本文關(guān)鍵詞： 信用風(fēng)險(xiǎn) KMV 信用溢價(jià) 上市商業(yè)銀行　出處：《管理學(xué)報(bào)》2012年07期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在改進(jìn)KMV模型、采用信用溢價(jià)直觀度量銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過MonteCarlo模擬法估計(jì)12家樣本銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的VaR和CVaR值,并與歷史模擬法的度量結(jié)果進(jìn)行比較。研究結(jié)果表明,歷史模擬法高估了銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn);在樣本銀行中,中國銀行最容易發(fā)生極端信用事件,工商銀行則相反。
[Abstract]:On the basis of improving KMV model and using credit premium to measure the credit risk of banks, the MonteCarlo simulation method is used to estimate the VaR and CVaR values of the credit risk of 12 sample banks, and the results are compared with those of the historical simulation method. Historical simulation overestimates the credit risk faced by banks. Among the sample banks, Bank of China is the most prone to extreme credit events, while ICBC is the opposite.
【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;中國農(nóng)業(yè)銀行總行票據(jù)營業(yè)部;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70973145,71171201) 教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃資助項(xiàng)目(NCET-11-0524)
【分類號】：F224;F832.3

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1502867