本文選題：GL算法 + 股指期貨�。� 參考：《數(shù)理統(tǒng)計與管理》2012年06期

【摘要】：文章對于證券市場這樣的復雜數(shù)據(jù)系統(tǒng),通過運用GL算法的5個指標,對股指期貨的標的物滬深300指數(shù)進行了實證研究。研究表明,GL算法的5個指標,能夠揭示指數(shù)現(xiàn)貨市場的偏離、風險以及穩(wěn)定性;通過SAS軟件數(shù)據(jù)模擬,發(fā)現(xiàn)這5個指標能夠很好的捕捉滬深300指數(shù)趨勢的轉(zhuǎn)變,對股指期貨的實際操作具有很強的指導意義。
[Abstract]:This paper makes an empirical study on the Shanghai and Shenzhen 300 index, the subject matter of stock index futures, by using the five indexes of GL algorithm for the complex data system such as the stock market. The research shows that the five indexes of the GL-algorithm can reveal the deviation, risk and stability of the spot market of the index, and through the SAS software data simulation, we find that these five indexes can capture the change of the index trend of Shanghai and Shenzhen. The actual operation of stock index futures has a strong guiding significance.
【作者單位】： 許昌學院數(shù)學與統(tǒng)計學院;華東師范大學金融與統(tǒng)計學院;
【基金】：教育部高校博士點專項基會(44K55050)資助 河南省教育廳自然科學基金(2011A110019)資助
【分類號】：O211.61;F832.51

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：1953226