本文選題：極值風(fēng)險　切入點：小波分析　出處：《中國管理科學(xué)》2012年S1期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：由于區(qū)間極端事件極值點計算方面的原因,傳統(tǒng)極值理論方法在刻畫金融極端事件風(fēng)險存在著風(fēng)險值過高計算的缺陷,不便于金融機(jī)構(gòu)利用其方法進(jìn)行風(fēng)險管理實踐活動。本文采用具有一定平滑作用的小波分析工具計算金融序列的模極大值序列,進(jìn)一步提出一種高頻序列數(shù)據(jù)極端事件風(fēng)險值計算新方法,以改進(jìn)目前極值風(fēng)險計算存在的問題,并通過實證分析和幾種風(fēng)險計算方法的比較,驗證了該方法的可行性。
[Abstract]:The interval of extreme events of extreme points is calculated in terms of the reason, the traditional theories and methods to describe the risk of extreme events in extreme financial risk value calculation for high defect, financial institutions risk management practice using the method. Calculation and analysis of financial tools has a smoothing effect of wavelet sequence using the modulus maxima sequence, further proposed a risk of high frequency sequence data a new method to calculate the value of extreme events, in order to improve the calculation of extreme risk problems, and through empirical analysis method and several kinds of risk calculation, verified the feasibility of this method.

【作者單位】： 上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(7071097)
【分類號】：F224;F830

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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1 余t熋

本文編號：1618839