本文選題：外匯儲(chǔ)備 + 幣種結(jié)構(gòu)��； 參考：《廣東金融學(xué)院學(xué)報(bào)》2012年06期

【摘要】：在主權(quán)債務(wù)危機(jī)期間,由于歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國(guó)家信用屢遭降級(jí),幣種結(jié)構(gòu)調(diào)整已成為中國(guó)外匯儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)管理的重要方式。運(yùn)用美國(guó)財(cái)政部國(guó)際資本系統(tǒng)和國(guó)際貨幣基金組織官方外匯儲(chǔ)備貨幣構(gòu)成數(shù)據(jù),分析中國(guó)外匯儲(chǔ)備的可能幣種結(jié)構(gòu),并通過(guò)均值———方差分析框架尋找到具有最小風(fēng)險(xiǎn)的幣種構(gòu)成,繼而使用動(dòng)態(tài)最優(yōu)化方法構(gòu)建幣種結(jié)構(gòu)調(diào)整的動(dòng)態(tài)最優(yōu)路徑。實(shí)證結(jié)果表明,按計(jì)劃將外匯儲(chǔ)備中的美元資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為日元資產(chǎn),將會(huì)有效降低風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:During the sovereign debt crisis, the adjustment of the currency structure has become an important way for the risk management of China's foreign exchange reserves due to the repeated downgrade of the countries' credit in the developed economies of Europe and the United States. By means of the mean variance analysis framework, we find the composition of the currency with minimum risk, and then use the dynamic optimization method to construct the dynamic optimal path of currency structure adjustment. The empirical results show that it will reduce the risk effectively by converting the dollar assets in the foreign exchange reserves into Japanese yen assets according to the plan.
【作者單位】： 東北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;一橋大學(xué)商學(xué)研究科;
【基金】：國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目(10&ZD054) 教育部人文社科青年項(xiàng)目(11YJC790181) 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(11SSXT112)
【分類號(hào)】：F832.6

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2029333