本文關(guān)鍵詞：我國(guó)商品期貨與股票市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2012年07期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：文章圍繞我國(guó)商品期貨市場(chǎng)和股票市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)關(guān)系,利用模型檢驗(yàn)和研究了期股聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的顯著性、相互作用機(jī)制及其影響因素。實(shí)證顯示,國(guó)內(nèi)期股市場(chǎng)間聯(lián)動(dòng)關(guān)系明顯,商品期貨市場(chǎng)的波動(dòng)會(huì)傳遞到股票市場(chǎng),且貨幣政策對(duì)期股聯(lián)動(dòng)效應(yīng)存在著一定影響。
[Abstract]:Based on the linkage relationship between commodity futures market and stock market, this paper uses model to test and study the significance, interaction mechanism and influencing factors of forward stock linkage. The linkage relationship between domestic futures market is obvious, the fluctuation of commodity futures market will be transferred to stock market, and monetary policy has certain influence on the linkage effect of futures stock.
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局全國(guó)統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究項(xiàng)目(2009ly010) 上海市重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)資助項(xiàng)目(B803)
【分類號(hào)】：F224;F724.5;F832.51
【正文快照】： 0引言近年來(lái),不少投資者都觀察到了一個(gè)新現(xiàn)象,即期貨市場(chǎng)的商品期貨品種價(jià)格與主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售該商品的股票價(jià)格常在某一交易時(shí)段內(nèi)齊漲齊跌。這一現(xiàn)象已使得少數(shù)精明的投資者獲得了一定收益,并對(duì)越來(lái)越多投資者的資產(chǎn)配置策略產(chǎn)生影響。研究期貨市場(chǎng)和股票市場(chǎng)間的互

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1390507