本文選題：個(gè)人違約概率　切入點(diǎn)：公司違約概率　出處：《管理評(píng)論》2012年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要和最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量提出了標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法,指出有條件的銀行要實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法,通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建模型測(cè)算客戶的違約概率。本文結(jié)合內(nèi)部評(píng)級(jí)法和我國(guó)的實(shí)際情況,從客戶評(píng)級(jí)的角度,研究了個(gè)人客戶違約概率和公司客戶違約概率。
[Abstract]:Credit risk is the most important and complex risk faced by commercial banks. The Basel New Capital Accord puts forward the standard method and internal rating method for the measurement of credit risk, and points out that conditional banks should implement internal rating method. According to the internal rating method and the actual situation of our country, this paper studies the probability of individual customer default and the company customer default probability from the point of view of customer rating.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)院虛擬經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)研究中心;中國(guó)進(jìn)出口銀行資金營(yíng)運(yùn)部;北京大學(xué)光華管理學(xué)院;中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行博士后工作站;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(70921061;71110107026;71071151;70871111) 中國(guó)科學(xué)院研究生科技創(chuàng)新與社會(huì)實(shí)踐專項(xiàng),中國(guó)科學(xué)院、國(guó)家外國(guó)專家局創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)國(guó)際合作伙伴計(jì)劃項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F224;F832.33
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本文編號(hào)：1627428