本文選題：上證綜合指數(shù) + 微分進(jìn)化算法�。� 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2012年23期

【摘要】：文章在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上,選取引起上證綜合指數(shù)波動(dòng)的八個(gè)主要因素,建立一種改進(jìn)的基于微分進(jìn)化算法的支持向量機(jī)的上證指數(shù)預(yù)測(cè)模型,并與多元回歸、多維灰色模型、基于微分進(jìn)化算法的多維灰色模型、DE-SVR預(yù)測(cè)模型的預(yù)測(cè)效果與精度進(jìn)行對(duì)比分析,證實(shí)該模型具有較高的預(yù)測(cè)精度,是一進(jìn)行有效預(yù)測(cè)的新方法。
[Abstract]:On the basis of existing research, this paper selects eight main factors that cause the fluctuation of Shanghai Composite Index, establishes an improved prediction model of Shanghai Stock Exchange Index based on support Vector Machine (SVM) based on differential Evolutionary algorithm, and combines with multiple regression model and multidimensional grey model. The prediction effect and accuracy of the DE-SVR prediction model based on differential evolution algorithm are compared and analyzed. It is proved that the model has high prediction accuracy and is a new method for effective prediction.
【作者單位】： 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 梁艷;徐元華;;基于不對(duì)稱SV模型的隔夜信息對(duì)股市影響研究[J];大連理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2011年03期

2 王宏勇;張青格;;股指時(shí)間序列的分形插值模型與R/S分析[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2011年08期

3 魯美娟;賈揚(yáng)蕾;;基于GARCH模型的股市收益與股指波動(dòng)的實(shí)證研究[J];會(huì)計(jì)之友;2011年20期

4 孫凱;高亭亭;;基于上海證券交易所股票樣本的資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性檢驗(yàn)[J];中國證券期貨;2011年07期

5 吳強(qiáng);;FF三因子模型在上海A股市場實(shí)證分析[J];金融經(jīng)濟(jì);2011年12期

6 陳其安;高國婷;陳慧;;基于個(gè)人投資者過度自信的中國股票市場定價(jià)模型[J];中國管理科學(xué);2011年04期

7 馮慶;;我國股票市場財(cái)富效應(yīng)研究[J];企業(yè)導(dǎo)報(bào);2011年13期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關(guān)會(huì)議論文 前8條

1 王玨;秦偉良;;上證綜合指數(shù)的All-pass模型[A];江蘇省現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第九次學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2004年

2 劉新華;黃大山;;中國股市風(fēng)險(xiǎn)CAViaR建模的穩(wěn)定性分析及改進(jìn)[A];第二屆不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2004年

3 徐濤;應(yīng)益榮;;股指期貨標(biāo)的指數(shù)選擇及風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)證分析[A];第四屆中國不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2006年

4 陳千里;;上證綜指收益波動(dòng)的不對(duì)稱性研究[A];2002年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2002年

5 東北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院課題組;孫立;;論股權(quán)分置改革對(duì)我國股票市場效率的影響[A];銀行與投資——中國投資學(xué)會(huì)2005—2006年度獲獎(jiǎng)科研課題選編[C];2005年

6 陳倩;李金林;張倫;;基于g-h分布的上證指數(shù)收益率分布擬合研究[A];第十屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

7 劉維奇;張茜;;股指收益率與利率的關(guān)系研究——基于狀態(tài)轉(zhuǎn)移ARCH的異方差識(shí)別法[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年

8 張碩;惠曉峰;;金融時(shí)間序列的確定性成分與隨機(jī)成分的分離[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前3條

1 李鑠;滬深股指的GRANGER 因果關(guān)系[N];證券時(shí)報(bào);2009年

2 鐘愛軍;巧用Excel計(jì)算股票的β系數(shù)[N];海峽財(cái)經(jīng)導(dǎo)報(bào);2006年

3 國海證券研究所;VaR模型提示市場風(fēng)險(xiǎn)在積聚 但日跌幅大于3%概率極小[N];上海證券報(bào);2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前7條

1 汪東;基于支持向量機(jī)的選時(shí)和選股研究[D];上海交通大學(xué);2007年

2 韓文蕾;中國股票市場的非線性分析與預(yù)測(cè)[D];西北工業(yè)大學(xué);2006年

3 李智;小波理論與經(jīng)濟(jì)金融時(shí)序應(yīng)用研究[D];廈門大學(xué);2007年

4 王魯非;金融市場風(fēng)險(xiǎn)的尾部估計(jì)和極值度量[D];吉林大學(xué);2011年

5 鄒琳;人工股票市場建模與實(shí)驗(yàn)方法及混沌控制研究[D];湖南大學(xué);2008年

6 武曉春;中國股票市場效率研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學(xué);2005年

7 彭選華;金融風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值量化分析的模型與實(shí)證[D];重慶大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 郝海燕;基于分片二維搜索的修正微分進(jìn)化算法[D];大連理工大學(xué);2006年

2 張曉麗;基于微分進(jìn)化算法的機(jī)器人路徑規(guī)劃方法[D];大連理工大學(xué);2006年

3 胡磊;度量投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的VaR模型體系研究——以下降趨勢(shì)中的上證綜合指數(shù)為例[D];華東師范大學(xué);2004年

4 方杰興;金融數(shù)據(jù)波動(dòng)性的建模研究[D];中南大學(xué);2007年

5 李仙弟;股市跳躍行為研究[D];廈門大學(xué);2009年

6 楊帆;GARCH族模型的VaR方法在我國股市風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量中的應(yīng)用研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2007年

7 雷樂;基于GJR-GARCH、FHS、Copula和極值理論的中國證券市場VaR模型研究[D];暨南大學(xué);2008年

8 夏慶;非對(duì)稱GARCH模型在中國股市收益波動(dòng)中的研究與應(yīng)用[D];武漢理工大學(xué);2005年

9 葉萍華;基于Copula方法的股票收益率相關(guān)性研究及實(shí)證分析[D];武漢理工大學(xué);2008年

10 李小杰;分形理論在我國股市中的應(yīng)用和分析[D];廣東工業(yè)大學(xué);2007年

，

本文編號(hào)：1986966