本文選題：貨幣政策衡量 + 銀行網(wǎng)絡(luò)　； 參考：《東北大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：在我國(guó),金融業(yè)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用,而銀行業(yè)又是金融系統(tǒng)中最為重要的部分,因此,銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)整個(gè)金融系統(tǒng)甚至整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)都至關(guān)重要。近幾年來,我國(guó)銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)發(fā)展迅猛,整個(gè)銀行系統(tǒng)的資金流動(dòng)也變得更為頻繁,銀行間的資金流動(dòng)使得我國(guó)各個(gè)銀行之間形成了復(fù)雜的關(guān)系,這些關(guān)系使銀行系統(tǒng)形成網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)必然會(huì)受到各種不確定的內(nèi)部或外部的沖擊,這種沖擊的后果輕則減緩銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)的效率,阻礙其良好運(yùn)行,重則沿著整個(gè)市場(chǎng)擴(kuò)散,使其發(fā)生“多米諾骨牌”效應(yīng),最終導(dǎo)致我國(guó)銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)崩潰。因此,對(duì)我國(guó)銀行網(wǎng)絡(luò)魯棒性的研究具有重大意義。首先,本文根據(jù)我國(guó)2001年第1季度到2013年第4季度的季度數(shù)據(jù)擬合出我國(guó)央行在一定時(shí)期內(nèi)的貨幣政策決定方式,并根據(jù)利差項(xiàng)衡量出我國(guó)2001年到2013年各季度的貨幣政策松緊情況,結(jié)果發(fā)現(xiàn),在此期間,我國(guó)大部分實(shí)行的是寬松的貨幣政策,只在2007年和2011年這兩年期間實(shí)施的是緊縮的貨幣政策。其次,本文根據(jù)我國(guó)19家銀行(3家政策性銀行和16家上市銀行)2001年到2012年的同業(yè)拆借數(shù)據(jù)模擬構(gòu)建出我國(guó)的銀行有向網(wǎng)絡(luò),并在此基礎(chǔ)上利用選擇性沖擊與隨機(jī)性沖擊的方法對(duì)我國(guó)銀行網(wǎng)絡(luò)的魯棒性進(jìn)行研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn),我國(guó)的銀行網(wǎng)絡(luò)對(duì)選擇性沖擊具有較低的魯棒性,對(duì)隨機(jī)性沖擊則表現(xiàn)出較高的魯棒性。再次,本文還研究了不同貨幣政策下,銀行網(wǎng)絡(luò)魯棒性的差異。結(jié)果發(fā)現(xiàn),在貨幣政策寬松時(shí),銀行網(wǎng)絡(luò)的魯棒性更低。
[Abstract]:In China, the financial industry plays an important role in the development of modern economy, and the banking industry is the most important part of the financial system. Therefore, the stable operation of the banking system is very important to the whole financial system and even the whole economic system.In recent years, with the rapid development of interbank lending market in China, the capital flow of the whole banking system has become more frequent.These relationships form a network of banking systems.The network is bound to be subject to a variety of uncertain internal or external shocks, the consequences of which are light to slow down the efficiency of the interbank lending market, hinder its good operation and spread along the entire market.Make it "domino" effect, eventually lead to the collapse of the interbank lending market in China.Therefore, it is of great significance to study the robustness of banking network in China.First of all, according to the quarterly data from the first quarter of 2001 to the fourth quarter of 2013, this paper fits the monetary policy decision mode of the central bank in a certain period.According to the interest rate difference, we measure the monetary policy looseness from 2001 to 2013. The results show that during this period, most of the monetary policy in our country is loose.Only in 2007 and 2011 the implementation of tight monetary policy.Secondly, according to 19 banks and 3 policy banks and 16 listed banks in China, the paper simulates the interbank lending data from 2001 to 2012 to construct a directed bank network in China.On this basis, the robustness of China's banking network is studied by the methods of selective impact and random impact.The results show that China's banking network has lower robustness to selective shocks and higher robustness to random shocks.Thirdly, this paper also studies the differences of bank network robustness under different monetary policies.The results show that bank networks are less robust when monetary policy is loose.
【學(xué)位授予單位】：東北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F822.0;F832.3

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本文編號(hào)：1749167