本文選題：金磚五國(guó)BRICS + 匯率傳遞�。� 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2015年01期

【摘要】：文章以若干假設(shè)為依據(jù),先后構(gòu)建協(xié)整面板模型、面板誤差修正模型及VAR模型,利用月度CPI與名義有效匯率數(shù)據(jù),對(duì)金磚五國(guó)(BRICS)的匯率傳遞速度、程度及匯率傳遞彈性的異質(zhì)性與時(shí)滯性進(jìn)行了實(shí)證研究。研究結(jié)果表明:匯率與物價(jià)之間滿足協(xié)整關(guān)系;金磚五國(guó)的匯率傳遞具有不完全性與非對(duì)稱性;金磚五國(guó)的通貨膨脹水平具有強(qiáng)持續(xù)性、截面異質(zhì)性與時(shí)點(diǎn)異質(zhì)性,且時(shí)點(diǎn)異質(zhì)性服從AR(2)過(guò)程;國(guó)內(nèi)物價(jià)水平對(duì)匯率傳遞的響應(yīng)存在超調(diào)現(xiàn)象與時(shí)滯性;基于中國(guó)VAR分析的結(jié)果表明,中國(guó)匯率傳遞彈性在五國(guó)中最小。
[Abstract]:On the basis of several hypotheses, this paper constructs a co-integration panel model, a panel error correction model and a VAR model, using monthly CPI and nominal effective exchange rate data to transfer the BRICS exchange rate. The heterogeneity and delay of degree and exchange rate transfer elasticity are studied empirically. The results show that: the cointegration relationship between exchange rate and price is satisfied; the exchange rate transmission of BRICS countries is incomplete and asymmetric; the inflation level of BRICS countries has strong persistence, cross-section heterogeneity and time-point heterogeneity. The response of domestic price level to exchange rate transmission is overshoot and time delay. Based on the VAR analysis of China, the results show that the exchange rate transfer elasticity of China is the smallest among the five countries.
【作者單位】： 遼寧工程技術(shù)大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：遼寧省教育廳2012科學(xué)研究項(xiàng)目(W2012047)
【分類號(hào)】：F831.6

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本文編號(hào)：1951395