本文關(guān)鍵詞： 相關(guān)結(jié)構(gòu) copula函數(shù) 組合損失分布 風(fēng)險(xiǎn)量度　出處：《山西大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》2012年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：針對(duì)現(xiàn)有信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型在違約相關(guān)結(jié)構(gòu)建模中存在的問(wèn)題,文章提出了基于copula函數(shù)的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型,并在此基礎(chǔ)上,通過(guò)數(shù)值舉例比較分析了相關(guān)結(jié)構(gòu)對(duì)組合損失分布和風(fēng)險(xiǎn)量度的影響,表明了相關(guān)結(jié)構(gòu)在信用風(fēng)險(xiǎn)組合建模中的重要性以及基于copula函數(shù)信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的優(yōu)勢(shì)。
[Abstract]:In view of the problems existing in the existing credit risk portfolio model in the modeling of default related structure, this paper proposes a credit risk combination model based on copula function, and on this basis, The influence of correlation structure on portfolio loss distribution and risk measurement is analyzed through numerical examples. The importance of correlation structure in credit risk portfolio modeling and the advantages of credit risk combination model based on copula function are shown.
【作者單位】： 天津大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70573076) 高校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金資助項(xiàng)目(20050056057)
【分類號(hào)】：F224;F830.9

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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3 王R，

本文編號(hào)：1554856