本文關(guān)鍵詞：基于RAROC模型的商業(yè)銀行授信額度研究　出處：《經(jīng)濟(jì)管理》2012年12期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：科學(xué)合理地確定授信額度是商業(yè)銀行信貸管理的一項(xiàng)重要工作,改進(jìn)其確定方法的準(zhǔn)確度有利于提高商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并降低其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)現(xiàn)有商業(yè)銀行授信額度確定模型的不足,本文從最大化商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益(RAROC)出發(fā),構(gòu)建授信額度確定模型。在此基礎(chǔ)上,運(yùn)用滬深兩市上市商業(yè)銀行以及其他上市公司2010年的相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)上述模型進(jìn)行檢驗(yàn)。實(shí)證研究表明,在一定貸款利率、銀行資金成本率、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用率和違約損失率的條件下,上市公司的股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值與股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值波動(dòng)率構(gòu)成商業(yè)銀行的授信額度邊界;商業(yè)銀行應(yīng)給予公司客戶的授信額度隨公司客戶的股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值及股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值波動(dòng)率的增加而呈上升趨勢(shì)。然而,商業(yè)銀行應(yīng)給予公司客戶的授信額度并不是無條件的隨股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值波動(dòng)率的增大而提高,還需要其股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值相應(yīng)地增加。同時(shí),在給定的授信額度下,公司客戶的股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值與股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值波動(dòng)率具有一定的可替代性。
[Abstract]:Scientific and reasonable determination of credit line is an important task of commercial bank credit management. Improving the accuracy of its determination method is conducive to improve the performance of commercial banks and reduce the risks they bear. This paper starts from the maximization of risk adjustment capital gains of commercial banks (RAROC) and constructs a credit line determination model. On this basis. Using the data of Shanghai and Shenzhen listed commercial banks and other listed companies in 2010 to test the above model, the empirical study shows that in a certain loan interest rate, the bank capital cost rate. Under the condition of operating expense rate and default loss rate, the market value of the listed company and the fluctuation rate of the stock market value constitute the credit line boundary of the commercial bank. The amount of credit granted by commercial banks to corporate customers increases with the increase of the market value of equity and the volatility of market value of equity. The credit amount that commercial banks should give to corporate customers is not unconditionally increased with the increase of the volatility of equity market value, but also the corresponding increase of equity market value. At the same time, under the given credit line. The volatility of equity market value and equity market value of corporate clients have certain substitutability.
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;湖南大學(xué)金融與投資管理研究中心;
【基金】：國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體科學(xué)基金項(xiàng)目(71221001) 國家軟科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目(2010GXS5B141) 教育部創(chuàng)新群體項(xiàng)目(IRT0916)
【分類號(hào)】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言眾所周知,商業(yè)銀行是吸收存款、發(fā)放貸款和從事其他中間業(yè)務(wù)的盈利性金融企業(yè)。對(duì)信貸業(yè)務(wù)的管理與控制是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的基本內(nèi)容,信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況的好壞以及信貸資產(chǎn)質(zhì)量的高低將直接影響商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。然而,商業(yè)銀行在開展信貸

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9 孫巖;汪，

本文編號(hào)：1438278