人民幣匯率波動(dòng)對物價(jià)影響的門限回歸分析——基于中國數(shù)據(jù)的分行業(yè)研究
本文選題:門限回歸 + 門限回歸模型 ; 參考:《金融理論與實(shí)踐》2012年05期
【摘要】:借鑒Hansen(2000)的門限回歸的研究方法,選取我國2001年1月到2011年6月的物價(jià)指數(shù)和名義有效匯率的月度數(shù)據(jù),實(shí)證分析匯率波動(dòng)對全國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)及其分類價(jià)格指數(shù)的影響。實(shí)證研究表明:在不同的匯率區(qū)間,匯率波動(dòng)對整體消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)及交通通信、居住、食品、醫(yī)療保健消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的影響存在著門限效應(yīng),對其他分類價(jià)格指數(shù)的影響不存在著門限效應(yīng),其線性關(guān)系也不顯著;在不同的匯率波動(dòng)幅度下,匯率波動(dòng)除對居住消費(fèi)價(jià)格指數(shù)和食品消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的影響存在門限效應(yīng)外,對其他分類價(jià)格指數(shù)的影響均不存在門限效應(yīng),且其線性關(guān)系也不顯著。最后給出了一些建議。
[Abstract]:Based on the threshold regression method of Hansenn 2000, the monthly data of price index and nominal effective exchange rate from January 2001 to June 2011 are selected to analyze the effect of exchange rate fluctuation on the national consumer price index and its classification price index. Empirical research shows that in different exchange rate ranges, there is a threshold effect on the impact of exchange rate fluctuations on the overall consumer price index, transportation, residential, food, and health care consumer price index. There is no threshold effect on other classified price indices, and the linear relationship is not significant. Under different exchange rate fluctuations, there is a threshold effect on the residential consumer price index and food consumption price index in addition to the influence of exchange rate fluctuation on the residential consumer price index and the food consumption price index. There is no threshold effect on other price indices, and the linear relationship is not significant. Finally, some suggestions are given.
【作者單位】: 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】:F832.6;F726;F224
【參考文獻(xiàn)】
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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】
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9 張e,
本文編號(hào):1847509
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