本文選題：市場(chǎng)摩擦　切入點(diǎn)：股指期貨定價(jià)模型　出處：《金融理論與實(shí)踐》2012年09期 　論文類(lèi)型：期刊論文

【摘要】：依據(jù)無(wú)套利原理,考察存在市場(chǎng)摩擦條件下股指期貨定價(jià)模型,并將其應(yīng)用于我國(guó)股指期貨市場(chǎng),構(gòu)建滬深300股指期貨套利模型。該套利模型考慮了現(xiàn)實(shí)中存在的交易成本、借貸利差等市場(chǎng)摩擦因素對(duì)套利機(jī)會(huì)的影響,從而在實(shí)務(wù)中具有一定的參考價(jià)值。
[Abstract]:According to the principle of no arbitrage, this paper investigates the pricing model of stock index futures under the condition of market friction, and applies it to the stock index futures market of our country to construct the arbitrage model of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures. The arbitrage model takes into account the transaction cost in reality. The influence of market friction factors such as loan spreads on arbitrage opportunities has certain reference value in practice.
【作者單位】： 山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1617715