本文關(guān)鍵詞：銀行間網(wǎng)絡(luò)的無標(biāo)度特征　出處：《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》2015年12期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：利用網(wǎng)絡(luò)模型研究銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是最近的一個(gè)研究熱點(diǎn).而無法獲得銀行間的敏感數(shù)據(jù),使得研究很難有所突破.本文提出了一種新的分析銀行間網(wǎng)絡(luò)特征的方法.首先,本文檢驗(yàn)了銀行間網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)強(qiáng)度(銀行間貸款和銀行間借款)的分布規(guī)律.此外,本文研究發(fā)現(xiàn)銀行間網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)強(qiáng)度和節(jié)點(diǎn)度存在冪函數(shù)關(guān)系.進(jìn)而,推導(dǎo)出節(jié)點(diǎn)度的分布規(guī)律,并證明了當(dāng)節(jié)點(diǎn)強(qiáng)度服從冪律分布時(shí),節(jié)點(diǎn)度也服從冪律分布.本文對(duì)中國銀行間網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了分析,研究發(fā)現(xiàn)中國的銀行間網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)特征,而且與其他幾個(gè)國家相比,中國的銀行間網(wǎng)絡(luò)標(biāo)度參數(shù)最小、集中度最高.
[Abstract]:The research on the banking system network model risk is a hot research topic recently. To obtain sensitive data between banks, the research is difficult to achieve a breakthrough. This paper proposes a method of network analysis between new bank characteristics. First, this paper tests the network node strength between banks (interbank loans and bank the distribution of interbank borrowing). In addition, this study found that the power function relationship between the bank and the strength of the nodes of the network node degree. Furthermore, derived distribution of node degree, and it is proved that the node strength obeys power-law distribution, node degree also obeys power-law distribution. Based on the analysis of China bank the study found that the network Chinese inter-bank network presents the features of scale-free network, and compared with several other countries, China inter-bank network scaling parameter is the smallest, highest concentration.

【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)商品市場(chǎng)與行為決策研究中心;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)薩里國際學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71571034;61304180) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究資助項(xiàng)目(12YJCZH211) 遼寧省高等學(xué)校優(yōu)秀人才支持計(jì)劃資助項(xiàng)目(WJQ2015012)
【分類號(hào)】：F831.2
【正文快照】： 0引言越來越多的人開始關(guān)注銀行間網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)傳染問題,被稱為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(systemic risk).2008年美國次貸危機(jī)引發(fā)了美國許多商業(yè)銀行面臨破產(chǎn)困境.由于擔(dān)心這些銀行如果破產(chǎn)可能傳染到整個(gè)美國經(jīng)濟(jì)乃至全球金融體系,美國聯(lián)邦儲(chǔ)備系統(tǒng)、美國財(cái)政部先后通過降低聯(lián)邦基金利率、向

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