發(fā)布時間：2018-01-27 00:17

  本文關鍵詞： 流動性風險 因子分析 影響因素　出處：《深圳大學》2017年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：從歷次金融危機以及我國“錢荒”事件中可以看出,流動性風險是其他各種風險的最終外在表現形式,成為壓倒銀行的最后一棵稻草。無論是國內外學者、監(jiān)管機構還是商業(yè)銀行自身都越來越重視對流動性風險的管理。隨著我國金融市場不斷發(fā)展,我國的金融環(huán)境發(fā)生了很大變化,商業(yè)銀行的業(yè)務構成也隨之發(fā)生著改變,商業(yè)銀行流動性風險成因越來越復雜,來源也越來越廣泛。值此背景之下,本文對我國商業(yè)銀行流動性風險進行相關研究。本文首先從內生和外生兩個角度對商業(yè)銀行流動性風險的形成機制進行分析,并結合實際情況分析了現階段我國商業(yè)銀行流動性風險的潛在來源。緊接著,本文對目前我國商業(yè)銀行流動性風險的靜態(tài)和動態(tài)衡量方法分別進行了介紹,并對比評價了這兩類衡量方法的優(yōu)缺點和在我國的局限性。有別于此前多數學者采用單一衡量指標對流動性風險進行研究,本文從資產負債期限錯配,負債來源穩(wěn)定程度,資產質量,風險抵御能力四個維度選取了8個具有代表性的基礎評價指標,運用因子分析法對這些基礎評價指標進行整合,運用我國16家上市商業(yè)銀行2010年~2016年年度與半年度數據構建出了16家上市商業(yè)銀行流動性風險綜合衡量指標。利用該指標,本文對各商業(yè)銀行的流動性狀況進行了橫向比較并排名,縱向分析了各商業(yè)銀行近年來的流動性發(fā)展情況。研究結果表明,不同類型的商業(yè)銀行流動性風險呈現出不同特征,國有四大行的流動性狀況好于其他商業(yè)銀行,股份制商業(yè)銀行的流動性風險相對較高。近年來我國商業(yè)銀行流動性狀況處于偶有波動,穩(wěn)中有升的狀態(tài),從總體上看,商業(yè)銀行流動性保持穩(wěn)定。在對我國商業(yè)銀行流動性風險進行綜合衡量基礎上,本文利用面板數據回歸模型對商業(yè)銀行流動性風險影響因素進行建模,從宏觀和微觀兩個角度探究現階段我國商業(yè)銀行流動性狀況主要受到哪些因素的影響。研究表明,在宏觀方面,貨幣政策與商業(yè)銀行的同業(yè)關聯程度對商業(yè)銀行的流動性狀況影響顯著;在微觀方面商業(yè)銀行流動性狀況主要受到資產規(guī)模和盈利能力的影響。最后,本文根據研究結論,從強化商業(yè)銀行自身流動性風險管理和優(yōu)化宏觀環(huán)境兩個方面提出相應的政策建議。
[Abstract]:From the past financial crises and the "money shortage" events in China, we can see that liquidity risk is the ultimate external form of other risks, and it has become the last straw to overwhelm banks, whether domestic or foreign scholars. Regulators or commercial banks themselves pay more and more attention to the management of liquidity risk. With the continuous development of our financial market, the financial environment of our country has changed a lot. The business composition of commercial banks has also been changed, the causes of liquidity risk of commercial banks are becoming more and more complex, and the sources are more and more extensive. Under this background. This paper studies the liquidity risk of commercial banks in China. Firstly, this paper analyzes the formation mechanism of liquidity risk in commercial banks from both endogenous and exogenous perspectives. Combined with the actual situation, this paper analyzes the potential sources of liquidity risk of commercial banks in China at the present stage. Then, this paper introduces the static and dynamic measurement methods of liquidity risk of commercial banks in China. And compared the advantages and disadvantages of these two kinds of measurement methods and their limitations in China. Different from most previous scholars using a single measurement index to study liquidity risk, this paper from the term mismatch of assets and liabilities. Four dimensions of debt source stability, asset quality, risk resistance ability selected 8 representative basic evaluation indicators, the use of factor analysis to integrate these basic evaluation indicators. Using the annual and semi-annual data of 16 listed commercial banks from 2010 to 2016, this paper constructs a comprehensive index of liquidity risk of 16 listed commercial banks. In this paper, the liquidity status of commercial banks is compared and ranked horizontally, and the liquidity development of commercial banks in recent years is analyzed longitudinally. The results show that. Different types of commercial banks have different characteristics of liquidity risk. The liquidity status of state-owned four banks is better than that of other commercial banks. The liquidity risk of joint-stock commercial banks is relatively high. In recent years, the liquidity situation of commercial banks in China is in the state of occasional fluctuations and steady rise, from the overall point of view. The liquidity of commercial banks remains stable. On the basis of comprehensive measurement of liquidity risk of commercial banks in China, this paper uses panel data regression model to model the influencing factors of liquidity risk of commercial banks. From the macro and micro perspectives to explore the current liquidity status of commercial banks in China by what factors. The study shows that in the macro aspect. The degree of interbank connection between monetary policy and commercial banks has a significant impact on the liquidity status of commercial banks; At the micro level, the liquidity status of commercial banks is mainly affected by the size of assets and profitability. Finally, this paper based on the conclusions of the study. This paper puts forward the corresponding policy suggestions from two aspects: strengthening the liquidity risk management of commercial banks and optimizing the macro environment.
【學位授予單位】：深圳大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F832.33

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本文編號：1467008