本文選題：商業(yè)銀行 + 結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品��； 參考：《吉林大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：我國(guó)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品從2004年發(fā)展至今，以其特有的“固定收益證券投資+金融衍生品投資”結(jié)構(gòu)，不但滿足了投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的多樣性和對(duì)投資回報(bào)的追求，也增加了銀行的存款及中間業(yè)務(wù)收益。2008年金融危機(jī)后，經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間調(diào)整，2011年起我國(guó)結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量成倍增長(zhǎng)，到2013年底共發(fā)行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品8663只。但是，如此規(guī)模的發(fā)行量背后也隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。由于結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的資產(chǎn)部分投資于風(fēng)險(xiǎn)較高的金融衍生工具，因此相較于其他銀行理財(cái)產(chǎn)品，其所受到的風(fēng)險(xiǎn)更多，結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜。金融危機(jī)過(guò)后，全球金融市場(chǎng)都有所萎縮，這也導(dǎo)致結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品“零收益”、“負(fù)收益”事件頻發(fā)，更是有某銀行爆出結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品巨虧達(dá)到95%。這不僅給投資者帶來(lái)了巨大的影響，打擊了市場(chǎng)信心，發(fā)行銀行也承受了巨大的壓力。隨著2013年我國(guó)銀監(jiān)會(huì)8號(hào)文件的下發(fā)，包括結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品在內(nèi)的商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)投資運(yùn)作問(wèn)題得到了進(jìn)一步廣泛的認(rèn)識(shí)。此前，投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，，監(jiān)管部門(mén)把控不足，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理不到位，這些都是造成銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)加大的因素。 本文共分為五個(gè)部分： 第一章分析了本文的寫(xiě)作背景及研究意義，回顧了國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)管理的研究成果，并指出了本文的創(chuàng)新之處與不足。 第二章介紹了我國(guó)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品特征及發(fā)展現(xiàn)狀。首先，本章提出了結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的定義并概括其兩大特征；其次，分別按照是否保證本金、流動(dòng)性強(qiáng)弱及掛鉤基礎(chǔ)標(biāo)三種方式對(duì)結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)致的分類；再次分析了內(nèi)資商業(yè)銀行和外資商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀。 第三章著重分析了我國(guó)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)及其成因。本章先將商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)按照五種分類方式進(jìn)行分類，分別為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)；再按照劃分種類及內(nèi)外部因素分析了我國(guó)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)成因。 第四章按照風(fēng)險(xiǎn)管理的程序研究探討了我國(guó)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，并對(duì)國(guó)際上流行的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量工具VaR進(jìn)行了介紹分析，并探討了VaR模型的使用對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理的意義。 第五章通過(guò)上一章的寫(xiě)作研究，分析發(fā)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理存在如下幾個(gè)問(wèn)題：（1）投資者及銀行業(yè)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化缺失；（2）由于產(chǎn)品發(fā)展速度迅猛，因此對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)度量不準(zhǔn)確；（3）風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在較大漏洞；（4）風(fēng)險(xiǎn)管理人才匱乏。本章接下來(lái)還針對(duì)以上問(wèn)題分別從結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品自身和風(fēng)險(xiǎn)管理的角度提出了相應(yīng)的建議及意見(jiàn)。 本文寫(xiě)作的目的在于探索我國(guó)結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理的有效途徑。通過(guò)分析我國(guó)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題，并嘗試提出相應(yīng)建議，對(duì)如何完善商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高商業(yè)銀行對(duì)結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，加強(qiáng)監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管力度，維護(hù)和促進(jìn)商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)健康、有序、穩(wěn)定的發(fā)展等的研究具有巨大的意義。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1749681