本文關(guān)鍵詞： 銀企利益協(xié)調(diào) 信貸資金循環(huán) 第三方資金 增信 閉環(huán)資金循環(huán) 延伸責(zé)任　出處：《南京航空航天大學(xué)》2014年博士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：銀行和企業(yè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)兩個(gè)重要的實(shí)體,是信貸資金循環(huán)系統(tǒng)的重要參與者。信貸資金循環(huán)系統(tǒng)成員的協(xié)調(diào)管理貫穿信貸資金循環(huán)系統(tǒng)的整個(gè)生命周期,其協(xié)調(diào)效果的好壞直接關(guān)系到信貸資金循環(huán)系統(tǒng)合作伙伴關(guān)系的穩(wěn)定和活力。信貸資金循環(huán)系統(tǒng)是基于利益沖突-合作-利益協(xié)調(diào)機(jī)制的系統(tǒng),銀企利益協(xié)調(diào)是信貸資金循環(huán)系統(tǒng)成功運(yùn)行的關(guān)鍵。因此,本文試圖研究博弈視角的銀企利益協(xié)調(diào)與激勵(lì)機(jī)制。本文采用博弈論、運(yùn)籌學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、微分決策、委托代理理論等理論工具,對(duì)信貸資金循環(huán)系統(tǒng)銀企利益的協(xié)調(diào)機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制和第三方參與機(jī)制等深入研究。本文按從單一的銀企關(guān)系到引進(jìn)第三方的多邊關(guān)系、再到政府作為約束方參與展開。論文通過文獻(xiàn)研究,利用風(fēng)險(xiǎn)地圖工具,找出影響銀企利益不協(xié)調(diào)的影響因素。另外,針對(duì)在企業(yè)層面存在融資難和銀行層面懼怕“風(fēng)險(xiǎn)”的惜貸行為,通過logistic風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型,用案例探討銀企不協(xié)調(diào)的影響因素。在此基礎(chǔ)上,從討論銀企雙方利益協(xié)調(diào)問題入手,在銀企雙方信息不對(duì)稱情況下,構(gòu)建了能夠激勵(lì)企業(yè)如實(shí)表明企業(yè)資信類型,銀行努力提供信貸資金的信號(hào)傳遞博弈模型,實(shí)現(xiàn)銀企利益的協(xié)調(diào)。同時(shí)指出銀行在重視正向信貸資金循環(huán)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,也應(yīng)重視逆向信貸資金循環(huán)。開展了銀行間合作環(huán)境下的銀企信貸資金循環(huán)利益激勵(lì)研究,引入微分對(duì)策博弈模型,研究了區(qū)域內(nèi)銀行間的合作聯(lián)盟問題,提出合作聯(lián)盟的利益共享。在銀行區(qū)域合作情況下,銀行間合作可防止企業(yè)囤積資金和貸款用途違規(guī)概率的上升,促進(jìn)企業(yè)積極履約。引入利益共享機(jī)制,解決了銀行合作穩(wěn)定問題,明確了優(yōu)勢(shì)企業(yè)和劣勢(shì)企業(yè)的融資策略。在銀企雙方博弈的基礎(chǔ)上,將博弈方擴(kuò)展到第三方。將第三方增信機(jī)構(gòu)引進(jìn)企業(yè)信貸循環(huán)模型,設(shè)計(jì)增信成本在銀行和企業(yè)之間的分擔(dān)比例,確立增信運(yùn)營模式的可行邊界。得出了企業(yè)承擔(dān)的增信成本比例能夠帕累托改進(jìn)銀行和企業(yè)的收益,企業(yè)全部承擔(dān)增信成本,系統(tǒng)收益達(dá)到最優(yōu),從而通過合理的分擔(dān)增信成本,達(dá)到優(yōu)化信貸循環(huán)模型收益的目的。同時(shí),在企業(yè)信貸資金循環(huán)中,銀行向企業(yè)投放信貸資金規(guī)模受銀行資金來源的約束,引入第三方機(jī)構(gòu),向銀行提供存款資金,構(gòu)建了銀行與第三方機(jī)構(gòu)收益博弈激勵(lì)模型,研究表明第三方機(jī)構(gòu)努力水平和運(yùn)作能力、銀行激勵(lì)因子與銀行和第三方機(jī)構(gòu)收益的變動(dòng)具有相關(guān)關(guān)系。最后將政府作為激勵(lì)機(jī)制的約束方,引進(jìn)到銀企信貸資金循環(huán)博弈模型,給出了正向激勵(lì)(獎(jiǎng)勵(lì))、負(fù)向激勵(lì)(限制措施)、混合激勵(lì)的模型,分析激勵(lì)方式對(duì)銀企雙方的影響,得出在業(yè)務(wù)限制因子和獎(jiǎng)勵(lì)因子的共同作用下,政府獲得期望收益最大的最優(yōu)選擇是獎(jiǎng)勵(lì)、業(yè)務(wù)限制同步實(shí)施的激勵(lì)合約。銀行在此激勵(lì)合約下,會(huì)采取積極的態(tài)度,加大中小企業(yè)貸款資金投放力度,使政府與銀行的利益關(guān)系實(shí)現(xiàn)整體協(xié)調(diào)。在信貸資金循環(huán)系統(tǒng)中本文還分析了銀行是否履行延伸責(zé)任對(duì)系統(tǒng)收益的影響。在信貸資金循環(huán)系統(tǒng)六種決策環(huán)境下,履行延伸責(zé)任的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)于不履行延伸責(zé)任的情況;銀行履行延伸責(zé)任的情況優(yōu)于非銀行貸款投放人履行延伸責(zé)任;集成化決策環(huán)境履行延伸責(zé)任的系統(tǒng)收益最好。同時(shí),通過傳導(dǎo)利率實(shí)現(xiàn)博弈各方利益協(xié)調(diào)和參與人經(jīng)濟(jì)效益的帕累托改進(jìn)。
[Abstract]:This paper attempts to study the relationship between bank and enterprise ' s interests . It also points out that bank cooperation is the key to the successful operation of credit fund circulation system . The paper also analyzes the influence of incentive mode on the relationship between the government and the bank . In the six policy - making environment of credit fund circulation system , it also analyzes whether the social benefit and economic benefits of the extended responsibility are better than those of non - bank loans . In the six policy - making environments of credit fund circulation system , it is better than non - bank loan issuer to fulfill the extended responsibility .

【學(xué)位授予單位】：南京航空航天大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.3;F279.2

【參考文獻(xiàn)】

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