險計提監(jiān)管資本。近期,給瑞銀(UBS)造成23億美元損失的違規(guī)交易事件再次凸現(xiàn)了加強操作風險管理并進行相應的資本計提的必要性。
[Abstract]:For a long time, operational risk has not been managed as an independent risk of commercial banks, and lack of scientific and consistent measurement means. Until the Basel Committee issued the New Capital Accord (Basel II) in 2006, the operational risk has become one of the three major risks under the first pillar of the new capital supervision framework. Banks implementing Basel II must manage the operational risk and charge the capital for the operation risk. The recent $2.3 billion loss to UBS's (UBS) has once again highlighted the need to strengthen operational risk management and to raise capital accordingly.
【分類號】：F832.2

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