本文選題：小波變換 + 模極大值　； 參考：《統(tǒng)計(jì)研究》2012年03期

【摘要】：本文使用小波變換模極大值方法分析次貸危機(jī)中美國(guó)證券市場(chǎng)的突變。研究發(fā)現(xiàn),小波模極大值方法準(zhǔn)確定位了金融資產(chǎn)價(jià)格異常點(diǎn)的具體時(shí)刻;檢測(cè)出了2類奇異點(diǎn),其中峰值點(diǎn)檢測(cè)比過(guò)零點(diǎn)檢測(cè)更穩(wěn)健;這些奇異點(diǎn)對(duì)應(yīng)了美國(guó)次貸危機(jī)主要發(fā)展階段的重大經(jīng)濟(jì)事件,反應(yīng)出危機(jī)中美國(guó)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)異常對(duì)金融市場(chǎng)造成的影響。文章最后進(jìn)行了穩(wěn)健性檢驗(yàn)。
[Abstract]:In this paper, the wavelet transform modulus maximum method is used to analyze the sudden change of American securities market in the subprime mortgage crisis. It is found that the wavelet modulus maximum method can accurately locate the specific time of the abnormal point of financial asset price, and detect two kinds of singular points, in which the peak point detection is more robust than the zero crossing point detection. These singular points correspond to the major economic events in the major stages of the development of the subprime mortgage crisis in the United States and reflect the impact of the anomalies of the American economic system on the financial market during the crisis. Finally, the robustness test is carried out.
【作者單位】： 北京航空航天大學(xué);北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):70381001) 創(chuàng)新群體項(xiàng)目(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):70821061)的資助
【分類號(hào)】：F830.91;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2012061