本文選題：商業(yè)銀行 + 結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品��； 參考：《吉林大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：我國商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品從2004年發(fā)展至今，以其特有的“固定收益證券投資+金融衍生品投資”結(jié)構(gòu)，不但滿足了投資者風(fēng)險偏好的多樣性和對投資回報的追求，也增加了銀行的存款及中間業(yè)務(wù)收益。2008年金融危機后，經(jīng)過兩年時間調(diào)整，2011年起我國結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品發(fā)行量成倍增長，到2013年底共發(fā)行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品8663只。但是，如此規(guī)模的發(fā)行量背后也隱藏著巨大的風(fēng)險。由于結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品的資產(chǎn)部分投資于風(fēng)險較高的金融衍生工具，因此相較于其他銀行理財產(chǎn)品，其所受到的風(fēng)險更多，結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜。金融危機過后，全球金融市場都有所萎縮，這也導(dǎo)致結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品“零收益”、“負(fù)收益”事件頻發(fā)，更是有某銀行爆出結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品巨虧達(dá)到95%。這不僅給投資者帶來了巨大的影響，打擊了市場信心，發(fā)行銀行也承受了巨大的壓力。隨著2013年我國銀監(jiān)會8號文件的下發(fā)，包括結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品在內(nèi)的商業(yè)銀行理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)投資運作問題得到了進(jìn)一步廣泛的認(rèn)識。此前，投資者風(fēng)險意識淡薄，，監(jiān)管部門把控不足，銀行風(fēng)險管理不到位，這些都是造成銀行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品風(fēng)險加大的因素。 本文共分為五個部分： 第一章分析了本文的寫作背景及研究意義，回顧了國內(nèi)外學(xué)者對結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品及其風(fēng)險管理的研究成果，并指出了本文的創(chuàng)新之處與不足。 第二章介紹了我國商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品特征及發(fā)展現(xiàn)狀。首先，本章提出了結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品的定義并概括其兩大特征；其次，分別按照是否保證本金、流動性強弱及掛鉤基礎(chǔ)標(biāo)三種方式對結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)致的分類；再次分析了內(nèi)資商業(yè)銀行和外資商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀。 第三章著重分析了我國商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品的風(fēng)險及其成因。本章先將商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品風(fēng)險按照五種分類方式進(jìn)行分類，分別為市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險及其他風(fēng)險；再按照劃分種類及內(nèi)外部因素分析了我國商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品的風(fēng)險成因。 第四章按照風(fēng)險管理的程序研究探討了我國商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品的風(fēng)險管理的各個環(huán)節(jié)，并對國際上流行的風(fēng)險測量工具VaR進(jìn)行了介紹分析，并探討了VaR模型的使用對我國商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品風(fēng)險管理的意義。 第五章通過上一章的寫作研究，分析發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品風(fēng)險管理存在如下幾個問題：（1）投資者及銀行業(yè)務(wù)人員風(fēng)險意識淡薄，銀行風(fēng)險管理文化缺失；（2）由于產(chǎn)品發(fā)展速度迅猛，因此對其風(fēng)險度量不準(zhǔn)確；（3）風(fēng)險管理體系存在較大漏洞；（4）風(fēng)險管理人才匱乏。本章接下來還針對以上問題分別從結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品自身和風(fēng)險管理的角度提出了相應(yīng)的建議及意見。 本文寫作的目的在于探索我國結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品風(fēng)險管理的有效途徑。通過分析我國商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品及其風(fēng)險管理存在的問題，并嘗試提出相應(yīng)建議，對如何完善商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品風(fēng)險管理體系，提高商業(yè)銀行對結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品的風(fēng)險管理能力，加強監(jiān)管部門監(jiān)管力度，維護(hù)和促進(jìn)商業(yè)銀行理財產(chǎn)品市場健康、有序、穩(wěn)定的發(fā)展等的研究具有巨大的意義。
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【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1749681