本文選題：AR-GARCH模型 + 人民幣實(shí)際有效匯率��； 參考：《預(yù)測(cè)》2012年03期

【摘要】：本文利用AR-GARCH模型,協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正模型,對(duì)海關(guān)總署提供的2001年1月至2010年6月中國(guó)對(duì)東盟、日本、美國(guó)、歐盟、韓國(guó)、中國(guó)香港六個(gè)主要貿(mào)易伙伴的月度進(jìn)出口數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究。從人民幣實(shí)際匯率變化,匯率波動(dòng)率對(duì)我國(guó)和各貿(mào)易伙伴進(jìn)出口貿(mào)易的長(zhǎng)期和短期影響進(jìn)行分析,比較了匯率因素對(duì)各個(gè)貿(mào)易伙伴影響。研究結(jié)果表明,長(zhǎng)期看來(lái)人民幣實(shí)際有效匯率和多數(shù)貿(mào)易伙伴的出口顯著負(fù)相關(guān),沒(méi)有與其正相關(guān)的貿(mào)易數(shù)據(jù);其波動(dòng)率可能有多種長(zhǎng)期效果。短期看人民幣實(shí)際有效匯率對(duì)與歐盟,東盟,香港出口有反向沖擊作用,對(duì)韓國(guó)進(jìn)口有正向沖擊作用,其波動(dòng)率對(duì)部分貿(mào)易伙伴的進(jìn)出口貿(mào)易存在正向沖擊。
[Abstract]:In this paper, the AR-GARCH model, cointegration test and error correction model are used to analyze the relationship between China and ASEAN, Japan, the United States, the European Union, South Korea, provided by the General Administration of Customs from January 2001 to June 2010. An empirical study was conducted on monthly import and export data of six major trading partners in Hong Kong, China. This paper analyzes the long-term and short-term effects of RMB real exchange rate change and exchange rate volatility on the import and export trade between China and its trading partners, and compares the effects of exchange rate factors on each trading partner. The results show that, in the long run, the real effective exchange rate of RMB is significantly negatively correlated with the exports of most trading partners, and there is no positive correlation with the trade data; its volatility may have a variety of long-term effects. In the short term, the real effective exchange rate of RMB has a negative impact on exports with the EU, ASEAN and Hong Kong, and a positive impact on South Korean imports, and its volatility has a positive impact on the import and export trade of some trading partners.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.6;F752.6

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 趙蓉彬;匯率波動(dòng)與國(guó)際貿(mào)易收支動(dòng)態(tài)關(guān)系探析[J];安徽理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2004年02期

2 李海菠;人民幣實(shí)際匯率與中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的關(guān)系——基于1973-2001年數(shù)據(jù)的實(shí)證分析[J];世界經(jīng)濟(jì)研究;2003年07期

3 曹陽(yáng);李劍武;;人民幣實(shí)際匯率水平與波動(dòng)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的影響——基于1980～2004年的實(shí)證研究[J];世界經(jīng)濟(jì)研究;2006年08期

4 辜嵐;;人民幣雙邊匯率與我國(guó)貿(mào)易收支關(guān)系的實(shí)證研究:1997—2004[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2006年01期

5 謝建國(guó),陳漓高;人民幣匯率與貿(mào)易收支:協(xié)整研究與沖擊分解[J];世界經(jīng)濟(jì);2002年09期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張淑泉;;淺談人民幣升值對(duì)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的影響[J];北方經(jīng)濟(jì);2007年06期

2 譚天揚(yáng);吉玉萍;;國(guó)際收支雙順差的調(diào)整——基于資本替代的視角[J];北方經(jīng)濟(jì);2008年14期

3 牟子穎;;人民幣升值對(duì)浙江出口貿(mào)易影響的實(shí)證分析[J];北方經(jīng)濟(jì);2009年10期

4 徐立平;趙靜怡;;人民幣實(shí)際匯率波動(dòng)對(duì)我國(guó)出口貿(mào)易影響的實(shí)證分析[J];北京工商大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2010年04期

5 陳頗;;人民幣匯率變動(dòng)對(duì)我國(guó)體育用品制造業(yè)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)的影響——基于2006.1-2010.5月度數(shù)據(jù)的實(shí)證研究[J];北京體育大學(xué)學(xué)報(bào);2012年07期

6 朱君;;人民幣匯率與中美貿(mào)易收支結(jié)構(gòu)研究[J];商業(yè)研究;2010年09期

7 侯鵬;陳磊;;人民幣升值能夠平衡我國(guó)的貿(mào)易差額嗎?——基于匯改后月度數(shù)據(jù)的S—VAR分析[J];中國(guó)城市經(jīng)濟(jì);2011年17期

8 潘濤;;人民幣匯率的變動(dòng)對(duì)外貿(mào)的影響[J];財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2008年02期

9 王穎;;人民幣匯率波動(dòng)對(duì)我國(guó)大豆進(jìn)口的影響——以中美貿(mào)易為例[J];財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2010年03期

10 李文懿;;淺議人民幣匯率波動(dòng)對(duì)中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的影響[J];財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2010年05期

相關(guān)會(huì)議論文 前5條

1 白萬(wàn)平;張丹;余玲琴;;人民幣實(shí)際匯率變動(dòng)對(duì)中國(guó)出口貿(mào)易影響的實(shí)證研究——基于面板數(shù)據(jù)的事實(shí)[A];“中國(guó)視角的風(fēng)險(xiǎn)分析和危機(jī)反應(yīng)”——中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會(huì)第四屆年會(huì)論文集[C];2010年

2 譚天揚(yáng);;中國(guó)國(guó)際收支雙順差的因素分析與政策選擇[A];上海市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年刊（2008）[C];2009年

3 殷德生;;中國(guó)貿(mào)易收支的匯率彈性與收入彈性[A];當(dāng)代中國(guó)：發(fā)展·安全·價(jià)值——第二屆（2004年度）上海市社會(huì)科學(xué)界學(xué)術(shù)年會(huì)文集 （中）[C];2004年

4 楊利峰;;匯率變動(dòng)對(duì)貿(mào)易與就業(yè)的影響分析[A];2007經(jīng)濟(jì)發(fā)展與構(gòu)建和諧陜西論文集[C];2007年

5 周艷;劉紅;;人民幣匯率變動(dòng)對(duì)江蘇省外貿(mào)出口影響的實(shí)證分析——基于貿(mào)易引力模型[A];第九屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 熊珍琴;中國(guó)對(duì)外貿(mào)易順差研究[D];福建師范大學(xué);2010年

2 田苗;國(guó)際資本流動(dòng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)影響的實(shí)證分析[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 唐亞暉;人民幣匯率失調(diào)的測(cè)算及匯率傳遞效應(yīng)研究[D];吉林大學(xué);2011年

4 付瓊;中國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起中的人民幣匯率制度[D];吉林大學(xué);2011年

5 李s，

本文編號(hào)：2009101