發(fā)布時間：2018-01-11 12:28

  本文關(guān)鍵詞：基于EMD的時間序列不同頻率波動及趨勢研究　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2012年16期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：希爾伯特-黃轉(zhuǎn)換(HHT)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(EMD)法為分析經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的非線性、非平穩(wěn)時間序列不同頻率的波動以及序列的變動趨勢提供了一種新的簡單有效的統(tǒng)計(jì)分析工具。文章利用這種新的分析方法對我國通貨膨脹率以及股票實(shí)際收益率的不同頻率的波動關(guān)系和長期變動趨勢進(jìn)行了實(shí)證分析。
[Abstract]:Hilbert Huang transform (HHT) and empirical mode decomposition (EMD) method for the nonlinear analysis of the economic and financial fields, non-stationary time series with different frequency fluctuation and sequence change trend provides a new simple and effective tool for statistical analysis. By using this new method of analysis on the inflation rate in China and the actual stock yields of different frequency fluctuation and long-term trends of the empirical analysis.

【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)金融學(xué)院;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系;
【分類號】：F832.51;F822.5;F224
【正文快照】： 0引言作為一種非線性非平穩(wěn)性時變信號處理方法,希爾伯特-黃變換(Hilbert-Huang transform,HHT)[1]已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到地震、大氣科學(xué)、氣象、水文地質(zhì)、生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)和醫(yī)學(xué)等眾多非線性科學(xué)領(lǐng)域,取得了令人矚目的成果。然而,對經(jīng)濟(jì)和金融領(lǐng)域非線性、非平穩(wěn)時間序列的應(yīng)用還很少

【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1409534