本文選題：貸款轉(zhuǎn)讓　切入點(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移　出處：《財(cái)經(jīng)論叢》2012年04期

【摘要】：美國(guó)次貸危機(jī)使學(xué)界和業(yè)界都開(kāi)始關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制及其影響,在金融危機(jī)日趨頻繁的背景下,探討中國(guó)CRT市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及其對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響具有重要意義。本文利用中國(guó)上市銀行的面板數(shù)據(jù),實(shí)證研究貸款轉(zhuǎn)讓對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響,研究發(fā)現(xiàn)貸款轉(zhuǎn)讓行為會(huì)提高商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),而通過(guò)貝塔的分解,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平的提高并非源自銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)水平的提高,而是源自貸款轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致的商業(yè)銀行與市場(chǎng)相關(guān)程度的提高。
[Abstract]:The subprime mortgage crisis in the United States has caused scholars and the industry to begin to pay attention to the credit risk transfer mechanism and its influence. Under the background of the increasingly frequent financial crisis, it is of great significance to explore the development of China's CRT market and its impact on the systemic risk of banks.Based on the panel data of listed banks in China, this paper empirically studies the impact of loan transfer on the systemic risk of banks, and finds that the behavior of loan transfer can increase the systemic risk of commercial banks, but through the decomposition of Beta,
【作者單位】： 中山大學(xué)國(guó)際商學(xué)院;
【基金】：廣東省普通高校人文社會(huì)科學(xué)研究基地重大項(xiàng)目(10JDXM79002) 廣東省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(10151027501000098) 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(10wkjc05)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4;F832.22;F224

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1726950