本文選題：操作風(fēng)險(xiǎn) + 信度理論��； 參考：《山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》2012年09期

【摘要】：由操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的低頻高危性及披露制度的不健全而導(dǎo)致的商業(yè)銀行內(nèi)部損失數(shù)據(jù)匱乏、計(jì)量精度不高的問題長(zhǎng)期困擾著金融業(yè)界,并給操作風(fēng)險(xiǎn)損失的計(jì)量帶來很大障礙。本文采用POT模型與部分可信性信度模型相結(jié)合的方法來混合操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)外部數(shù)據(jù),對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)1990～2010年的操作風(fēng)險(xiǎn)資本進(jìn)行實(shí)證分析,估算了在一定置信水平下樣本銀行應(yīng)配置的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金,并對(duì)計(jì)量結(jié)果進(jìn)行了比較分析,有效解決了操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)外部數(shù)據(jù)混合問題,可以為商業(yè)銀行和監(jiān)管部門測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)資本提供參考。
[Abstract]:The lack of internal loss data caused by the low frequency and high risk of operational risk loss data and the unsound disclosure system, and the problem of low measurement accuracy have been puzzling the financial industry for a long time. It also brings great obstacles to the measurement of operational risk loss. This paper combines the POT model with the partial credibility reliability model to mix the internal and external data of operational risk, and makes an empirical analysis of the operating risk capital of China's commercial banks from 1990 to 2010. The operating risk capital should be allocated by the sample banks at a certain confidence level is estimated, and the measurement results are compared and analyzed, which effectively solves the problem of internal and external data mixing of operational risks. May provide the reference for the commercial bank and the supervisory department to calculate the venture capital.
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(09BJL024) 重慶市自然科學(xué)基金(2009BB2042)資助
【分類號(hào)】：F832.2;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1801116