本文選題：價(jià)格波動(dòng)　切入點(diǎn)：工業(yè)增加值　出處：《價(jià)格理論與實(shí)踐》2012年11期

【摘要】：本文選取上證綜合指數(shù)為中國(guó)股指的代表,利用ARCH類模型深入剖析了股市價(jià)格的特征,通過多角度對(duì)比,最后選出度量股市價(jià)格波動(dòng)性較為科學(xué)的指標(biāo),并采用向量自回歸模型(VAR)模擬了主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量波動(dòng)(工業(yè)總產(chǎn)值的波動(dòng)、貨幣供應(yīng)量的波動(dòng)以及居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的波動(dòng))對(duì)證券市場(chǎng)波動(dòng)性的影響。
[Abstract]:This paper selects Shanghai Composite Index as the representative of China's stock index, analyzes the characteristics of stock market price by using ARCH model, and finally selects the more scientific index to measure the volatility of stock market price through multi-angle comparison. The influence of main macroeconomic variables (industrial output value, money supply and consumer price index) on the volatility of the securities market is simulated by using the vector autoregressive model (VAR).
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院;內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 郝清民,趙國(guó)杰;中國(guó)股票市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過程中的作用[J];中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2005年02期

2 吳振信,許寧;我國(guó)資本市場(chǎng)指數(shù)波動(dòng)的需求供給效應(yīng)分析[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2003年12期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 郝清民;;融資方式變遷對(duì)我國(guó)上市公司利潤(rùn)的影響[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究新進(jìn)展——第8屆全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 郝清民;煤炭上市公司績(jī)效評(píng)價(jià)理論與方法及其實(shí)證研究[D];天津大學(xué);2004年

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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3 張大勇;上市公司投資價(jià)值評(píng)價(jià)研究[D];吉林大學(xué);2005年

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5 王潔;宏觀經(jīng)濟(jì)信息對(duì)股票市場(chǎng)收益率影響的實(shí)證研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

6 周建文;中國(guó)證券市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期比較分析[D];吉林大學(xué);2007年

7 蔣婷婷;股改信息對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性、股價(jià)波動(dòng)性影響的實(shí)證研究[D];東華大學(xué);2007年

8 王華;宏觀經(jīng)濟(jì)變量與道瓊斯中國(guó)海外50指數(shù)之間關(guān)系的計(jì)量分析[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

9 李雯佳;中國(guó)股票價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)系[D];西北大學(xué);2008年

10 王萌;我國(guó)上市公司投資價(jià)值財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的實(shí)證研究[D];武漢理工大學(xué);2008年

【相似文獻(xiàn)】

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1 徐月英;工業(yè)增加值的測(cè)算與評(píng)估[J];上海統(tǒng)計(jì);2003年11期

2 岳希明;擠出增長(zhǎng)率數(shù)字中的水分[J];改革;1999年02期

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4 劉亮,聶鵬;工業(yè)增加值計(jì)算發(fā)展速度研究[J];統(tǒng)計(jì)研究;1993年03期

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9 張鴻;;ARIMA模型在廣東工業(yè)指標(biāo)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[J];經(jīng)濟(jì)師;2006年08期

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中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前9條

1 樊英;張秋菊;;工業(yè)增加值預(yù)測(cè)系統(tǒng)的分析設(shè)計(jì)[A];中國(guó)企業(yè)運(yùn)籌學(xué)[C];2006年

2 何宜慶;萬(wàn)媛媛;;次貸危機(jī)下我國(guó)長(zhǎng)三角地區(qū)對(duì)中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響的實(shí)證研究[A];2009年南昌大學(xué)中國(guó)中部經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心學(xué)術(shù)年會(huì)暨“貫徹國(guó)務(wù)院《促進(jìn)中部地區(qū)崛起規(guī)劃》”研討會(huì)論文集[C];2009年

3 季平;陳可嘉;劉思峰;;灰關(guān)聯(lián)分析在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)時(shí)差關(guān)系研究中的應(yīng)用[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究新進(jìn)展——第8屆全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

4 張麗君;秦耀辰;;基于SSM的開封市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)定量選擇及分析[A];第十屆中國(guó)科協(xié)年會(huì)“新時(shí)期河南土地供需態(tài)勢(shì)與城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展”論壇文集[C];2008年

5 查冬蘭;周鵬;;中國(guó)地區(qū)工業(yè)能源動(dòng)態(tài)效率比較分析——考慮能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)差異的Malmqusit生產(chǎn)率指數(shù)方法[A];系統(tǒng)工程與和諧管理——第十屆全國(guó)青年系統(tǒng)科學(xué)與管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2009年

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7 董必勝;;濕潤(rùn)地區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與水資源關(guān)系模糊評(píng)判淺議[A];中國(guó)水利學(xué)會(huì)第四屆青年科技論壇論文集[C];2008年

8 歐輝;;樣本輪換中最優(yōu)輪換率及樣本容量的確定[A];第十二屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2010年

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中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 江西省統(tǒng)計(jì)局 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì);江西省2006年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)[N];江西日?qǐng)?bào);2007年

2 見習(xí)記者 呂婭莉;市統(tǒng)計(jì)局召開新聞發(fā)布會(huì)[N];平?jīng)鋈請(qǐng)?bào);2008年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 曾志堅(jiān);股票與債券市場(chǎng)間收益率及流動(dòng)性聯(lián)動(dòng)關(guān)系研究[D];湖南大學(xué);2006年

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王東;中國(guó)金融發(fā)展對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)影響的數(shù)量分析[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

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3 申睿波;我國(guó)貨幣政策中介目標(biāo)選擇的VAR模型研究[D];中央財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

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本文編號(hào)：1666097