發(fā)布時間：2018-01-10 19:14

  本文關鍵詞：銀行資本緩沖的逆周期行為分析——來自中國上市銀行的經(jīng)驗證據(jù)　出處：《經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理》2012年03期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 宏觀審慎 資本緩沖 逆周期行為 動態(tài)面板數(shù)據(jù)

【摘要】：國際金融危機的爆發(fā)引起了人們對銀行資本緩沖經(jīng)濟周期行為更為廣泛的關注。本文構建動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型對銀行資本緩沖與經(jīng)濟周期及相關決定性因素的關系進行估計。研究結果表明,2002—2009年,中國上市銀行資本緩沖具有逆周期行為,該特征并未因商業(yè)銀行產(chǎn)權性質(zhì)不同而存在顯著差異,其主要來源于銀行資本金及風險加權資產(chǎn)與經(jīng)濟周期之間顯著相關性的共同作用,政府注資、上市融資等資本補充渠道是短期內(nèi)提高銀行資本緩沖的重要外源途徑,建立市場化的長效資本金補充機制、確定適度的資本緩沖區(qū)間是后金融危機時代我國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行的重點議題。
[Abstract]:The outbreak of the international financial crisis has aroused more extensive attention to the bank capital buffer business cycle behavior. This paper constructs a dynamic panel data model on the relationship between bank capital buffer and business cycle and related determinants. The results show that. From 2002 to 2009, the capital buffer of listed banks in China was countercyclical, which was not significantly different from the property rights of commercial banks. It is mainly from the bank capital and risk-weighted assets and the economic cycle of the significant correlation between the joint role of the government capital injection. Listed financing and other capital supplementary channels are an important external way to improve the capital buffer of banks in the short term, and establish a market-oriented long-term capital replenishment mechanism. Determining appropriate capital buffer zones is a key issue for our country's supervision authorities and commercial banks in the post-financial crisis era.
【作者單位】： 浙江工商大學金融學院;西安交通大學經(jīng)濟與金融學院;
【基金】：國家自然科學基金項目“中國銀行間市場風險傳染機制及其宏觀反饋效應研究:基于金融網(wǎng)絡視角”(71103158) 浙江省教育廳項目(Y201119608) 浙江省高校人文社科金融學重點研究基地項目
【分類號】：F832.3;F224
【正文快照】： 一、引言發(fā)端于美國的次貸危機在2007—2009年間像流行病毒一樣在世界主要金融市場和金融系統(tǒng)內(nèi)傳播蔓延,給各國銀行體系帶來重創(chuàng),此次危機凸顯了現(xiàn)行金融監(jiān)管和風險管理在保證銀行體系整體穩(wěn)定方面的不足,亟須理論和操作雙層面的創(chuàng)新和改革。G20、國際貨幣基金組織、國際清

【共引文獻】

相關期刊論文 前5條

1 孫天琦,楊嵐;有關銀行貸款損失準備制度的調(diào)查報告——以我國五家上市銀行為例的分析[J];金融研究;2005年06期

2 索彥峰;范從來;;貨幣政策立場指示器的實證研究——來自我國貨幣政策操作實踐的證據(jù)[J];南開經(jīng)濟研究;2007年02期

3 孫連友;胡海鷗;;新巴塞爾協(xié)議與金融穩(wěn)定[J];生產(chǎn)力研究;2007年01期

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5 孫天琦 ,楊嵐;關于銀行貸款損失準備制度的調(diào)查報告——以我國五家上市銀行為例的分析[J];西安金融;2005年06期

相關博士學位論文 前3條

1 鄭宇嬰;資本充足要求、銀行行為與監(jiān)管效應研究[D];復旦大學;2006年

2 汪辦興;中國銀行業(yè)全面風險管理改進研究[D];復旦大學;2007年

3 葉立新;巴塞爾新協(xié)議下我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管研究[D];南京理工大學;2006年

相關碩士學位論文 前6條

1 謝穎;貸款損失會計處理及信息披露問題研究[D];對外經(jīng)濟貿(mào)易大學;2006年

2 余宛泠;我國國有商業(yè)銀行貸款信用風險管理的研究[D];西南財經(jīng)大學;2006年

3 蘇貴兵;資本充足率要求對銀行信貸渠道的影響[D];西南財經(jīng)大學;2006年

4 楊吉峰;中國商業(yè)銀行業(yè)資本充足率同經(jīng)濟波動效應研究[D];西南財經(jīng)大學;2007年

5 梁東;資本充足率對信貸和經(jīng)濟的影響研究[D];西南財經(jīng)大學;2007年

6 段潔;我國上市銀行貸款質(zhì)量分析與對策研究[D];西南大學;2008年

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前5條

1 劉百花;親周期性與國際政策協(xié)調(diào)的可行性研究——兼論我國實施BaselⅡ的相關問題[J];財經(jīng)研究;2003年09期

2 穆爭社;論信貸配給對宏觀經(jīng)濟波動的影響[J];金融研究;2005年01期

3 黃憲,馬理,代軍勛;資本充足率監(jiān)管下銀行信貸風險偏好與選擇分析[J];金融研究;2005年07期

4 李連發(fā);;資本充足率與最優(yōu)貨幣政策[J];金融研究;2007年10期

5 劉濤;;中國經(jīng)濟波動的信貸解釋:增長與調(diào)控[J];世界經(jīng)濟;2005年12期

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 李丹兒;鐘曉玲;蘇峗;劉茵茵;鄭楚琳;;宏觀審慎政策框架和工具:問題和經(jīng)驗總結[J];南方金融;2010年11期

2 張會清;王劍;;動態(tài)撥備制度的實踐及對中國的啟示[J];上海金融;2010年12期

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本文編號：1406478