發(fā)布時間：2018-06-13 01:40

  本文選題：小波變換 + 模極大值��； 參考：《統(tǒng)計研究》2012年03期

【摘要】：本文使用小波變換模極大值方法分析次貸危機中美國證券市場的突變。研究發(fā)現(xiàn),小波模極大值方法準確定位了金融資產(chǎn)價格異常點的具體時刻;檢測出了2類奇異點,其中峰值點檢測比過零點檢測更穩(wěn)健;這些奇異點對應(yīng)了美國次貸危機主要發(fā)展階段的重大經(jīng)濟事件,反應(yīng)出危機中美國經(jīng)濟系統(tǒng)異常對金融市場造成的影響。文章最后進行了穩(wěn)健性檢驗。
[Abstract]:In this paper, the wavelet transform modulus maximum method is used to analyze the sudden change of American securities market in the subprime mortgage crisis. It is found that the wavelet modulus maximum method can accurately locate the specific time of the abnormal point of financial asset price, and detect two kinds of singular points, in which the peak point detection is more robust than the zero crossing point detection. These singular points correspond to the major economic events in the major stages of the development of the subprime mortgage crisis in the United States and reflect the impact of the anomalies of the American economic system on the financial market during the crisis. Finally, the robustness test is carried out.
【作者單位】： 北京航空航天大學(xué);北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金重點項目(項目批準號:70381001) 創(chuàng)新群體項目(項目批準號:70821061)的資助
【分類號】：F830.91;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：2012061