本文關鍵詞：個人信用評分模型的發(fā)展及優(yōu)化算法分析　出處：《哈爾濱工業(yè)大學學報》2015年05期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：為有效識別與計量個人信用風險,規(guī)避金融危機對商業(yè)銀行的不利影響,保持我國信貸和金融市場的正常運轉,對個人信用評分的主要模型及其發(fā)展進行了歸納,闡明個人信用評分研究中仍存在信用樣本的有效性及完整性問題、信用指標體系的合理性問題以及模型的選擇及適用性問題.鑒于此,基于相關性分析實現異常樣本的預警,基于蒙特卡洛算法對樣本進行補足;結合統(tǒng)計學模型及人工智能模型,采用步長遍歷算法對指標體系進行優(yōu)化及顯著性加權;以精確度、穩(wěn)健性、第1誤判率、第2誤判率及差異性作為選擇指標,實現評分模型的選擇與輸出.分析表明:通過上述優(yōu)化算法,將解決個人信用評分中存在的問題,提高商業(yè)銀行的風險控制能力.
[Abstract]:In order to effectively identify and measure individual credit risks , avoid the adverse effects of financial crisis on commercial banks , maintain the normal operation of credit and financial markets in our country , summarize the main models and their development of individual credit scoring .

【作者單位】： 哈爾濱工業(yè)大學管理學院;哈爾濱工業(yè)大學計算機科學與技術學院;
【基金】：國家自然科學基金(70871030) 黑龍江省自然科學基金(G200914)
【分類號】：F832.4;F224
【正文快照】： 個人信貸作為銀行的主要資產業(yè)務之一,其風險水平的控制關系到商業(yè)銀行對于經濟資本的整體要求.因此,能否對個人信用風險進行有效的識別與計量,成為商業(yè)銀行能否合理控制風險的關鍵因素.隨著我國個人信貸規(guī)模和涉及領域日益擴大,自90年代后期開始,個人信用評分方法開始引起國

【參考文獻】

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【共引文獻】

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9 張s，

本文編號：1412139