本文選題：金融工程 + 操作風(fēng)險��； 參考：《運(yùn)籌與管理》2012年03期

【摘要】：利用貝葉斯網(wǎng)絡(luò),將搜集到的操作風(fēng)險事件分類建立數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò);在假設(shè)一定的分布條件下,分別估計各類損失事件發(fā)生頻率和損失量的分布參數(shù),用copula函數(shù)處理相關(guān)節(jié)點,再估計總體分布的VaR和ES,從而為巴塞爾協(xié)議中操作風(fēng)險損失的估計提供一種具體的可選方法。
[Abstract]:By using Bayesian network, the data network is established by classifying the collected operational risk events, and under certain distribution conditions, the distribution parameters of the frequency and amount of each loss event are estimated, and the relevant nodes are treated with copula function. Finally, the VaR and ESs of the total distribution are estimated, which provides an alternative method for the estimation of operational risk loss in the Basel Accord.
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計與金融系;
【基金】：國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃資助項目(2007CB814901)
【分類號】：F224;F831.1

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6 黃t，

本文編號：2030280