本文關(guān)鍵詞： 小波分析 局部閾值 多元Copula　出處：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2012年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：為了量化資產(chǎn)之間相依結(jié)構(gòu)的局部特征,本文將小波閾值規(guī)則引入Copula參數(shù)估計(jì),提出多元Copula密度的小波局部閾值估計(jì)量,發(fā)現(xiàn)Copula密度的光滑度指數(shù)、維數(shù)和采樣容量是影響估值精度的重要因素,這一點(diǎn)也得到了以正態(tài)Copula為仿真算例的支持。本方法增強(qiáng)了參數(shù)Copula建模的局部自適應(yīng)能力,進(jìn)而有助于改進(jìn)資產(chǎn)的市場風(fēng)險(xiǎn)估值與最優(yōu)化配置。
[Abstract]:In order to quantify the local characteristics of the dependent structure between assets, the wavelet threshold rule is introduced into the Copula parameter estimation, and the wavelet local threshold estimator of multivariate Copula density is proposed. It is found that the smoothness index, dimension and sampling capacity of Copula density are important factors affecting the estimation accuracy. This is also supported by a normal Copula simulation example. This method enhances the local adaptive ability of parametric Copula modeling. In turn, it helps to improve the market risk valuation and optimal allocation of assets.
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：重慶市自然科學(xué)基金(cstc2012jjA00023) 國家自然科學(xué)基金(70501015) 教育部博士點(diǎn)基金(20100191110033)等項(xiàng)目資助
【分類號(hào)】：F830.9;O211.3
【正文快照】： O引言c叩ula已成為多元隨機(jī)變量之間的聯(lián)合分布建模及相依結(jié)構(gòu)分析的重要工具。文獻(xiàn){1一2]對(duì)Copula的統(tǒng)計(jì)理論和建模方法進(jìn)行了總結(jié)。文獻(xiàn){3}表明Copula在工程學(xué)、生物統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)等多學(xué)科領(lǐng)域取得了豐碩的應(yīng)用成果。比如，，橢圓類和阿基米德族等參數(shù)C叩ula模型被

【參考文獻(xiàn)】

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1 李秀敏;史道濟(jì);;金融市場組合風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性研究[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2007年02期

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【共引文獻(xiàn)】

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前9條

1 韋艷華,張世英;金融市場的相關(guān)性分析——Copula-GARCH模型及其應(yīng)用[J];系統(tǒng)工程;2004年04期

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【相似文獻(xiàn)】

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10 劉娜;鄭小洋;李為平;;基于小波分析的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測[J];重慶工學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年11期

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 沈媛媛;基于WA-ANN的股票非線性價(jià)格預(yù)測研究[D];河海大學(xué);2007年

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4 段晶晶;小波分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在股指預(yù)測中的應(yīng)用研究[D];天津大學(xué);2007年

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本文編號(hào)：1452370