發(fā)布時(shí)間：2018-04-09 14:18

  本文選題：影子銀行　切入點(diǎn)：信用創(chuàng)造VAR分析　出處：《山東大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：近幾年,許多國(guó)家金融危機(jī)的爆發(fā)引起了人們對(duì)于影子銀行的極大的興趣,各國(guó)開(kāi)始意識(shí)到影子銀行體系的快速膨脹會(huì)對(duì)本國(guó)的金融體系產(chǎn)生無(wú)法預(yù)估的影響,而且其發(fā)展速度難以掌控,于是紛紛開(kāi)始結(jié)合本國(guó)實(shí)際出臺(tái)自己的監(jiān)管法律加強(qiáng)對(duì)影子銀行的監(jiān)管。影子銀行作為傳統(tǒng)商業(yè)銀行發(fā)展的派生結(jié)果,是在傳統(tǒng)商業(yè)銀行追求產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新的過(guò)程中產(chǎn)生的,有其積極的一面,但其對(duì)整個(gè)金融體系產(chǎn)生的負(fù)面影響更不容忽視。各國(guó)金融專業(yè)人士多年研究分析發(fā)現(xiàn)影子銀行之所以能夠在世界范圍內(nèi)產(chǎn)生出如此大的破壞力,歸根結(jié)底,就是因?yàn)樗哂泻軓?qiáng)的信用創(chuàng)造作用,而一旦信用鏈出現(xiàn)斷裂,危機(jī)就會(huì)出現(xiàn)。本文的主旨就是通過(guò)明確界定影子銀行定義,分析國(guó)外影子銀行組成部分以及其運(yùn)作方式,了解國(guó)外如何對(duì)影子銀行開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控與監(jiān)管來(lái)分析國(guó)內(nèi)影子銀行體系的信用創(chuàng)造的作用。全文通過(guò)對(duì)影子銀行的概念的介紹和國(guó)內(nèi)影子銀行體系發(fā)展現(xiàn)狀的分析,引出對(duì)于國(guó)內(nèi)影子銀行各組成部分的信用創(chuàng)造的作用的分析。將國(guó)內(nèi)影子銀行系統(tǒng)拆分成銀行表外業(yè)務(wù)系統(tǒng)、非存款類金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)和廣泛的民間金融系統(tǒng)三大類的影子銀行產(chǎn)品,對(duì)其規(guī)模進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),并從中抽取了不同類別的銀行理財(cái)產(chǎn)品分別分析了它們信用創(chuàng)造的過(guò)程,最終選取了銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托資產(chǎn)規(guī)模、私募基金規(guī)模和貨幣市場(chǎng)基金規(guī)模這四類典型的影子銀行產(chǎn)品,對(duì)代表國(guó)內(nèi)信用總量的國(guó)內(nèi)的貨幣供給量進(jìn)行脈沖響應(yīng)函數(shù)分析,觀察不同的影子銀行產(chǎn)品的信用創(chuàng)造的能力,然后通過(guò)對(duì)方差分解的結(jié)果進(jìn)行分析,得出了這幾種不同的影子銀行產(chǎn)品對(duì)貨幣供給量的貢獻(xiàn)程度,在文章最后,根據(jù)實(shí)證分析從法律角度、金融機(jī)構(gòu)、金融市場(chǎng)以及國(guó)際合作等四方面對(duì)影子銀行監(jiān)管提出了相應(yīng)的建議。
[Abstract]:In recent years, the outbreak of financial crisis in many countries has aroused great interest in shadow banking. Countries are beginning to realize that the rapid expansion of the shadow banking system will have an unpredictable impact on their financial systems.And the pace of development is so difficult to control that they have begun to tighten their shadow banking regulations in the light of their own actual regulatory laws.Shadow banking, as a derivative of the development of traditional commercial banks, is produced in the process of pursuing product and service innovation in traditional commercial banks. It has its positive side, but its negative impact on the whole financial system can not be ignored.Financial professionals from all over the world have studied and analyzed for many years and found that the reason why shadow banking can produce such a destructive force in the world is, in the final analysis, because it has a strong credit creation function, and once the credit chain breaks,A crisis will arise.The purpose of this paper is to analyze the components of foreign shadow banking and its operation through defining the definition of shadow banking.To understand how to carry out risk prevention and control and supervision of shadow banking in foreign countries to analyze the role of credit creation in domestic shadow banking system.Through the introduction of the concept of shadow banking and the analysis of the present situation of the development of the shadow banking system in China, this paper draws an analysis of the role of the credit creation of the various components of the shadow banking in China.The domestic shadow banking system is divided into three categories of shadow banking products, which are the banking off-balance sheet business system, the non-deposit financial institution system and the extensive private financial system.And the different types of banking financial products are selected to analyze the process of their credit creation. Finally, the bank financial products, trust assets scale are selected.The size of private equity funds and the size of money market funds are four kinds of typical shadow banking products. The impulse response function is used to analyze the domestic money supply which represents the total amount of domestic credit, and to observe the credit creation ability of different shadow banking products.Then, by analyzing the results of variance decomposition, we get the contribution of these different shadow banking products to the money supply. At the end of the article, according to the empirical analysis, from the legal point of view, financial institutions,Four aspects of financial market and international cooperation put forward the corresponding suggestions on shadow banking supervision.
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.3;F270

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本文編號(hào)：1726790