發(fā)布時間：2018-01-14 18:43

  本文關鍵詞：股票大宗交易溢價成交的投資機會　出處：《上海交通大學》2014年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：大宗交易是一種特殊的交易方式,是對證券市場常規(guī)交易機制的一種補充模式。大宗交易的產(chǎn)生,源自于證券市場的不斷發(fā)展和龐大,與此同時,隨著市場中兼并收購業(yè)務的逐漸增加,交易量龐大的股權轉讓需求也日益增多。機構交易者的占比也逐漸在交易市場中越來越高,傳統(tǒng)的交易方式對機構交易者的成本影響也越來越大,大宗交易機制的誕生順應了市場的旺盛需求。大宗交易模式的出現(xiàn)不僅降低了機構交易者的交易成本和時間,也使得市場中大額股權的轉讓更為活躍。目前國內在大宗交易方面的研究主要還注重在交易制度以及流動性折價等問題。對于特殊情況下的大宗交易所帶來的投資機會鮮于梳理。本文的研究重點是通過分析股票在溢價大宗交易后一段時間的市場表現(xiàn),來尋得能夠為投資者帶來α回報的機會。通過大量的數(shù)據(jù)分析來影響這個投資決策的幾個重要因素包括溢價率、交易量和投資時間。
[Abstract]:Commodity trading is a special way of dealing , it is a supplementary mode to the regular trading mechanism of the stock market . The generation of bulk transactions is derived from the continuous development and the huge market . At the same time , the stock exchange demand of the large stock exchange in the market is more active . At the same time , the market performance of the large stock exchange in the market is more active . The research focus of the paper is to analyze the market performance of the large stock exchange in the market .

【學位授予單位】：上海交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.51

【參考文獻】

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1 李亞洲;;我國大宗交易法律制度的應然建構[J];南京航空航天大學學報(社會科學版);2010年01期

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本文編號：1424849