本文關鍵詞：我國商品期貨與股票市場聯(lián)動效應的實證檢驗　出處：《統(tǒng)計與決策》2012年07期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：文章圍繞我國商品期貨市場和股票市場的聯(lián)動關系,利用模型檢驗和研究了期股聯(lián)動效應的顯著性、相互作用機制及其影響因素。實證顯示,國內期股市場間聯(lián)動關系明顯,商品期貨市場的波動會傳遞到股票市場,且貨幣政策對期股聯(lián)動效應存在著一定影響。
[Abstract]:Based on the linkage relationship between commodity futures market and stock market, this paper uses model to test and study the significance, interaction mechanism and influencing factors of forward stock linkage. The linkage relationship between domestic futures market is obvious, the fluctuation of commodity futures market will be transferred to stock market, and monetary policy has certain influence on the linkage effect of futures stock.
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學統(tǒng)計與管理學院;
【基金】：國家統(tǒng)計局全國統(tǒng)計科學研究項目(2009ly010) 上海市重點學科建設資助項目(B803)
【分類號】：F224;F724.5;F832.51
【正文快照】： 0引言近年來,不少投資者都觀察到了一個新現(xiàn)象,即期貨市場的商品期貨品種價格與主營業(yè)務為生產(chǎn)和銷售該商品的股票價格常在某一交易時段內齊漲齊跌。這一現(xiàn)象已使得少數(shù)精明的投資者獲得了一定收益,并對越來越多投資者的資產(chǎn)配置策略產(chǎn)生影響。研究期貨市場和股票市場間的互

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1390507