本文選題：門限回歸 + 門限回歸模型　； 參考：《金融理論與實踐》2012年05期

【摘要】：借鑒Hansen(2000)的門限回歸的研究方法,選取我國2001年1月到2011年6月的物價指數(shù)和名義有效匯率的月度數(shù)據(jù),實證分析匯率波動對全國消費者物價指數(shù)及其分類價格指數(shù)的影響。實證研究表明:在不同的匯率區(qū)間,匯率波動對整體消費者物價指數(shù)及交通通信、居住、食品、醫(yī)療保健消費價格指數(shù)的影響存在著門限效應(yīng),對其他分類價格指數(shù)的影響不存在著門限效應(yīng),其線性關(guān)系也不顯著;在不同的匯率波動幅度下,匯率波動除對居住消費價格指數(shù)和食品消費價格指數(shù)的影響存在門限效應(yīng)外,對其他分類價格指數(shù)的影響均不存在門限效應(yīng),且其線性關(guān)系也不顯著。最后給出了一些建議。
[Abstract]:Based on the threshold regression method of Hansenn 2000, the monthly data of price index and nominal effective exchange rate from January 2001 to June 2011 are selected to analyze the effect of exchange rate fluctuation on the national consumer price index and its classification price index. Empirical research shows that in different exchange rate ranges, there is a threshold effect on the impact of exchange rate fluctuations on the overall consumer price index, transportation, residential, food, and health care consumer price index. There is no threshold effect on other classified price indices, and the linear relationship is not significant. Under different exchange rate fluctuations, there is a threshold effect on the residential consumer price index and food consumption price index in addition to the influence of exchange rate fluctuation on the residential consumer price index and the food consumption price index. There is no threshold effect on other price indices, and the linear relationship is not significant. Finally, some suggestions are given.
【作者單位】： 湖南大學金融與統(tǒng)計學院;
【分類號】：F832.6;F726;F224

【參考文獻】

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本文編號：1847509