本文選題：下半方差 + 債券投資�。� 參考：《系統(tǒng)工程》2012年04期

【摘要】：用下半方差作為風(fēng)險(xiǎn)度量構(gòu)建了債券投資組合模型,研究投資者的債券投資問(wèn)題。在理論上分析了模型最優(yōu)解的存在性,并且證明了模型具有全局最優(yōu)解。為了得到最優(yōu)債券投資組合策略,依據(jù)模型的隨機(jī)屬性,構(gòu)造了求解模型的蒙特卡羅罰函數(shù)算法,并且證明了算法的收斂性。給出了相應(yīng)的數(shù)值算例驗(yàn)證模型的有效性。
[Abstract]:A bond portfolio model is constructed by using the lower half variance as a risk measure to study the bond investment problem of investors. The existence of the optimal solution of the model is analyzed theoretically, and the global optimal solution of the model is proved. In order to obtain the optimal bond portfolio strategy, a Monte Carlo penalty function algorithm for solving the model is constructed according to the stochastic properties of the model, and the convergence of the algorithm is proved. A numerical example is given to verify the validity of the model.
【作者單位】： 大連理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;桂林電子科技大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71001015;71101033;71172136)
【分類號(hào)】：F830.91;F224

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本文編號(hào)：1945779